3 макроэкономическая политика

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ИНСТРУМЕНТЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

© АО «Институт экономических исследований»

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ИНСТРУМЕНТЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ»стенограмма

ФИНН КИДЛАНДЛауреат Нобелевской премии по экономике 2004 года «за вклад в динамическую макроэкономику, а именно за временной фактор экономической политики и силы, управляющие деловыми циклами», профессор Университета Санта Барбара, Калифорния, США

ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ

Уважаемые дамы и господа! Я рад был приехать в Казахстан вновь, во второй раз. Это замечательная конференция, и я вижу, что это событие увеличивается в масштабах. Совершенно невероятное количество гостей приезжает, невероятное количество участников. Это очень важное мероприятие, я очень рад, что я являюсь частью его.

Я буду в целом говорить о политике неопределенности и роста США, Китай, Индия. Я остановлюсь сегодня на нескольких странах, как США, Восточная Европа, Китай, Индия, развивающиеся страны. В США ВВП на душу населения – примерно свыше 40000 долл., в развивающихся странах от 10 000 до 20 000 долларов, в Китае 20000, в Африке и в Юго-Восточной Азии около 5000, и даже около 1000 долларов. В это трудно поверить, но я только узнал.

Ключевым фактором для долгосрочного роста является: накопление капитала и технологический прорыв. Это два основных фактора, которые помогут странам преодолеть проблемы. Какие стимулы нужны для их возникновения? Здесь важную роль играет политика. Потому что, решение о том, как генерировать прибыли, но учитывая технологическое развитие, будущее будет вероятно неопределенным. Особенно надо учитывать увеличение капитала, чтобы впоследствии извлекать выгоды из этого.

При увеличении затрат, увеличение прибыли будет через 10-15 лет, государство и правительство сможет изменить среду, будет ли она стабильной или неопределенной, или рискованной, будут ли с инвестиций изыматься большие налоги. То есть, все эти неопределенности все более увеличиваются. У нас есть хорошая страна, но все равно проблемы будут существовать, даже если правительство будет максимизировать социальные блага. Все равно, в результате этих теоретических исследований было выяснено, что экономический план и результаты в будущем не всегда совпадают, мы не сможем реально спрогнозировать будущие потрясения с точностью. Это теория призывает к соблюдению этого плана. Мы поняли, чтобы центральные банки сделать более независимыми, мы должны изолировать макроэкономику от давления политиков. Некоторые страны в этом были более успешны чем другие. К примеру, Бундесбанк в Германии. Например в Аргентине, с 1945 года сменились свыше 200 председателей Нацбанка, то есть каждый председатель работал примерно 1,5-2 года. В течение 2003 года председатель сменился четыре раза, вы представляете? Это показатель того, как монетарная политика не работает в стране. Более важным в стране является фискальная политика, налоговая политика, политика государственных расходов, и естественно, трудно предположить какова будет политика в этой области в будущем.

В течение 10-15 лет Ирландия была хорошим примером в этой области. В начале 90-х годов, там предположили, каковы будут ставки в течение последующих лет, и на фоне других стран, рост экономики Ирландии был значительным, но, к сожалению, в 2008 году, Ирландия испытала финансовый кризис, там стоял острый вопрос о спасении экономики во многих странах мира. Аргентина также является примером страны, которая, я бы не употреблял слово «удивляет», тут важен не сам момент удивления, но, сам факт того, как они проводят политику, понимание логики их политики. Она на самом деле противоречит будущему благополучию страны. Это один из примеров, что происходит в этих странах как Аргентина. В настоящий момент ВВП на душу населения там примерно, такой как был 30 лет назад. В последние несколько лет ситуация улучшалась в этой стране. Это происходило не благодаря выверенной политике руководства, а благодаря высоким ценам на сырье.

2


Во многих странах стоит вопрос о том, как правительство будет решать вопрос ситуации банков, испытывающими проблемы. В истории мы можем проанализировать, что нужно делать и что нужно избегать. К примеру, сравним Чили и Мексику. В 80-е годы они были примерно на одном уровне, и они испытывали низкие цены на сырье, сложные ситуации в банках. Но в Чили половина депозитов в банках были неликвидны, правительство решило приватизировать некоторые банки, им было сложно принять решение. В течение 4-х лет ВВП падал на15%, затем преодолев этот кризис Чили начал свое развитие.

В Мексике была та же проблема, но они не реприватизировали банки, по крайней мере, тогда. В течение многих лет там проводилась неэффективная, несбалансированная политика и я считаю, что бюрократизм правительства не самый лучший вариант. Они также испытали проблему спада ВВП, но в отличие от Чили они не восстановились. У них не наблюдался последующий рост, они остановились на достигнутом уровне: там не было роста ВВП, не было производства. В то время как в Чили, рост был примерно 7-8% в последующие годы.

Я предполагаю, что было бы хорошо, чтобы правительство соблюдало взятые на себя обязательства и продолжало последовательную политику. Под последовательностью я имею в виду быть последовательным в хорошей политике. Например, в Китае политика была достаточно последовательной, но не всегда способствовала долгосрочному росту. В целом дела в Китае дела идут неплохо, но я считаю, что не все идет правильно. Основные проблемы Китая, если полагаться на исследования, финансовая банковская система в которой в основном государственные банки. В целом у государственных банков дела идут неплохо: они имеют доступ к средствам и используют дешевую рабочую силу. Они получали высокую прибыль, при этом им не надо было внедрять какие-либо инновации. В то время как настоящие новаторы являются движущей силой экономики в перспективе. У таких людей возникают проблемы с получением средств, потому что это всегда долгосрочный проекты и существует неопределенность какие он даст плоды.

Мы видим дисбаланс в экономике Китая. Это, я считаю, ударит рикошетом по экономике Китая и негативно скажется на экономическом росте Китая.

