4 pierre philippe morin-express communication 270106
TRANSCRIPT
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Une nouvelle formule d’investissement
basée sur une approche personnalisée
et …modélisée!
Pierre-Philippe Morin - www.pierrephilippemorin.ca - 2006
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1. Developper des plans complets de sécurité financière
… et par rapport aux grands systèmes financiers
2. Protéger l’investisseur individuel ou corporatif contre les abus
3. Développer un réseau puissant d’amis capables de contrebalancer les effets pervers
4. Créer de nouvelles formules d’investissement en modifiant les procédures traditionnelles
… avec de l’authenticité
5. “Réinventer la roue” en élaborant des modèles mathématiques pour gérer efficacement les portefeuilles de placements de nos investisseurs individuels ou corporatifs
* Pierre-Philippe Morin - www.pierrephilippemorin.ca ne touche aucune rémunération/profit
Objectifs* pour sa clientèle et pour son réseau d’amis
Comité ExécutifRéseau des Amisde Pierre-PhilippeMorin
Pierre-Philippe MORIN Clientèle
Organigramme: en parallèle des grands systèmes financiers …
Cabinets POINCARÉ et STRATEGIA
Super Cabinet PEAK
Pierre-Philippe Morin, conseiller financier autonome
Clientèle
Organigramme: avec les grands systèmes financiers
et en rapport avec la loi 188 au Québec
Institutionsfinancières
1996. Études de modélisation mathématique appliquées au génie maritime et aux sciences de l’environnement
1999. Élaboration et application des premiers modèles mathématiques RAM-PPMI dans la gestion de portefeuilles en fonds mutuels
2002. Application systématique du modèle ultra-conservateur Bêta (β) dans un marché boursier en chute libre
2003. Augmentation annuelle de 1 324% de la valeur des actifs sous gestion en appliquant le modèle de croissance Alpha-Bêta ( )αβ
2004. Validation d’une simulation par ordinateur de l’approche RAM-PPMI par une firme d’experts-comptables à l’échelle mondiale (www.pwc.com)
Historique depuis 1996…
Pierre-Philippe Morin (président-fondateur)
1997-2006. Conseiller financier autonome, partenaire auprès de plusieurs institutions financières indépendantes
SERVICES FINANCIERS: sécurité financière
RECHERCHE SCIENTIFIQUE: sciences de la vie et mathématiques
1995-1996. Professeur-chercheur (CRSNG*), Université Laval
1994-1995. Professeur-chercheur, Université du Québec
1993-1994. Consultant scientifique chez Génivar (génie-conseil)
1991-1992. Chercheur post-doctoral (CRSNG*), Gouvernement du Canada
1990-1991. Chercheur post-doctoral (CRSNG) Université du Manitoba
1989-1990. Chercheur post-doctoral, (FCAR**, NAVF***, Olin Fellowship) Université d’Oslo, Norvège
___________________________________________________________________ * Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie, Gouvernement du Canada ** Formation des Chercheurs et Aide à la Recherche, Gouvernement du Québec
*** “Norges almenvitenskapelige forskningsråd », Gouvernement de la Norvège
Approche RAM*-PPMI: aspects théoriques
Modèle bêta ( ) βRAM-PPMI
Modèle alpha-bêta ( ) αβRAM-PPMI
Portefeuille Canadien Moyen
(PCM)
Modèle mathématique utilisé dans un marché
baissier
Modèle mathématique utilisé dans un marché
haussier
Aucune structure mathématique
Rendement élevé par réduction efficace du risque de
perte
Rendement élevé par réduction efficace du risque de
perte
Rendement moyen par aucune réduction du
risque de perte
* Restructuration Active par Modélisation (RAM); en anglais, « Evolutionary Mathematical Modeling System » * Restructuration Active par Modélisation (RAM); en anglais, « Evolutionary Mathematical Modeling System » (EMMS)(EMMS)
