cartera e inversion palisade

Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Análisis de sensibilidad con el el algoritmo de Montecarlo de las acciones de: Apple, IBM, Microsoft, GE y Amazon

ALUMNO: JULIET NATALIA FOREROPROFESOR: JOHN ALEX HERRERA

CLASE: ENFASIS MERCADOS DEDERIVADOS NOVIEMBRE / 2016


Agenda1. Metodología

2. Compomentes de cartera

3. Portafolio Retourn whitout put

4. Portafolio Retourn whit put

5. Competencia

6. Equipo

7. Análisis financiero del riesgo cambiario

8. Análisis de una inversión a 10 años (simulación de Montecarlo DCF)

9. Conclusión


Metodología+ Usando la Herramienta PALISAE realizar un analisis de sensibilidad a las acciones que componen en

+Analizar el portafolio y establecer los componentes que causan mayor impacto

+Optimizar el Portafolio usando la teoria de portafolio optimo de markowitz de modo que se logre un mayor rendimiento con el menor riesgo posible


Componentes del portafolio


APPL


IBM


AMZN


GE

5,0% 90,0% 5,0%

-7,5% 12,3%

-20%

-10%

0%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%

0123456789

10

Portfolio return without puts

Versión de prueba de @RISKSólo para propósitos de evaluación

-7,1007% 15,254%

1,5511%

0,96015%

0,57368%

-0,038417%

-10%

-5%

0%5%

10%1

5%20

%


Stock price at expiration / GE

Stock price at expiration / IBM

Stock price at expiration / MSFT

Stock price at expiration / AMZN

Stock price at expiration / AAPL

Portfolio return without putsEntradas clasificadas por su efecto sobre la salida Media

Entrada alta

Entrade bajaVersión de prueba de @RISK

Sólo para propósitos de evaluación

Línea de base = -0,583%

5,0% 90,0% 5,0%

-7,5% 12,3%

-20%

-10%

0%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0




Stock price at expiration

-7,1007% 15,254%

1,5511%

0,96015%

0,57368%

-0,038417%

-10%

-5%

0%5%

10%1

5%20

%







Portfolio return without putsEntradas clasificadas por su efecto sobre la salida Media

Entrada alta




Análisis de inversión a 10 añosY mejorar nuestra posición en el mercado?

90,0% 5,0%

-6,4% 11,7%

-10%

0%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Portfolio return with puts


-5,8133% 14,616%

1,5787%

0,99811%

0,63470%

0,058152%

-10%

-5%

0%5%

10%

15%







Portfolio return with putsEntradas clasificadas por su efecto sobre la salida Media

Entrada alta




-5,8133% 14,616%

1,5787%

0,99811%

0,63470%

0,058152%

-10%

-5%

0%5%

10%

15%







Portfolio return with putsEntradas clasificadas por su efecto sobre la salida Media

Entrada alta





ConclusiónPortafolio de inversión • Diversificación del portafolio• Uso de la herramienta palisade para lograr los escenarios• Obtener el portafolio optimo

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