Наконец я бы хотел сказать о странах в этом регионе, в том числе, о регионе, где мы находимся сейчас. Казахстан, также Азербайджан и другие страны. Я был в этих 2-х странах и считаю, что они являются примером значительной стабильности. Казахстан является стабильной политически. Азербайджан также является стабильной страной. Я встречался со многими представителями Азербайджана и на меня большое впечатление произвели их рост и достижения, я считаю, что основной проблемой возможно при росте – это жизнеспособность экономики и применимость знаний, рабочей силы и трудовых ресурсов. Я считаю это основной проблемой как для одной, так и для другой страны. И тут мы должны подчеркивать важность образования. То есть создание новых университетов, совершенствование существующих, предоставление высококачественного образования. В конечном итоге – люди это самое главное для экономики. В некоторых странах существует проблема в этой области. Например, Украина является проблемной для иностранных инвесторов, несмотря на то, что компании могут неплохо работать там.

Большое спасибо за ваше внимание!

3




ЭДВАРД ПРЕСКОТТЛауреат Нобелевской премии по экономике 2004 года «за вклад в изучение влияния фактора времени на экономическую политику и за исследования движущих сил деловых циклов», Профессор университета Аризоны, США

ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ

Я буду говорить в целом – макроэкономические правила, из-за которых я получил нобелевскую премию. Политика, которая основана на этих правилах будет более успешной.

Делать то, что хорошо сейчас, не учитывая долгосрочные перспективы – не самый лучший подход. Это против природы.

А что если будет определенный план, и политика – это не столько вопрос экономической политики. Что случится, если будут соблюдаться определенные условия и люди поверят в эти обещания? Это хороший вопрос.

Использую методологию, которую мы вместе с профессором Кидландом разработали, мы получаем один из элементов.

Экономика и математика - достаточно сложные науки. Действительно в США и Западной Европе не прислушаются к вашим рекомендациям. А как на счет уровня развития и уровня доходов? Нельзя получить больше чем ты произвел. Что определяет производство Остальные ресурсы аккумулируются здесь в Казахстане. Я вижу, как строятся многие здания, инфраструктура. Но что важно – как эффективно эти ресурсы будут использоваться. Люди используют машины и оборудование. Насколько эффективен их труд. Но даже если они эффективны, что мы называем продуктивностью, необходимы капитальные инвестиции. Будут необходимы люди, будут обучаться новым знаниям, приобретать новые профессии. Люди будут строить дома и дороги, инфраструктуру. Но что еще важно – это права собственности и чтобы они уважались. Например, если вы что-то построите, купили – нужно обеспечение закрепление этого права, чтобы никто у вас не мог отнять это право. То есть ключом, здесь является продуктивность и производительность труда – в час, в сутки и в год и так далее… на одного отдельного работника, на всю страну. Судя по этому единственному показателю можно судить об эффективности этой экономики.

Уровень доходов, их пропорциональность, что усиливает производительность труда? Хорошее правительство, создание институтов – экономических и юридических, которые смогут поддерживать это эффективное хорошее управление.

Мы слышали пример про Аргентину, которая не использует свой потенциал. Есть еще несколько советов, я бы сказал, откладывайте деньги в то время когда экспортные цены высокие. Например, в Чили, когда цены были высокие, был получен большой поток наличности, сэкономили на черный день и в принципе неплохо развивались в последующие годы.

Как вы сможете поддерживать рост производительности, например, снижать коррупцию. Я живу в Аризоне, которая граничит с Мексикой, в этом штате живут много выходцев из Мексики.

И я поговорил с одним из них, его зовут Карлос, он был не совсем успешным предпринимателем в Мехико-сити. Там было много коррупции. Люди близкие к властям сделали все, чтоб его бизнес перестал существовать и ему пришлось продать его за бесценок. С приходом другой власти этот бизнес стал более эффективным. Но Карлос уже успел переехать в Аризону. Сейчас он работает в государственном Аризонском университете, где работаю и я. Получается, Мексика изгнала этого человека, и ему пришлось переехать оттуда. Аризона получила выгоду от такого хорошего работника и предпринимателя.

Несмотря на то, что Мексика предпринимает меры по снижению коррупции, хоть и был успех в некоторых аспектах, но все еще были далеки от идеала. Я думаю и Казахстану следует проводить более жесткую политику. Были достигнуты определенные результаты, но все еще необходимы дополнительные изменения. Также необходимо развивать предпринимательство в стране, а также не только создавать новый, а расширять существующий бизнес.

4


Одним из важных является – снижение определенных барьеров, также получать новые знания и образования. Это своего рода рычаг, который позволит вам разбогатеть.

Я бы призвал этот форум и другие форумы в этой стране следовать этим рекомендациям. Народ Казахстана трудолюбивый.

Несмотря на то, что европейцы работают на 30% меньше чем американцы, японцы, австралийцы и другие развитые страны тоже много работают, но они не уделяют внимания рынку. Я считаю, они создали не очень эффективную систему. И это продолжается на протяжении последних 25 лет.

Опять же повторяюсь, очень важную роль играют права собственности. Мы слышали пример Аргентины, где не были эффективны права собственности. Во-первых, вам нужно создать широкую базу собственников. К примеру, вы можете использовать часть денег, полученную за нефть и перечислять какую-либо долю на депозиты каждого казахстанца. И тогда ваш народ сможет инвестировать свой капитал. Джордж Вашингтон, первый президент США, который установил один из основополагающих принципов: он говорил «хорошо, если вы унаследовали хорошее правительство». Но он стоял у самых истоков, и я уверен, что и Казахстан достигнет таких же успехов как США и другие развитые страны. Я надеюсь, что это произойдет и в скором будущем.