Sommaire et conclusionPortefeuille Canadien Moyen (PCM) pour
l’année 2002
77 700$77 700$(-22%)
Approche RAM-PPMI: aspects Approche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques
100 000$100 000$
Janv
ier
Févrie
rAvr
ilJu
inAoû
t
Octob
re
Décem
bre
Année 2002
PCM
Portefeuille Bêta ( β ) RAM-PPMI pour l’année 2002
Janv
ier
Févrie
rAvr
ilJu
inAoû
t
Octob
re
Décem
bre
Année 2002
β
105 906$105 906$ (+6%)
Approche RAM-PPMI: aspects Approche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques
100 000$100 000$
Portefeuille Bêta ( β ) RAM-PPMI par rapport au PCM pour l’année 2002
Approche RAM-PPMI: aspects Approche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques
Janv
ier
Févrie
rAvr
ilJu
inAoû
t
Octob
re
Décem
bre
Année 2002
β PCM
77 700$77 700$
105 906$105 906$ (+6%)
100 000$100 000$
(-22%)
(+ 28%)
Sommaire et conclusionPortefeuille Canadien Moyen (PCM) pour l’année
2003
Janv
ier '0
3
Févrie
rAvr
ilJu
inAoû
t
Octob
re
Décem
bre
'03
Année 2003
PCM
Approche RAM-PPMI: aspects Approche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques
100 100 000$000$
109 109 300$300$
(+9%)(+9%)
Portefeuille Alpha-Bêta ( αβ ) RAM-PPMI pour l’année 2003
Janv
ier
Févrie
rAvr
ilJu
inAoû
t
Octob
re
Décem
bre
Année 2003
αβ
135 618$135 618$(+ 35%)
Approche RAM-PPMI: aspects Approche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques
100 100 000$000$
Portefeuille Alpha-Bêta ( αβ ) RAM-PPMI par rapport au PCM pour l’année 2003
Janv
ier
Févrie
rAvr
ilJu
inAoû
t
Octob
re
Décem
bre
Année 2003
αβ PCM
109 109 300$300$
135 618$135 618$
(+ 26%)
Approche RAM-PPMI: aspects Approche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques
(+ 35%)
(+9%)100 100 000$000$
Portefeuille Alpha-Bêta ( αβ ) RAM-PPMI en 2003 par rapport au PCM à partir d’un investissement initial de 100 000$ en 2002
Janv
ier '0
3
Févrie
rAvr
ilJu
inAoû
t
Octob
re
Décem
bre
'03
Année 2003
β et αβ PCM
Approche RAM-PPMI: aspects Approche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques
77 700$77 700$
105 906$105 906$
143 609$143 609$
84 926$84 926$ (+28%)
(+ 69%)
Risque
Fonds Portefeuille prudent
Fonds Portefeuille équilibre (modéré)
Fonds Portefeuille équilibre et croissance
Fonds Portefeuille croissance
Approche traditionnelle (institutionnelle)
Ren
dem
ent
RISQUE
Portefeuille RAM-PPMI
αβαβ
ββ
Le Rendement en Fonction du Risque: Approche RAM-PPMI par rapport à l’Approche Traditionnelle (Institutionnelle)
RE
ND
EM
EN
T
II II IIBas Moyen Élevé
Fonds Portefeuille prudent
Fonds Portefeuille équilibre (modéré)
Fonds Portefeuille équilibre et croissance
Fonds Portefeuille croissance
« Si jeunesse savait, si veillesse pouvait! »
Une planification intelligente de retraite: une question d’âge, de budget et de sagesse
Portefeuilles en fonds mutuels gérés par PPMI en mode RAM : Résultats pour l’année 2005
3
0
10
20
30
Re
nd
em
en
t (%
)
RAM-PPMI
PPMI
PCM
26
3 5
Portefeuilles en fonds mutuels
Comportement du Portefeuille Canadien Moyen (PCM) : Rendements pour l’année 2005
Portefeuilles en fonds mutuels gérés par PPMI en mode RAM : Résultats pour l’année 2005
0
50
100
150
200
250
300
350
Reto
ur
(%)
Avec Levier
Sans Levier
Stratégies
314
15
Portefeuilles adaptés au régime de retraite de l’Express Communication : Résultats pour l’année 2005
0
5
10
15
20
Rend
emen
t (%
) RAM-PPMI
MRS-ÉqCr
MRS-Cr
Portefeuilles en fonds mutuels
20
8 8
Portefeuilles adaptés au régime de retraite de l’Express Communication : Résultats pour l’année 2005
0
100
200
300
400
Reto
ur (%
)
REER ExCo
REER
124
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Stratégies
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