BLOOMBERG CLEARING SOLUTION

ブルームバーグ ETP電子取引 電話取引の照合機能

JSCC直接清算集中接続 2016年5月

清算機関への債務負担申込みフロー ①10年以上も電子取引機能を提供してきたブルームバーグ。国内法令に対応したETP 電子取引機能だけではなく、電話取引の清算機関への接続も提供いたします。

②規制対応関連機能をご利用いただく場合、現在ご利用の端末に使用機能・料金は含まれて います。（セルサイド・バイサイド共通）

③取引前後の機能、リスク管理機能、ニュースやスワップ分析機能等、端末の他関連機能に 展開可能です。

④社内システム等への接続、取引データのダウンロード・取り込み等、STPにも対応

BETP<GO> BBTI <GO>

ALLQ <GO>

電子取引

電子取引ETPの場合

電話取引の場合 BBTI<GO>, ALLQ<GO>

VCON<GO>

取引履歴 BLOT <GO>

アカウント設定 ALOB<GO>

クライアントクリアリング 清算集中対応機能

電話取引

VCON <GO>

ア ロ ケ ー シ ョ ン

JSCC(IRS), LCH,CME

執

行

清

算

集

中

BLOOMBERG CLEARING SOLUTIONS 01

取引約定 ETP電子取引 ALLQ <GO> 各社気配値 例： 10年円スワップの場合

③95 )受取 または 96)支払をクリック、チケットに取引情報を入力して引合い

④デモモードに切り替え、デモ発注可能です

BBTI <GO>

①価格提供会社の平均値コンポジットを表示

②デモモードに切り替え、デモ発注可能

③受取 または 支払をクリックするとチケット表示

④金利スワップ問合せ伝票 想定元本 ＞ Mはゼロ３つの意味 例：1MM = 1,000,000

起算日 ＞ 先渡しなどにも対応

CCP ＞ ＪJSCC直接接続 初期設定をJSCCに設定可

アロケ編集＞ 9)編集をクリックし、ｸﾘｱﾘﾝｸ゙ｱｶｳﾝﾄ入力

アロケート ＞ ｸﾘｱﾘﾝｸ゙ｱｶｳﾝﾄは、予めALOB機能で設定 （12ページ参照） FCM ＞ 予め設定したｸﾘｱﾘﾝｸ゙ﾌ゙ﾛー ｶー がﾌ゚ﾙﾀ゙ｳﾝに表示される

（14ページ参照）

デモブローカー（D1,D3,D5)を選択し、１）送信を押して引合いを送信する

JYSW10<F10>ALLQ<GO>

③ ①個別銘柄コード＋ALLQをタイプすると、執行可能価格ストリーミング

②ディーラーの価格閲覧権限がない場合、97)設定から、ディーラーへ ビューアクセス（閲覧権限）のお申込み。取引権限は別途、必要です。

②

①JYSW10<F10>ALLQ<GO> ④

③

①

②

④

BLOOMBERG CLEARING SOLUTIONS 02

①清算参加者ディーラーが金利スワップチケット送信 顧客にポップア

ップがあがる（ポップアップをあげない設定もあり）

②チケット送信と同時に、顧客にﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞﾒｰﾙが送信される

③VCON<GO>画面の自社送信取引ブロッターに反映された後、 顧客が「取引確定(AFFIRM)」すると、照合済・確定取引ブロッターへ チケ

ットが移動

④清算集中ステイタスのモニター

取引約定 電話取引 VCON ①

①SWXT<GO>

プレインバニラ

①SWPM<GO>

アモチ

②MSG4<GO>

取引内容確認の為、 SWPM機能が添付される

自社送信取引の欄に、送信済みチケットが反映

③VCON<GO>

VCON <GO> 清算参加者ディーラー編

④BLOTまたはFAXM<GO> 項目例：CCPからのUSI番号 Dealer Clearing USI/UTI Client Clearing USI/UTI

BLOOMBERG CLEARING SOLUTIONS 03

VCON <GO>

①ディーラーがチケット作成・送信後、顧客にポップアップ があがる。同時にブルームバーグメール受信。ポップアッ プがあがらない設定の場合、②の画面の対象取引を選択 後、右クリックの「確定(AFFIRM)」

②顧客が「確定」を押し、ｸﾘｱﾘﾝｸﾞｱｶｳﾝﾄを送信 ケースA フロントトレーダーが「確定」を押すと同時に送信

③ ケースB フロントが取引確定後、バックオフィス等別部署

でアカウントを送信

④清算ステイタスのモニター フロントとバックが共有

②VCON<GO>

自社受信取引の欄に、チケットが反映される

取引約定 電話取引 VCON ②

①MSG<GO>

顧客編

①

④BLOT<GO>または FAXM<GO>

③アカウント送信

BLOOMBERG CLEARING SOLUTIONS 04

BLOT <GO>

電子取引・電話取引 共通対応 一画面で清算ステイタスがモニター可能

電子取引の場合 電話取引の場合

プラットフォーム欄にBBT表示 プラットフォーム欄にVCON表示

表示項目は変更・編集可能

①Pending Clearing 債務申込み

②Cleared 債務成立

③Exceptions 債務申込み棄却

電子取引・電話取引 共通対応

例1.清算適格商品ではなくﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞのエリジビリティ

チェックでリジェクト Status >Not BB 例2. 予め清算チャンネルがﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞになっていなかった場合