Если мы рассмотрим все страны мира и сможем увидеть, что развитие циклично. Благодаря промышленной революции и развитию технологий происходят прорывы. Что способствует развитию Западной Европы, в частности промышленной революции в Англии несколько веков тому назад, США, Австралии и других западных странах. И сегодня мы видим в странах Азии и в Казахстане ошеломляющий успех, я думаю, к концу этого столетия уровень развития и доходов в этих странах будет выше, чем в западных.

Спасибо за внимание!

5




ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА - ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Алпысбаева С.НАО «Институт экономических исследований»

Аннотация. Действующая в Министерстве экономического развития и торговли Республики Казахстан

информационно – аналитическая «Система мониторинга за процессами, происходящими в стране и мире» предназначена для оценки текущих параметров развития национальной экономики, выявления критических точек и прогнозирования её состояния в будущем для принятия в режиме обратной связи оперативных управленческих решений.Ключевые слова: Казахстан, мониторинг, экономика, управление, обратная связь, оперативные решения

В период мирового финансово-экономического кризиса и роста неопределенности дальнейшего развития мирохозяйственной системы повышается актуальность оперативного управления национальной экономикой на основе получения информации о состоянии ключевых секторов и сфер реальной экономики в on-line режиме для быстрого реагирования на отклонения от заданной траектории и принятия эффективных и адекватных состоянию экономики управленческих решений.

Назначение информационной системы оперативного мониторинга социально-экономических процессов в Республике Казахстан - систематическое накопление, визуализация и аналитическая обработка информации с помощью современных информационных технологий для обеспечения ситуационного анализа и процесса принятия решений по регулированию экономики страны. Система мониторинга предоставляет возможности современных информационных технологий для выявления состояния критических или находящихся в состоянии изменения секторов и сфер экономики, в отношении которых будет выработан курс действий на будущее; для установления обратной связи в целях оценки определенной политики или программ. Система автоматизирует процессы хранения, алгоритмической обработки, наглядного представления данных и генерации отчетов, необходимых для информационно-аналитической поддержки решений правительства страны при формировании мер антикризисного управления. Система хранит и обрабатывает информацию, предоставляемую в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан центральными государственными органами, национальными компаниями по установленным формам, визуализирует и распечатывает результаты аналитической обработки информации для использования Советом экономической политики, правительством, при проведении селекторных совещаний.

В целях поддержки принятия и оценки эффективности управленческих решений информационная система обеспечивает:

мониторинг объектов, субъектов и процессов управления, факторов риска; статистическую обработку информации (компонентный анализ временных рядов; регрессия); аналитическую оценку и прогноз макроэкономических показателей в системе мониторинга; визуализацию результатов аналитической обработки и прогноза показателей.

Система оперативного мониторинга позволяет пользователям самостоятельно проектировать и создавать показатели и регламент мониторинга, окна ввода новых показателей, алгоритмы обработки и прогноза показателей, форму представления информации (информационные панели). Система базируется на едином информационном поле. Оперативная информация поступает в on-line режиме в специальные формы ввода (всего 125 форм), устанавливаемые на рабочих местах государственных органов. Установлено более 60 клиентских мест во всех ключевых государственных органах и

6

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


национальных компаниях, а также в 14 регионах и городах Астана и Алматы (рис. 1). Образец формы сбора информации представлен на примере Министерства финансов Республики Казахстан (рис. 2).

Рис. 1. Общая схема организации системы оперативного мониторинга социально-экономических процессов в РК

Рис. 2. Образец формы сбора информации в системе

Для оценки текущих параметров национальной экономики и прогнозирования её состояния в будущем необходима полная, непротиворечивая и непрерывная информация за различные временные интервалы, которая может быть, как обобщена (просуммирована или агрегирована другим способом), так и детализирована. То есть, систематически собираемая информация должна быть определенным

7


образом организована и структурирована для хранения и последующего использования. Именно эти требования явились определяющими при создании системы оперативного мониторинга социально-экономических показателей республики с собственным хранилищем данных как базиса для обработки и визуализации материалов. Создание данной информационной системы позволило создать основу для автоматизации ситуационного анализа при поддержке управленческих решений на правительственном уровне.

Система оперативного мониторинга ориентирована, прежде всего, на предоставление удобного инструмента, позволяющего:

- повысить качество анализа и сократить трудоемкость периодически повторяющихся операций по обновлению аналитических данных, по построению их наглядных представлений и публикации;

- предоставить основания и увеличить время аналитиков для качественной интерпретации результатов, на исследования новых факторов и методов анализа.

Информационно-технологическое, организационное и информационно-аналитическое обеспечение системы мониторинга наиболее полно отвечает современным требованиям обработки и отображения информации в режиме реального времени для обеспечения коллективных действий группы лиц по решению управленческих проблем. Для этого в центральных и местных государственных органах, предоставляющих информацию, установлены клиентские места для ввода данных через web-доступ. Для передачи информации с действующих информационных систем государственных органов разработаны специальные ETL-приложения. Информация через единую транспортную систему (ЕТС) поступает с территориально распределенных государственных органов на сервер базы данных для хранения. Специально подготовленные сотрудники Института экономических исследований и департаментов Министерства экономики и бюджетного планирования (МЭБП) Республики Казахстан используют сервисы сервера приложений для краткосрочного прогнозирования социально-экономических показателей, предсказания макроэкономической динамики, оценки влияния факторов и разработки различных сценариев развития. Для формирования доступных через web-браузер информационных досок, где отображается оперативная актуальная, сводная аналитическая и прогнозная информация для лиц, принимающих управленческие решения, используется аналитический сервер. Сервер базы данных для хранения, сервер приложений для аналитической обработки и аналитический сервер для визуализации данных расположены в здании дома министерств в распоряжении МЭБП РК (рис. 3).

