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Copyr igh t © 2013 , SAS Ins t i t u te I nc . A l l r i gh t s reserved .
BETTER CHECK YOUR BANKING SYSTEMEFFIZIENTE UMSETZUNG VON BCBS 239
Carsten Krah, SAS Deutschland
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BCBS 239 Agenda
Vorgehens-modell
Handlungs-felder
Grundsätze
Ziele
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BCBS 239 Status Quo Risiko-Architekturen von Banken
Quelle: BCG-Analyse: Detailblick auf die Risiko-Systeme einer typischen Bank
Scenarios and analysis
Models and calculations
Data availability
(persistence)
Dataavailability(sources)
Reporting
Archiving and versioningVI
I
II
III
IV
V
Archiving and Versioning
FO System 1 (Derivatives)
FO System 2-...
Loss DB
Scenario Calculations
Risk Aggregation
CR Analysis MR Analysis OR Analysis LR Analysis IFRSOther Analysis
Local GAAP
RBC/ICAAP
Data Storage
Management Cockpit/Reporting Tool
Analytical Cockpit/Ad Hoc Reporting
Information Map/Business Metadata
Extraction Transformation Loading (ETL)
Unique Function LibraryCF PV
Unique Parameter Library
PD LGD
MVaRCVaR ...AMA
...
... ...
PV01 VaR-MCMC VaR-ANA ...
Concentration Risk ... ...
Result data of layer II & III
Market Data/Reference/Master Data/Transaction Data/Collateral Data
Risk/Finance Categories
Operational Risk Liquidity RiskMarket RiskCredit Risk Other RisksFinance
Risk Management InfrastructureIT Layer
Risk/Finance Categories
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BCBS 239 14 Grundsätze
Grundsätze
7. Genauigkeit8. Umfassender Charakter9. Klarheit und Nutzen10.Häufigkeit11.Verbreitung
12.Überprüfung13.Korrektur und Aufsichtsmaßnahmen14.Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
3. Genauigkeit und Integrität4. Vollständigkeit5. Aktualität6. Anpassungsfähigkeit
1. Governance2. Datenarchitektur und IT-Infrastruktur
G-SIBs Jan 2016D-SIBs t+3 Jahre Weitere mittelbar
AufsichtlicheÜberprüfungen
Risikodaten-Aggregation
Governance & Infrastruktur
Risikobericht-erstattung
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BCBS 239 14 Grundsätze - 14 Realitäten
Grundsätze
7. Genauigkeit8. Umfassender Charakter9. Klarheit und Nutzen10.Häufigkeit11.Verbreitung
12.Überprüfung13.Korrektur und Aufsichtsmaßnahmen14.Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
3. Genauigkeit und Integrität4. Vollständigkeit5. Aktualität6. Anpassungsfähigkeit
• „Nicht für die Steuerung geeignet“• „Risiko-Konzentrationen nicht schnell erkennbar“
G-SIBs Jan 2016D-SIBs t+3 Jahre Weitere mittelbar
AufsichtlicheÜberprüfungen
Risikodaten-Aggregation
Governance & Infrastruktur
Risikobericht-erstattung
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BCBS 239 14 Grundsätze - 14 Realitäten
Grundsätze
7. Genauigkeit8. Umfassender Charakter9. Klarheit und Nutzen10.Häufigkeit11.Verbreitung
12.Überprüfung13.Korrektur und Aufsichtsmaßnahmen14.Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
• Abweichungen sind die Regel• 90% nutzen weniger als die Hälfte der Daten• Time-to-Report bis T+56 • Excel und Access als Tool für Alles
• „Nicht für die Steuerung geeignet“• „Risiko-Konzentrationen nicht schnell erkennbar“
G-SIBs Jan 2016D-SIBs t+3 Jahre Weitere mittelbar
AufsichtlicheÜberprüfungen
Risikodaten-Aggregation
Governance & Infrastruktur
Risikobericht-erstattung
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BCBS 239 14 Grundsätze - 14 Realitäten
Grundsätze
• Kaum Nachvollziehbarkeit• Fach- und Daten-Silos• Kein übergreifendes Business Glossar• Monatliche/quartalsweise Berichterstattung• Risikowissen ist Spezialistenwissen
12.Überprüfung13.Korrektur und Aufsichtsmaßnahmen14.Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
• Abweichungen sind die Regel• 90% nutzen weniger als die Hälfte der Daten• Time-to-Report bis T+56 • Excel und Access als Tool für Alles
• „Nicht für die Steuerung geeignet“• „Risiko-Konzentrationen nicht schnell erkennbar“
G-SIBs Jan 2016D-SIBs t+3 Jahre Weitere mittelbar
AufsichtlicheÜberprüfungen
Risikodaten-Aggregation
Governance & Infrastruktur
Risikobericht-erstattung
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BCBS 239 Wie anfangen?
