การใช โปรแกรม eviewsecon.tu.ac.th/archan/chaleampong/teaching/ec325... ·...
TRANSCRIPT
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
1
เฉลิมพงษ คงเจริญ 1
Facu
lty
of E
cono
mic
s การใชโปรแกรมการใชโปรแกรม EviewsEviews
อ.เฉลิมพงษ คงเจริญคณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
18 พฤษภาคม 2547
เฉลิมพงษ คงเจริญ 2
Facu
lty
of E
cono
mic
s
บทนํา: พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม EViews
• Workfile• Objects
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
2
เฉลิมพงษ คงเจริญ 3
Facu
lty
of E
cono
mic
sพื้นที่ในหนาตางหลกั
Main menu
Command window
พื้นที่ทํางาน
เฉลิมพงษ คงเจริญ 4
Facu
lty
of E
cono
mic
s
1.1 การสรางแฟมงาน (Workfile)
1. เลือก File/New/Workfile ใน main menu
2. ตั้งความถี่ของขอมูล
3. เลือกจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของขอมูล แลวคลิก OK
จะปรากฏ...
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
3
เฉลิมพงษ คงเจริญ 5
Facu
lty
of E
cono
mic
s1.1 การสรางแฟมงาน (Workfile) (ตอ)
จะได ...
Note: การใสชวงเวลา-Annual ใสป ค.ศ. ดวยตัวเลข 4 ตัว เชน 1980 – 2004- Quarterly year:quarter หรือ 2002Q3- Monthly year:month หรือ 2002M2- Semi-Annual year:period หรือ 2002S1-Weekly and daily month:day:year
4. Save ใน workfile menu หรือ File/Save ใน main menu
เฉลิมพงษ คงเจริญ 6
Facu
lty
of E
cono
mic
s
1.2 การใสขอมูลลงใน workfile
วิธีท่ี 11. สราง Series ใหม (เชน Y) เลือก Object/New Object/Series
จะได..
2. ใสขอมูลโดย Double-click ที่
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
4
เฉลิมพงษ คงเจริญ 7
Facu
lty
of E
cono
mic
s1.2 การใสขอมูลลงใน workfile (ตอ)
คลิก Edit +/- เพื่อใสขอมูล
เฉลิมพงษ คงเจริญ 8
Facu
lty
of E
cono
mic
s
1.2 การใสขอมูลลงใน workfile (ตอ)
วิธีท่ี 2 คลิก Quick/Empty Group (Edit Series)..จะไดตารางวางเพื่อกรอกขอมูล
วิธีท่ี 3 การ import ขอมูลจาก spreadsheet file หรอื ASCII (เก็บไวกอน)
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
5
เฉลิมพงษ คงเจริญ 9
Facu
lty
of E
cono
mic
s1.2 การใสขอมูลลงใน workfile (ตอ)
การสรางขอมูลชุดใหมจากขอมลูเดิมคลิก Quick/Generate Seriesจะปรากฏชองใหใสสมการ ...เชน เราจะสราง ‘Z=Y/X’ ก็พิมพสูตรในชอง ‘Enter equation’
เฉลิมพงษ คงเจริญ 10
Facu
lty
of E
cono
mic
s
1.3 การสราง Group
1. กด Ctrl คางไว แลวใช mouse คลิก X และ Y แลวคลิกขวาเลือก Open/as Group
..จะได...
2. ตั้งชื่อ
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
6
เฉลิมพงษ คงเจริญ 11
Facu
lty
of E
cono
mic
s1.4 การสรางกราฟ
1. เปด Group ข้ึนมา เลือก View/Graph/Scatter/Scatter with Regression จะได ...