Рис. 3. Информационно-технологическая структура системы оперативного мониторинга

На данный момент Центр макроэкономического анализа и прогнозирования при АО «Институт экономических исследований» осуществляет следующие работы в системе оперативного мониторинга:

сбор, обработка, визуализация и поддержание базы данных системы в актуальном состоянии;

8


проведение мониторинга показателей базы данных системы с целью раннего обнаружения негативных экономических процессов для экономики страны;

на основе полученных оперативных результатов системы проведение исследований и подготовка аналитических справок и отчетов;

проведение исследований о перспективах развития экономики Казахстана с разработкой прогноза основных показателей на кратко- и среднесрочные периоды на основе экономико-математической модели.

В рамках решения задач макроэкономического анализа и прогнозирования в Системе оперативного мониторинга реализованы следующие модели: макроэкономическая кратко-среднесрочная модель KazSTEM и система раннего обнаружения поворотных моментов в макроэкономической динамике.

Макроэкономическая модель KazSTEM разработана в Центре макроэкономического анализа и прогнозирования Института в сотрудничестве с Институтом народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук на основе макроэкономической модели Qummir, адаптированной к реалиям экономики Казахстана. В модели KazSTEM прогнозируются основные макроэкономические показатели по следующим блокам: ВВП методом производства, ВВП методом конечного использования, ВВП методом образования доходов, показатели рынка труда, платежного баланса, государственных финансов, денежно-кредитного сектора, инфляция.

Модель реализует: прогнозирование основных макроэкономических показателей на 2-3 квартала, определение эластичности основных факторов прогнозируемых величин, построение сценарных прогнозов при различных внешних параметрах, определение пороговых значений параметров для достижения целевых показателей роста,

установленных правительством страны (рис. 4).

Рис. 4. Визуализация макроэкономической модели KazSTEM

Система раннего обнаружения поворотных моментов в макроэкономической динамике создана для проведения мониторинга, получения сигналов и подтверждения циклических изменений, особенно их поворотных моментов в экономике в целом. Идея системы заключается в том, что в целях предсказания моментов перехода экономики от ускорения к замедлению роста (или, наоборот, от замедления к ускорению), система интегрирует такие показатели, у которых поворотные точки наступают раньше, чем у экономики в целом. Ряды, которые служат этой цели, выбираются по критериям всеобъемлемости и системного отношения к циклам экономической конъюнктуры и известны как циклические показатели. На множество факторов, из-за которых происходит спад или подъем экономики, рассматриваемый показатель реагирует так же, как и экономика в целом, но немного раньше.

9


Таким образом, опережающие индикаторы макроэкономической динамики представляет собой "систему раннего обнаружения" и предназначены для предвосхищения будущей экономической динамики. По интегрированному на их основе показателю можно отслеживать сигналы циклических изменений и поворотных моментов в экономике. В Системе оперативного мониторинга поддерживается задача выявления динамики комплексного опережающего индекса (КОИ) развития экономики РК (рис. 5). Основной целью использования КОИ является раннее обнаружение изменений в макроэкономической динамике. КОИ включает в себя показатели, динамика которых опережает динамику экономики страны в целом. Комплексный опережающий индекс предсказывает за 2-3 месяца вперед момент перехода экономики от подъема к спаду, или наоборот. Достижение поворотной точки показателя КОИ (опережающий индикатор) позволяет говорить о вероятном приближении поворотной точки в макроэкономической динамике.

Рис. 5. Визуализация динамики комплексного опережающего показателя

Заложенные при разработке системы принципы функционирования ориентированы на ее дальнейшее развитие в плане расширения возможностей по поддержке новых методов анализа и прогнозирования дальнейшего развития национальной экономики.

10




САЙЛАУ БАЙЗАКОВНаучный руководитель АО «Институт экономических исследований», д.э.н., профессор

Тема моего выступления - поддержка одного из лауреатов и против другого лауреата, думаю, что это правильно. Нам нужно акцентировать внимание на развивающиеся страны мира. В современном мире, где ежедневно меняется политика, другие ресурсные возможности экономики.Какие заблуждение имеются у нас, относительно антикризисной модели в экономике развивающихся стран.

Первое, заблуждение это вернуться к золотым стандартам. Невозможно вернуться к старым временам.Второе, увлечение к быстрому переходу западным моделям экономического развития, нормативного типа. Например, ограничить дефицит бюджета, ограничить процентные ставки, ограничить уровень безработицы и т.д. Эти ограничения для развивающихся экономик невозможно выдержать, это тоже является одним из тормозов экономического роста и устойчивого экономического развития.

Третье, это построение абстрактной, логической, математической, эконометрической моделей развития. Тоже это увлечение приведет к нарушению экономических правил, как сказал Эдвард Прескотт, я поддерживаю выступление лауреата нобелевской премий, который сказал акцентировать на определённые рыночные правила, во вторых на развитие производительности экономического труда в третьих расширение базы собственников. Я считаю, что все эти рекомендаций должны войти на нашу сессию.

Я считаю, что измеримое экономика это управляемое экономика. Принципов измерение три: 1. Это измерение официальная статистика, меньше не определённости, больше конкретности и

это информация должна быть не зависимо от наблюдателя как в естественных науках.2. Это измерение сохранение размерности, у нас в экономике не соблюдается размерность, во-

первых товарных потоков измеряется цены и стоимость денег который измеряется, совершенно в другой плоскости находится. Это покупательность способность денег. Это разные вещи и находятся в разные плоскости.

3. Это принцип размерности, тоже, как правило, не соблюдается. Здесь я имею виду дефлятор, ВВП не определяется только отношением номинального УПК реальному УВП.