Richtig: Erst mal ein Beratungsprojekt!
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Excel- und Desktop-Migration
1 SAS Risk Factory Suite
BCBS 239 6 Handlungsfelder stehen im Fokus
14 Grundsätze 6 Handlungsfelder
Automatisierter aber flexiblerGesamtrisikobericht
Ad-hoc-SimulationsfähigkeitRisikoberichterstattung
Einheitlicher Risikodatenhaushalt
Senior Management Data Governance Cockpit
Risikodaten-Aggregation
Harmonisierung Risiko- und Finanzinfrastruktur
Governance und Infrastruktur
Aufsichtliche Überprüfungen
Analytics Factory
Data Management
Data Governance Business Intelligence
High Performance Technologien
Integrationsfähigkeit
mittelbar
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Aufsicht: Umsetzungskosten
in dreistelliger Millionenhöhe
pro Bank
BCBS 239 Nur Kosten – kein Nutzen?
Umsetzungskosten BCBS 239
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BCBS 239 Nutzen Sie die Synergien!
Umsetzungskosten BCBS 239
IT Kostenreduzierungdurch Industrialisierung
Kostenreduzierung Effektivitätsgewinne
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BCBS 239 Nutzen Sie die Synergien!
Umsetzungskosten BCBS 239
Ressourcengewinne im laufenden Betrieb
Kostenreduzierung Effektivitätsgewinne
IT Kostenreduzierungdurch Industrialisierung
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BCBS 239 Nutzen Sie die Synergien!
Umsetzungskosten BCBS 239
Effizienterer Aufsichtsdialog
Kostenreduzierung Effektivitätsgewinne
IT Kostenreduzierungdurch Industrialisierung
Ressourcengewinne im laufenden Betrieb
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BCBS 239 Nutzen Sie die Synergien!
Umsetzungskosten BCBS 239
Geringere Eigenkapitalhinter-legung durch genauere Risikobewertung
Kostenreduzierung Effektivitätsgewinne
Effizienterer Aufsichtsdialog
IT Kostenreduzierungdurch Industrialisierung
Ressourcengewinne im laufenden Betrieb
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BCBS 239 Nutzen Sie die Synergien!
Umsetzungskosten BCBS 239
Kostenreduzierung Effektivitätsgewinne
Business Impact von High-Performance-Analytics z.B.
Simulationen und Optimierung
Effizienterer Aufsichtsdialog
IT Kostenreduzierungdurch Industrialisierung
Geringere Eigenkapitalhinter-legung durch genauere Risikobewertung
Ressourcengewinne im laufenden Betrieb
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BCBS 239 Nutzen Sie die Synergien!
Umsetzungskosten BCBS 239
Effizienterer Aufsichtsdialog
IT Kostenreduzierungdurch Industrialisierung
Geringere Eigenkapitalhinter-legung durch genauere Risikobewertung
Ressourcengewinne im laufenden Betrieb
Kostenreduzierung Effektivitätsgewinne
Business Impact von High-Performance-Analytics z.B.