2. คลิก OK
เฉลิมพงษ คงเจริญ 12
Facu
lty
of E
cono
mic
s
1.4 การสรางกราฟ
จะได ...3. หากตองการ Object Graph ให คลิก Freeze
- เราซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบไดโดยคลิก Option
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
7
เฉลิมพงษ คงเจริญ 13
Facu
lty
of E
cono
mic
s2.1 การประมาณการถดถอยอยางงาย ดวย Ordinary Least Square (OLS)
1. เลือก Objects/New Object/Eqution จาก workfile menu หรือ Quick/Estimate Equation จาก main menu จะได ...
2. ใสตัวแปรตาม (Y) คาคงที่ (C) และ ตัวแปรอธิบาย (X)3. เลือกวิธีการประมาณคา4. เลือกชวงเวลา5. คลิก OK
เฉลิมพงษ คงเจริญ 14
Facu
lty
of E
cono
mic
s
2.1 การประมาณการถดถอยอยางงาย ดวย Ordinary Least Square (OLS) (ตอ)
จะได ..
ขอมูลทั่วไป Y = 24.4545+0.5090XSe (6.4138) (0.0357)t (3.8127) (14.024)สถิติโดยสรุป (ดูหนา 9 ในเอกสาร)
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
8
เฉลิมพงษ คงเจริญ 15
Facu
lty
of E
cono
mic
s2.4 การนําเขาขอมลูจาก Spreadsheet file
1. สราง workfile (Undate irregular, 1 – 55)2. เปดโปรแกรม Spreadsheet (เชน Excel) เพื่อเก็บขอมูล เชน การเรียงของขอมูล, cell แรกที่มีขอมูล, จํานวน series
3. ปด Excel แลวกลับไปที่ workfile ที่สรางขึ้น
ขอมูลอยูในแนวตั้งขอมูลตัวแรกอยูที่ cell ‘B2’
เฉลิมพงษ คงเจริญ 16
Facu
lty
of E
cono
mic
s
2.4 การนําเขาขอมลูจาก Spreadsheet file (ตอ)
4. คลิก Procs/Import/Read Text-Lotus-Excelจะได ...
5. เลือก drive& folder ทีม่ีขอมูล6. เลือกชนดิของ file ‘Excel.xls’7. Double-click ที่ file ที่ตองการ ‘Table 2.8.xls’
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
9
เฉลิมพงษ คงเจริญ 17
Facu
lty
of E
cono
mic
s2.4 การนําเขาขอมลูจาก Spreadsheet file (ตอ)
จะได .................8. เลือกการเรียงของขอมูล และใส cell แรกของขอมูล9. ใสจํานวน series (กรณีใน Excle มีชื่อ series แลว) หรือใสชื่อ series (กรณีใน Excle มีแตตัวเลข)10. คลิก OK จะได .........
เฉลิมพงษ คงเจริญ 18
Facu
lty
of E
cono
mic
s
วิธีการประมาณการถดถอยดวย OLS วิธอีื่น
1. กด Ctrl คางไว แลวคลิกตัวแปรทีละตัวเริ่มจากตัวแปรตน (Foodexp) และตัวแปรอิสระ (Totalexp)2. คลิกขวา Open/as Equationจะได ...
โปรแกรมจะใสตัวแปรตามที่คลิก พรอมคาคงที่ (C)ให3. คลิก OK
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
10
เฉลิมพงษ คงเจริญ 19
Facu
lty
of E
cono
mic
s2.5 การแสดผล Actual, Fitted, Residual ของขอมูล
หากตองการดูคาประมาณของตัวแปรตาม (fitted) จากสมการ หรือคา residual ใหคลิก View/Actual,Fitted,Residual/ Actual,Fitted,Residual Table ในเมนูของ equation
จะได .....
เฉลิมพงษ คงเจริญ 20
Facu
lty
of E
cono
mic
s
2.6 การสรางอนุกรมของ Residual
1. คลิก Procs/Make Residual Series ในเมนู Equationจะได ...