4. Инфляция (дефлятор ДВП), основной индикатор управление экономикой. Почему дефлятор является (инфляция) рычагом управления экономики. И причем рыночной экономикой.

Во первых, Россия пред выборной речи Путин назвал что инфляция это БИЧ в экономики, я думаю те люди те голоса которые он получил, поддерживают эту идею своего президента.Во вторых своей инаугурационной речи Обама в 2009 году говорил, что есть разница между тем, кто делает бизнес это те, кто делает реальную экономику и между теми, кто делает деньги. Т.е. есть разрыв между реальной экономикой и денежной экономикой. Я полностью согласен с двумя этими выступлениями, я думаю, целая партия демократов поддержал Обаму. И здесь тоже невозможно придерживаться этой идеей.

В третьих, наш президент в 2009 г. в статье Пятый Путь указал что, есть три координатор измерение кризиса.

1.Это реальное ВВП.2.Это номинальное ВВП.3.ВВП по доходам.

Это и есть политика, социальное политическое инновация находиться в третьей плоскости. И эти три координатора является решающимися. Только что Эдвард Прескотт назвал, что социальная политика занимает решающими значениям для экономики. Если три ВВП, ВВП по доходам, ВВП номинальный, ВВП по производству который является и ВВП конечным использованием согласованно между собой, то экономика будет развиваться устойчиво и финансы будут согласованно реальной экономикой.

Я хочу сказать, что дефлятор ВВП это самый главный регулятор в нашей рыночной экономике.

11


Сколько показателей нужно чтобы не опираться на неопределенность, а сделать настоящей измеримой экономику. Нужно ВВП по трем измерением дополнить выпускам продукций. Что такое выпуск - это есть выручка от продаж. Если этого показателя мы уберем измерения, то получается, у нас отсутствует, измерение тогда мы находимся, на не определенности и нужна здесь только вероятность статистической моделей управления. Мне кажется, что такого допускать нельзя, потому что система национальных счетов содержит выручку от продаж в лице ВВП и выпуска промежуточного и имеется ВВП. Если эти три показатели заданы, то всегда можно измерять экономику и управлять экономикой. Я вам докажу сейчас.

Инструмент управления и состав их индикаторов. Я считаю, что два принципа управляет экономикой. Принцип косвенности Канторовича Купманса, с определенной задачей который находиться в плоскости реальной экономики и плоскости денежного мира и принцип обратимости. Принцип обратимость это основной принцип, это возвращает стоимость денег любого года и даже века к динамикам цен товаров и услуг. Это доказано математически и это формула получены, и если заданы три показатели. Выпуск реальной ВВП и номинальной ВВП.

У меня всего девять индикаторов, я хочу выделить из них три индикатора.1.Индикатор научно технического прогресса 2.Индикатор производительности экономического труда и это есть производительность, совокупный факторный производительность деленный на единицу в среднем годовой заработной платы. Производительность деленный на средне годовой зарплаты даст нам специальную константу названы нами производительность экономического труда. Мы хотим сказать выручка один показатель, ВВП другой показатель и два показателей производительности. Первый совокупный факторный производительность и второй производительность экономического труда. 3.Показатель это функция заработной платы, есть функция совокупный фактор производительности. Это три индикатора определяет всю управляемой экономикой.

Рыночная или советская в общей экономикой или китайской современной экономикой это не имеет никакого отношения.

Цен, товаров и стоимость денег. Две пары имеются, первое это цена и натуральные товары. Второй покупательный способность денег и денежное масса в обороте. Между ними мы должны найти общие согласие.

Я считаю что, исследование природы дефлятора ВВП ее функций еще не решены задач, в этом плане наш форум дальше должен заниматься этим делом.

Формула Вальтуха члена корреспондента академий Россий Константин Вальтух дал разложения дефлятора на три фактора.

1. Производительность экономического труда2. Средняя годовая зарплата3. Трудоемкость базовых цен

Но формула Вальтуха не работает, потому что это указывает, оценивает он экономику, рынок состояние покоя. Он имеет творчество, а нам нужно движение. А движение можно получить разложением ВВП на 3 ингредиента:

1. Индекс издержек производства2. Индекс денежной инфляции3. Экономическая политика – определяется остаточным методом.

Имея дефлятор ВВП, я могу получить покупательную способность денег, которая определяется прямо пропорционально НТП в реальной экономике и обратно пропорциональна дефлятору ВВП.

Реальный ВВП определяется не так, как определяется сейчас, а произведением платежеспособности денег на номинальный ВВП. И этот реальный ВВП намного отличается от того ВВП, который мы рассчитываем ежедневно.

Реальный ВВП не имеет нагрузку экономического содержания, ни математического содержания.


12



ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ»

АБДЫКАППАР АШИМОВНаучный руководитель государственной научно-технической программы, доктор технических наук (д.т.н.), профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан (НАН РК)

«ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»

Уважаемые участники форума! Наш доклад назван, может быть несколько громко.…Но я думаю, политические правила для проведения экономической политики требуют адекватных инструментов.

Проблема разработки адекватных инструментов предложений политических правил, я думаю, посвящена наша теория. Она названа «Элементами теории параметрического регулирования».

Как известно, в последние годы не дискутируется участие государства в регулировании национальной экономики. Наоборот, возможная внутренняя нестабильность экономической системы, длительность ее долгого приспособления к различного рода шокам, сопровождающимися социальными последствиями обусловливает необходимость участия регулирования национальной экономики государства в рамках соответствующих политических правил.

Важным направлением развития экономической теории является содержащая инструменты анализа оценка эффективности тех или иных экономических правил и является экономико-математической моделью национальной экономики.

В настоящем докладе представляются некие результаты по разработке элементов теории параметрического регулирования, на базе математических моделей национальной экономики, призваны предложить инструменты анализа и выбора рекомендаций в сфере политических правил.