Simulationen und Optimierung
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BCBS 239 Zyklen großer regulatorischer Eingriffe
Basel II2004
Basel III2010
BCBS 2392013
Basel I1984
1980 1985 1990 1995 2005 20102000 2015
IMaRisk II III IV V
DAX
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BCBS 239 Größter Engpassfaktor: Zeit & Ressourcen
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BCBS 239 Flexibles Vorgehensmodell für schnelle Erfolge durch Technologie
Prototype & Quick Win
Vorgehensmodell (exemplarisch)
Handlungsfelder Priorität Umsetzung
PrototypeHarmonisierung Risiko-und Finanzinfrastruktur
Einheitlicher Risikodatenhaushalt
Senior Management Data Governance Cockpit
Automatisierter aber flexibler Gesamtrisikobericht
Ad-hoc-Simulationsfähigkeit
Excel- und Desktop-Migration
niedrig hoch
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
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BCBS 239 Flexibles Vorgehensmodell für schnelle Erfolge durch Technologie
Prototype & Quick Win
Vorgehensmodell (exemplarisch)
Handlungsfelder Priorität Umsetzung
PrototypeHarmonisierung Risiko-und Finanzinfrastruktur
Einheitlicher Risikodatenhaushalt
Senior Management Data Governance Cockpit
Automatisierter aber flexibler Gesamtrisikobericht
Ad-hoc-Simulationsfähigkeit
Excel- und Desktop-Migration
niedrig hoch
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
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• Transparenz schaffen durch:• Betriebswirtschaftliches Verständnis über die Daten konzernweit fördern
(Business Glossar)• Klare Verantwortlichkeiten• Zusammenarbeit zwischen Fachlichkeit und IT verbessern
• Automatisierung des Datenqualitätsprozesses unter:• Zentraler Regelbibliothek• Flexibler Regeldefinition durch den Fachbereich• Aufbau eines Kennzahlensystems für Datenqualität• Kontinuierliches Monitoring und Verbesserung der Datenqualität als
Workflowprozess
BCBS 239 Senior Management Data Governance Cockpit
Lösung:
• Prozess für einen Data Governance Bericht über Dateninhalte und -qualität
Ziel:
• Data Governance ist technologisch und prozessual nicht unterstützt
• Datenqualität wird nicht kontinuierlich betrieben und überwacht
Herausforderung:
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DEMO: Data Governance Report mit DataFlux
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BCBS 239 Flexibles Vorgehensmodell für schnelle Erfolge durch Technologie
Prototype & Quick Win
Vorgehensmodell (exemplarisch)
Handlungsfelder Priorität Umsetzung
PrototypeHarmonisierung Risiko-und Finanzinfrastruktur
Einheitlicher Risikodatenhaushalt
Senior Management Data Governance Cockpit
Automatisierter aber flexibler Gesamtrisikobericht
Ad-hoc-Simulationsfähigkeit
Excel- und Desktop-Migration
niedrig hoch
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
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BCBS 239 Automatisierter aber flexibler Gesamtrisikobericht
• Trennung von Datenmanagement, -aufbereitung und -reporting
• Integration von Office-Anwendungen unter Einhaltung von Compliance Richtlinien
• Automatisierung von Prozessschritten
• Aufbau transparenter Flexibilität für Ad-hoc Anfragen durch• Schnelle, flexible Datenanbindung (Standard Access Schnittstellen)• Schnelle, flexible Datenaufbereitung (High Performance Technologie)
• Beschleunigung der Wissensgenerierung• Schnelle Visualisierungen von Sachverhalten• Einsatz von Analytic z.B. durch Regressionen
Lösung:
• Beschleunigung der Erstellung von Gesamtrisiko-bericht und Ad-hoc Analysen
Ziel:
• Manuelle Berichtserstellung
• Standard-Reporting zu starr
• Flexibilität nur mit Office-Produkten gewährleistet
Herausforderung:
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DEMO: Risiko-Reporting mit Visual Analytics
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BCBS 239 Flexibles Vorgehensmodell für schnelle Erfolge durch Technologie
Prototype & Quick Win
Vorgehensmodell (exemplarisch)
Handlungsfelder Priorität Umsetzung
PrototypeHarmonisierung Risiko-und Finanzinfrastruktur
Einheitlicher Risikodatenhaushalt
Senior Management Data Governance Cockpit