2. ตั้งชื่อ ‘resid01’ แลคลิก OK จะได Residual series ชื่อ ‘resid01’Note: ทุกครั้งที่ประมาณคา Eviews จะเก็บขอมูล Residual ใน series ชื่อ resid
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
11
เฉลิมพงษ คงเจริญ 21
Facu
lty
of E
cono
mic
s2.7 การเลือกรูปแบบฟงกชัน
1 2Y Xβ β= +
1 2ln lnY Xβ β= +
1 2lnY Xβ β= +
1 2 lnY Xβ β= +
1 21YX
β β ⎛ ⎞= + ⎜ ⎟⎝ ⎠
1 21lnYX
β β ⎛ ⎞= − ⎜ ⎟⎝ ⎠
log(Y) C 1/X Log reciprocalY C 1/XReciprocalY C log(X)Lin-loglog(Y) C XLog-linlog(Y) C log(X)Log-linearY C XLinear
Eq. specificationสมการแบบจําลอง
เฉลิมพงษ คงเจริญ 22
Facu
lty
of E
cono
mic
s
3. ปญหา Multicollinearity
• Multicollinearity คือปญหาที่ตัวแปรอธิบายสองตัวขึ้นไปมคีวามสัมพันธเชิงเสน (collinearity)
• ในกรณีขอมูล Time series จะเกิดขึ้นเมื่อมีแนวโนมคลายกัน
• ขอสังเกต: R2 สูงแตตัวแปรอธิบายบางตัวไมมีนัยสําคัญ
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
12
เฉลิมพงษ คงเจริญ 23
Facu
lty
of E
cono
mic
s3.2 การตรวจสอบปญหา Multicollinearity
ดวย Simple correlation coefficient1. เปด ‘table10.7.wf1’ แลว Run ระหวาง Y C X1 X2 X3 X4 X5 X6 จะได ...
R2 สูงแตตัวแปรอธิบายบางตัวไมมีนัยสําคัญ
เฉลิมพงษ คงเจริญ 24
Facu
lty
of E
cono
mic
s
3.2 การตรวจสอบปญหา Multicollinearityดวย Simple correlation coefficient
2. สรางกลุมของตัวแปรอธิบาย Proc/Make Regressor Groupจะได ...
3. เลือก View.Correlation/Pairwis Samples ใน group menu จะได ...
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
13
เฉลิมพงษ คงเจริญ 25
Facu
lty
of E
cono
mic
s4. ปญหา Heteroscedasticity
• Variace ของ error term แปรผันตามตัวแปรอธิบาย• มักเกิดกับขอมูล Cross-sectional• การตรวจสอบ
รูปภาพPark test, Goldfeld-Quandt test, White’s test
• การบรรเทาดวย White’s heteroscedasticity corrected standard error
เฉลิมพงษ คงเจริญ 26
Facu
lty
of E
cono
mic
s
4.1 การตรวจสอบปญหา Heteroscedasticityดวยรูปภาพ
1.สราง residual series เลอืก Proc/Make Residual Series ชื่อ ‘UHAT’
ใชขอมูล ‘table11.1.wf1’ run AVECOMP กับ C และ AVEPROD
2. สรางกลุมขอมูลระหวาง UHAT กับ AVEPROD3. สราง Scatter diagram โดยเลือก View/Graph/Scatter/Simple Scatter
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
14
เฉลิมพงษ คงเจริญ 27
Facu
lty
of E
cono
mic
s4.4 การตรวจสอบปญหา Heteroscedasticity
ดวย White’s test1. เลือก View/Residual Test/White Heteroscedasticity(Cross term) ใน equation menu จะได...
2. ที่ระดับนัยสําคัญ 5% ไมสามารถปฏิเสธ H0 ที่วา “no Heteroscedasticity”
เฉลิมพงษ คงเจริญ 28
Facu
lty
of E
cono
mic
s
4.5 การบรรเทาปญหา Heteroscedasticity ดวย Weighted Least Square (WLS)
ขอมูล ‘table11.1.wf1’ run ระหวาง Avecomp กับ Expsize1. ใสตัวแปร AVECOMP C EMPSIZE ในชอง Equation Specification แลวเลือก Option จะได ....