Данная теория разработана на базе следующих классов математических моделей, которые могут быть приведены после соответствующих преобразований математических моделей или описании экономической системы.

Первое непрерывность дифференциальных уравнений – названных нами непрерывной динамической системой и линейной системой разностных уравнений, названных нами дискретной динамической системой и дискретной стохастической системы.

На базе следующих фактов решение динамической системы, перечисленной, которые могут содержать управляемые параметры, в качестве которых могут быть инструменты соответствующих экономических, политических правил и управляемых параметров. Решение их может зависеть как от начальных условий, так и перечисленных параметров;

Второе переводить те результаты, полученные на основе исследований динамической систем на реальные объекты, можем только в том случае, если математические модели обладают свойством структурной устойчивости. Это важная картина, важное свойство которое позволяет переносить полученные результаты на различных математических моделях, на реальные объекты, то есть, на реальные экономические системы.

Третье важное свойство, которое мы предъявляем, используя математические модели, это свойство устойчивости этих математических моделей, используя исходные стохастические данные для калибровки или, как мы называем для параметрической индикации.

На базе этих перечисленных фактов предложена нами теория параметрического регулирования. Первый компонент, это методы формирования библиотеки математических моделей национальной экономики. Предлагаемые модели должны быть ориентированы на описание различных конъюнктурных ситуаций в экономике. Второй, это методы исследования структурной устойчивости или показателей устойчивости математических моделей из этой библиотеки. Третий, если эти методы при оценке оказались неустойчивыми, то мы должны обладать методами подавления структурной устойчивости экономики, то есть, структурной устойчивости математических моделей после которой мы можем переводить на них наши исследования.

Следующая группа компонентов нашей теории – это методы синтеза закона параметрического регулирования на базе математических моделей из этой библиотеки. Следующее, повторная оценка свойств после выбора или синтеза параметрического регулирования свойств математических моделей на структурную устойчивость. Если они оказались неустойчивыми или структурно неустойчивыми, то мы

13


должны соответствующим образом переводить наше внимание на уточнение ограничений накладываемых на синтез или выбор параметрического регулирования. Следующий важный компонент – исследование влияний неуправляемых значений и управляемых факторов на результаты решения задач исчисления по синтезу или выбору закона параметрического регулирования.Мы действительно знаем, под этим сложным занятием наши решения оказывают влияние многие внешние факторы не зависящие от нас.

Следующее, исследования, выбор рекомендации, на базе полученных в зависимости результатов решений задач вычисления значений управляемых факторов. В рамках перечисленных компонентов теории параметрического регулирования, разработанные в рамках первого компонента - это методы калибровки или как мы называем методы решения задач параметрической идентификации, рассчитанные на решении большеразмерных задач. Эти методы учитывают факты, что функции с различными составами аргументов не имеют совпадающих локальных экстремумов. Следующее, нами предложены конкретные показатели устойчивости и исчисленные алгоритмы оценки устойчивости математических моделей. Нами также предложены алгоритмы на базе теоремы Робинсона слабой структурной устойчивости, численные алгоритмы оценки структурной устойчивости математических моделей для исследования и выбора соответствующих правил по экономической политике.

Нами сформулированы, доказаны соответствующей теоремой существования решений задач по синтезу или выбору законов параметрического регулирования для различных классов математических моделей непрерывных динамических систем, дискретных систем, динамических систем, стохастических и динамических систем. Нами также предложены, вернее, сформулированы и доказаны теоремы непрерывной зависимости результатов решения задач параметрического регулирования значений управляемых факторов. Далее, на базе полученных результатов исследованы возможные условия существования биофокальных экстремальных задач исчисления выборов законов параметрического регулирования в заданном множестве алгоритмов. И в конце это теория позволяет на основе полученных результатов предложить рекомендации по политических правилах различии сфер экономической политики.

Предложенная нами теория отличается от известной математической теории экономического роста на базе моделей эндогенного роста, математических моделей с пересекающимися поколениями на базе различных предложений связанных с конъюнктурными циклами.

Используемые математические модели должны удовлетворять условиям структурной устойчивости, это первое. Второе, используемые параметрические возмущения, которые мы используем для выбора и оценки оптимального решения задач отличаются формами и способами параметрических возмущений, когда эти методы используются только для оценки.

Ряд проблем уламы, где эти возмущения используются для оценки устойчивости решения задач.Наше определение точки бифокации и ее достаточного существования отличаются от

соответствующих результатов, полученных в задачах вариационного исчисления со скалярными параметрами. Это отличие позволило нам получить очень интересные результаты на классе вычислимых моделей равновесия, вычислимых моделей динамически стохастических общих моделей и множества других моделей, предложенных для написания национальной экономики. Мне бы хотелось представить общее схемное представление теории параметрического регулирования на одном достаточно простом примере. Эта математическая модель была предложена отделом математическо-моделировочным центром Москвы, она предложена для написания для исследования влияния доли государственных расходов в выпуске ВВП и государственных займов на экономический рост. Модель предложена определенной системой дифференциальных алгебраических уравнений: первое уравнение динамика роста производственных мощностей, второе динамика изменения благ, третье динамика изменения государственного долга, следующее динамика изменения уровня цен и так далее. На базе этой математической модели нам удалось решить задачу параметрической идентификации точки калибровки. После калибровки точность прогноза и точность описания этой модели национальной экономики Казахстана оценивалось в пределах 5%. После оценки мы перешли к следующим задачам: оценить устойчивость и структурную устойчивость этой модели. Здесь представлено утверждение устойчивости математической модели предложенной вычислительным центром Российской Академии Наук, на базе теоремы Робинсона.