Automatisierter aber flexibler Gesamtrisikobericht
Ad-hoc-Simulationsfähigkeit
Excel- und Desktop-Migration
niedrig hoch
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
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BCBS 239 Ad-hoc-Simulationsfähigkeit
• Prognosen erstellen durch• Full Valuation in Echtzeit z.B. Einzelcashflows der Geschäfte eines
Portfolios können nun in Sekunden statt Stunden ausgerollt werden• Approximative Schätzung z.B. durch Sensitivitäten / Korrelationen
• Individuelle Analyse Umgebungen je User
• Performante statistisch, mathematische Analysemethoden für Szenarien / Simulationen / Stresstests / What-If-Analysen
• High Performance Technologie • Verteilung und Parallelisierung von Rechenoperationen • Über den Rechnerverband / Grid / In-Memory
Lösung:
• Verlässliche Simulationen und Stresstests in Echtzeit
Ziel:
• Prozesse noch batch-orientiert und sequenziell
• Technologie für schnelle Verarbeitung bisher nicht verfügbar
Herausforderung:
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DEMO: Realtime Simulation mit HP-Risk
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BCBS
239 Individuelle Strategie
Kein Endlosberatungsprojekt Priorisieren Arbeit am Prototype Quick-Wins mitnehmen Synergien einplanen Ertragswirkung beachten
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BCBS 239 Interessantes und Wissenswertes
• Veröffentlichung des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht zu „Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung“:http://www.bis.org/publ/bcbs239.htm
• BCBS 239: Herausforderungen und Umsetzungsmodellehttp://sas-competence-network.com/financial-intelligence/content/landing_pages/bcbs239?utm_source=tp&utm_medium=tp&utm_campaign=d_sasde_ps
• Enhanced Disclosure Task Force (EDTF): Enhancing the Risk Disclosures of Banks (Empfehlungen für Risikoreporting, Stand: 29. Oktober 2012)https://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121029.pdf
• Empirische Studie der Universität zu Köln zur Risikoberichterstattung deutscher Bankenhttp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2260721
• Deloitte: Risk, Data and the supervisor – The clock is ticking …http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Industries/Financial%20Services/uk-fs-crs-risk-data-and-supervisor.pdf
• Whitepaper von Moody’s Analytics zum Thema “Embedding Risk Data Aggregation and Reporting Principles Across the Organization“https://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121029.pdf
• Bundesbank: Bankinterne Methoden zur Ermittlung und Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und ihre bankaufsichtliche Bedeutung, März 2013, S. 31-45http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichtsaufsaetze/2013/2013_03_risiktragfaehigkeit.pdf?__blob=publicationFile
• The Boston Consulting Group (BCG): Global Risk 2013–2014: Breaching the Next Banking Barrierhttp://www.bcg.de/documents/file149277.pdf
• Neue Anforderungen an IT-Architekturund Data-Governance im Risikobereich von Banken basierend auf BCBS 239http://www.kpmg.com/DE/de/Documents/BCBS-239-2013-KPMG.pdf
• “It’s not just about getting your ratios right”; Veröffentlichung von McKinsey & Company zu BCBS Regulierung 239http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/risk/pdfs/its_not_just_about_getting_ratios_right.ashx
• Veröffentlichung von Accenture zu “Risk Aggregation and Reporting“http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/us-en/Accenture-Risk-Aggregation-Reporting.pdf
• Management Reporting in turbulenten Zeiten (Artikel aus „die bank“ 06.2013, S. 44-48)http://www.kpmg.com/DE/de/new/Seiten/DieBank_06_2013_Management%20Reporting.pdfEinheitliches Risikomanagement: BCBS # 239: Grundsätze zur Aggregation von Risikodaten und Risikoberichterstattung, S. 11- 13.http://www.msg-gillardon.de/fileadmin/user_upload/pdf/fachartikel/NEWS/2013-02/BCBS-239-NEWS-2013-02.pdf
• Kompakte Präsentation der SKS Group zu “Risk Data Aggregation and Risk Reporting”http://www.bcg.de/documents/file149277.pdf
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FÜR MEHR INFORMATIONENWWW.SAS.DE/BCBS239