2. ถวงน้ําหนักดวย ‘1/STDEV’ แลวคลิก OK
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
15
เฉลิมพงษ คงเจริญ 29
Facu
lty
of E
cono
mic
s5. ปญหา Autocorrelation
• Error term ในปจจุบันมีสหสัมพนัธกับ error term ณ เวลาอื่น ทั้ง positive หรือ negative autocorrelation
• มักเกิดกับขอมูล Time series• การตรวจสอบ
ดวยรูปภาพ, Durbin-Watson d stat, Breusch-Godfrey Test
• การบรรเทาปญหาดวย Generalized Least Square
เฉลิมพงษ คงเจริญ 30
Facu
lty
of E
cono
mic
s
5.1 การตรวจสอบปญหา Autocorrelationดวยรูปภาพ
ขอมูล ‘table12.4.wf1’ run ระหวาง Real compenstion (Y) กับ Productivity (X)
- Plot residual ในปที่ติดกัน1. สราง residual series ชือ่ ‘res1’2. เขียน ‘graph gr1.scat res1(-1) res1’ในชองคําสั่ง แลว Enter จะได ...
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
16
เฉลิมพงษ คงเจริญ 31
Facu
lty
of E
cono
mic
s5.2 การตรวจสอบปญหา Autocorrelation
ดวย Durbin-Watson d statในการประมาณคา EViews จะคํานวณคา Durbin-Watson d stat ใหเสมอ
นําคาดังกลาวไปเปรียบเทียบกับ Critical d
เฉลิมพงษ คงเจริญ 32
Facu
lty
of E
cono
mic
s
5.3 การตรวจสอบปญหา Autocorrelationดวย Breusch-Godfrey Test
1. เลือก View/Residual Tests/Serial Correlation LM Test.. ใน equation menu
จะได...
2. เลือกจํานวน lag ที่ตองการทดสอบ เชน ‘6’ แลวคลิก OK
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
17
เฉลิมพงษ คงเจริญ 33
Facu
lty
of E
cono
mic
s5.3 การตรวจสอบปญหา Autocorrelation
ดวย Breusch-Godfrey Testจะได ...
มีปญหา Autocorrelation
Residual สัมพันธกับปที่ติดกันในเชิงบวก
เฉลิมพงษ คงเจริญ 34
Facu
lty
of E
cono
mic
s
5.5 การบรรเทาปญหา Autocorrelation ดวย Generalization Least Square
• ขั้นตอนในการประมาณคาโดย GLS1.) แปลงคาตัวแปรโดยถึงปญหา Autocorrelation หากไมทราบคา coefficient of autocorrelation (ρ)
2.) ประมาณคาตัวแปรที่แปลงคาแลวดวย OLS• วิธีการประมาณคา ρ
Regress residual กับ residual(-1)Iterative method เชน Cochrance-Orcutt procedure
การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547
18
เฉลิมพงษ คงเจริญ 35
Facu
lty
of E
cono
mic
s5.5 การบรรเทาปญหา Autocorrelation
ดวย GLS ซึ่งประมาณคา ρ จาก lag of residual1. ประมาณคา OLS ระหวาง res1 กับ res1(-1)
Estimate ρ2. แปลงตัวแปร X และ Y ใหอยูในรูป (Y*=Yt-ρ Yt-1 ) และ (X*=Xt-ρ Xt-1 ) โดยเลือก Quick/Generate Series ใส “YSTAR=Y-0.914245*Y(-1)” แลวคลิก OK
เฉลิมพงษ คงเจริญ 36
Facu
lty
of E
cono
mic
s
5.5 การบรรเทาปญหา Autocorrelation ดวย GLS ซึ่งประมาณคา ρ จาก lag of residual
...ทําเชนเดียวกับ XSTAR3. ประมาณคาสมการถดถอยระหวาง YSTAR กับ XSTARจะได ....
สังเกตเห็นวาไมมีปญหา autocorrelation แลว