Здесь мы иллюстрируем возможность выбора закона параметрического регулирования по двум параметрам: 1) это норма резервирования, 2) доля государственного расхода в ВВП.

14


Как мы говорим, оптимальный закон на уровне этих параметров исчисляется на множестве следующих алгоритмов: 1) зависимость изменений от начальных значений производственной мощности с положительными и отрицательными знаками

На этой базе сформулирована задача вариационного исчисления: найти на этих двух параметрах нормы резервирования или доли государственных расходов. На базе этой задачи показана возможность эффективность регулирования на уровне нормы резервирования. Она показала большую эффективность, чем другой закон.

Важным результатом является исследование зависимости оптимальных значений данных критериев вариационных исчислений от неуправляемых факторов. Одним словом здесь в основе анализа этой зависимости оптимальных значений критериев от значений управляемых факторов и возможного анализа тех значений неуправляемых факторов можно предложить и на базе предыдущих компонентов можно предложить правила для осуществления экономической политики в сфере экономического роста.


«… экономическая теория используется для того, чтобы предсказать эффекты альтернативных политических правил, и выбрать одно с хорошей эксплуатационной характеристикой»

Ф. Кидланд, Э.Прескотт. Rules rather than Discretion: the Inconsistency of Optimal Planes,Правила, а не свобода действий: несогласованность оптимальных планов. Journal of Political Economy, 1977, vol. 87.

Как известно, в настоящее время не дискутируется необходимость участия государства в регулировании национальной экономики. Наоборот, возможная внутренняя нестабильность экономической системы и длительность ее естественного приспособления к различного рода шокам, сопровождающегося нежелательными социальными последствиями, обуславливают активную экономическую политику государства на базе адекватных макроэкономических инструментов [2, 3].

Важным направлением развития макроэкономической теории, содержащей инструменты анализа и оценки эффективности государственной политики, является использование адекватных математических моделей национальной экономики .

В настоящем докладе кратко представляются некоторые результаты по разработке элементов теории параметрического регулирования национальной экономики на базе ее математических моделей, предназначенных для анализа и оценки эффектов альтернативных «политических правил» в различных сферах государственной экономической политики.

Теория параметрического регулирования [4, 5] разработана на базе следующих классов математических моделей, к которым могут быть приведены (после некоторых преобразований) описания экономической системы страны.

Нелинейные системы обыкновенных дифференциальных уравнений (непрерывные динамические системы);

Нелинейные системы разностных уравнений (дискретные динамические системы); Нелинейные системы разностных уравнений с аддитивными шумами (дискретные динамические стохастические системы).

Компоненты теории параметрического регулирования (1)На основе нижеперечисленных фактов:- решение непрерывной или дискретной динамической системы [которая может содержать как

векторы управляемых параметров - инструментов государственной политики (u), так и векторы неуправляемых параметров (a)] зависит от векторов начальных условий и параметров (коэффициентов) этой системы;

- для того, чтобы по результатам исследований динамической системы судить об описываемом ею объекте, необходимо наличие свойства структурной устойчивости (или грубости) этой системы;

- а также необходимость выполнения условий устойчивости макроэкономической модели (представленной одной из вышеперечисленных динамических систем) при малых возмущениях исходных статистических данных для параметрической идентификации модели (входных параметров)

предложен следующий состав теории параметрического регулирования.

15


Компоненты теории параметрического регулирования (2)1. Методы формирования набора (библиотеки) макроэкономических моделей национальной

экономики. Эти математические модели ориентированы на описание различных конкретных социально-экономических ситуаций.

2. Методы оценки показателей устойчивости и условий грубости (структурной устойчивости) математических моделей экономической системы страны из библиотеки без параметрического регулирования.

3. Методы контролирования или подавления негрубости (структурной неустойчивости) математических моделей экономической системы. Выбор (синтез) алгоритмов контролирования или подавления структурной неустойчивости соответствующей математической модели экономической системы страны.

4. Методы выбора и синтеза законов параметрического регулирования развития национальной экономики на базе математических моделей экономической системы страны.

5. Методы оценки показателей устойчивости и условий грубости (структурной устойчивости), математических моделей экономической системы страны из библиотеки с параметрическим регулированием.

6. Методы уточнения ограничений на параметрическое регулирование развития рыночной экономики в случае структурной неустойчивости математических моделей экономической системы страны с параметрическим регулированием. Уточнение ограничений на параметрическое регулирование развития рыночной экономики.

7. Методы исследования влияний изменения неуправляемых параметров (неуправляемых факторов) на результаты решения задач вариационного исчисления синтезу и выбору (в среде заданного конечного набора алгоритмов) законов параметрического регулирования. Исследование бифуркаций экстремалей задач вариационного исчисления по выбору оптимальных законов параметрического регулирования.

8. Подход выбора рекомендаций по оценке политических правил в рамках применения соответствующих экономических инструментов регулирования национальной экономики на основе анализа зависимостей оптимальных значений критериев соответствующих задач параметрического регулирования от значений неуправляемых факторов.