Status >Not BB

例3. 受託者がリジェクト Status > Rejected

例4. CCPがリジェクト（担保不足、清算非適格商品、JSCC 取扱対象外の者からの申込み） Status > Rejected

エラーErrorの理由は、画面上では不明なので ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸへ問い合わせる（24時間対応）、または、 CCPレポートをご覧下さい

債務負担申込み・成立

債務負担申込みが棄却された場合

①債務負担申込み

②債務成立

③債務申込み棄却

清算状況スイテイタス一覧

BLOOMBERG CLEARING SOLUTIONS 05

端末をご利用のお客様は、契約書不要です。無料。 電子取引・電話取引 全お客様共通

申込み方法 ＊「営業担当者連絡先」のメールアドレスに、「ブルームバーグJSCC直接接続のテストを

希望します」と明記のうえ、ご連絡先も併せてお願いします。

＊テスト対象のブルームバーグユーザーIDにテスト環境に切り替えるアクセス権を付与します。

端末上でテスト環境へ切り替える場合 FAXT BETA<GO>

画面下 YOU ARE IN TEST MODE と表示されます 通常環境へ戻す場合 FAXT<space>OFF<GO> 画面下 YOU ARE IN TEST MODE が消えます

テスト環境でお取引ご希望の場合

BLOOMBERG CLEARING SOLUTIONS 06

BLOOMBERG CLEARING SOLUTIONS 07

契約書 電子取引・電話取引 全お客様共通 国内法令対応商品に関連する契約書は、弊社営業担当者にお申し付けください。契約書は日本語です。

①ブルームバーグ端末を現在、ご利用でないお客様 ＊端末契約書 ブルームバーグ・サービス別表(Bloomberg Schedule of Service)

＊ブルームバーグ電子取引・注文ルーティング・サービス （ETORSA Bloomberg Electronic trading and Order Routing Service ）

＊専用回線の設定（ご住所によって開通期間が異なります） ①をいただいたうえで、下記②を追加で申し受けます。

②ブルームバーグ端末をご利用いただいているお客様 ①を契約をいただいているお客様で、国内法令対応商品の利用を開始される場合 ＊ブルームバーグ・トレードブック・ジャパン証券・電子取引プラットフォーム契約 （Bloomberg Tradebook Japan Limited Electronic Trading Platform Agreement ） ＊ETP当初管理者授権書（アドミ権限者設定） ＊ユーザー承諾書日本版 User Acknowledgement Japan ＊ECP電子取引ユーザー承諾書 （適格契約参加者）

Eligible contract participant Non-FX User Acknowledgement 注 ユーザー承諾書は、FX等の別商品で既に電子取引を開始されている場合、

契約済みの場合がございます。予め確認後、必要契約書を提示いたします

＊ブルームバーグ・トレードブック・ジャパン証券 Bloomberg Tradebook Japan Limited

国内法令対応の電子基盤取引

本番環境でお取引を開始される前に

ブルームバーグヘルプデスクは24時間対応 ヘルプキーを2度押す！リアルタイムにチャットで回答いたします。 日本語対応25名（2016年5月現在） 東京時間午後6時以降、ロンドン日本語対応7名（2016年5月現在）

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The B LO O MB E R G P R O FE S S IO NAL servic e, B LO O MB E R G Data and B loomberg Industries (the “S ervic es”) are owned and distributed by B loomberg Financ e L .P. (“B FL P ”) in all jurisdictions other than Argentina, B ermuda, C hina, India, Japan and Korea (the “B L P C ountries”). B FL P is a wholly owned subsidiary of B loomberg L .P. (“B L P ”). B L P provides B FL P with g lobal marketing and operational support and servic e for the S ervic es and distributes the S ervic es either directly or through a non-B FL P subsidiary in the B L P C ountries. C ertain func tionalities distributed via the S ervic es are available only to sophistic ated institutional investors and only where the nec essary legal clearanc e has been obtained. B FL P, B L P and their affiliates do not guarantee the ac curacy of pric es or information in the S ervic es. Nothing in the S ervic es shall c onstitute or be c onstrued as an offering of financial instruments by B FL P, B L P or their affiliates, or as investment advic e or rec ommendations by B FL P, B L P or their affiliates of an investment strategy or whether or not to “buy”, “sell” or “hold” an investment. Information available via the S ervic es should not be c onsidered as information suffic ient upon which to base an investment decision. B LO O MB E R G , B LO O MB E R G P R O FE S S IO NAL , B LO O MB E R G MAR K E TS , B LO O MB E R G NE WS , B L O O MB E R G ANY W H E R E , B LO O MB E R G TR AD E B O O K , B LO O MB E R G TE L E VIS IO N, B LO O MB E R G R AD IO , B LO O MB E R G P R E S S and B LO O MB E R G .C O M are trademarks and servic e marks of B FL P, a D elaware limited partnership, or its subsidiaries. ©2013 B loomberg F inance L .P. All rights reserved. 53912117 0713

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佐々木 ssasaki20@bloomberg.net 03-3201-7263

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