Основные результаты покомпонентной разработки ТПР (1)- в рамках методов формирования набора (библиотеки) макроэкономических математических

моделей предложен алгоритм параметрической идентификации большеразмерных макроэкономических моделей, использующий совместное применение двух критериев идентификации;

- в рамках разработки методов исследования устойчивости математических моделей предлагаются показатели устойчивости и численные алгоритмы их оценки1);

- в рамках разработки методов исследования слабой структурной устойчивости описывается предложенный численный алгоритм на базе теоремы Робинсона о достаточных условиях слабой структурной устойчивости математических моделей2);

Основные результаты покомпонентной разработки ТПР (2)- в рамках методов выбора и синтеза параметрического регулирования национальной экономики,

на базе непрерывных и дискретных динамических систем, а также дискретных динамических систем с аддитивным шумом, сформулированы и доказаны соответствующие теоремы об условиях существования решений задач вариационного исчисления по синтезу и выбору (в среде заданного конечного набора алгоритмов) оптимальных законов параметрического регулирования 3) ;

- в рамках методов исследования влияний изменения неуправляемых факторов на результаты решения задач вариационного исчисления по синтезу и выбору законов параметрического регулирования сформулированы и доказаны теоремы об условиях непрерывной зависимости оптимальных значений критериев рассматриваемых задач вариационного исчисления от неуправляемых параметров (значений неуправляемых функций) 4) ;

- в рамках исследования бифуркаций экстремалей задач вариационного исчисления по выбору оптимальных законов параметрического регулирования сформулированы и доказаны теоремы о достаточных условиях существования соответственно определенных точек бифуркации экстремалей рассматриваемых задач вариационного исчисления 4).

16


- в рамках методов выбора и синтеза параметрического регулирования национальной экономики, на базе непрерывных и дискретных динамических систем, а также дискретных динамических систем с аддитивным шумом, сформулированы и доказаны соответствующие теоремы об условиях существования решений задач вариационного исчисления по синтезу и выбору (в среде заданного конечного набора алгоритмов) оптимальных законов параметрического регулирования 3) ;

- в рамках методов исследования влияний изменения неуправляемых факторов на результаты решения задач вариационного исчисления по синтезу и выбору законов параметрического регулирования сформулированы и доказаны теоремы об условиях непрерывной зависимости оптимальных значений критериев рассматриваемых задач вариационного исчисления от неуправляемых параметров (значений неуправляемых функций) 4) ;

- в рамках исследования бифуркаций экстремалей задач вариационного исчисления по выбору оптимальных законов параметрического регулирования сформулированы и доказаны теоремы о достаточных условиях существования соответственно определенных точек бифуркации экстремалей рассматриваемых задач вариационного исчисления 4).

- предложен подход выбора рекомендаций по оценке политических правил в рамках применения соответствующих экономических инструментов регулирования национальной экономики на основе анализа зависимостей оптимальных значений критериев соответствующих задач параметрического регулирования от значений неуправляемых факторов5).

Отличия предлагаемой теорииПредложенная теория параметрического регулирования национальной экономики отличается от

известных, например, теории экономического роста [6, 7], теории конъюнктурных циклов тем, что в рассматриваемой теории:1. Используются такие математические модели, которые обладают свойством устойчивости на малые возмущения исходных статистических данных для параметрической идентификации модели (входных параметров ) или обладают свойством структурной устойчивости при малых возмущениях правых частей уравнений соответствующих динамических систем (математических моделей).; 2. Используемый подход параметрического регулирования эволюции решений непрерывных и дискретных автономных динамических систем отличается от таких известных результатов по исследованию параметрических возмущений задач вариационного исчисления как [8], где параметрическое возмущение используется для получения достаточных условий экстремума путем построения соответствующих S-функций и использования принципа снятия ограничений; по проблеме Улама [9], где ставится вопрос об условиях устойчивости решений задач вариационного исчисления, а также от теоремы [10] об условиях существования точки бифуркации для задачи вариационного исчисления, функционал которой рассматривается на пространстве Соболева и зависит от скалярного параметра l Î [0, 1].3. Исследуется зависимость решений рассматриваемых задач вариационного исчисления от неуправляемых факторов с целью выбора рекомендаций по оценке политических правил в рамках применения соответствующих экономических инструментов регулирования национальной экономики.

АБДЫКАППАР АШИМОВНаучный руководитель государственной научно-технической программы, доктор технических наук (д.т.н.), профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан (НАН РК)

«ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»

17


Элементы теориипараметрического регулирования

национальной экономики

1

«… экономическая теория используетсядля того, чтобы предсказать эффектыальтернативных политических правил, ивыбрать одно с хорошейэксплуатационной характеристикой.»Ф. Кидланд, Э.Прескотт. Rules rather than Discretion: the Inconsistency of Optimal Planes,Правила, а не свобода действий: несогласованность оптимальных планов.Journal of Political Economy, 1977, vol. 87.

2

18


Введение (1)

Как известно, в настоящее время не дискутируется необходимостьучастия государства в регулировании национальной экономики. Наоборот, возможная внутренняя нестабильность экономическойсистемы и длительность ее естественного приспособления к различногорода шокам, сопровождающегося нежелательными социальнымипоследствиями, обуславливают активную экономическую политикугосударства на базе адекватных макроэкономических инструментов [2, 3].

Важным направлением развития макроэкономической теории, содержащей инструменты анализа и оценки эффективностигосударственной политики, является использование адекватныхматематических моделей национальной экономики .

В настоящем докладе кратко представляются некоторые результатыпо разработке элементов теории параметрического регулированиянациональной экономики на базе ее математических моделей, предназначенных для анализа и оценки эффектов альтернативных«политических правил» в различных сферах государственнойэкономической политики. 3


Теория параметрического регулирования [4, 5] разработана на базеследующих классов математических моделей, к которым могут бытьприведены (после некоторых преобразований) описания экономическойсистемы страны.

Нелинейные системы обыкновенных дифференциальных уравнений(непрерывные динамические системы);

Нелинейные системы разностных уравнений (дискретныединамические системы);

Нелинейные системы разностных уравнений с аддитивными шумами(дискретные динамические стохастические системы).

4

19


Компоненты теории параметрическогорегулирования (1)

На основе нижеперечисленных фактов:- решение непрерывной или дискретной динамической системы

[которая может содержать как векторы управляемых параметров -инструментов государственной политики (u), так и векторынеуправляемых параметров (a)] зависит от векторов начальныхусловий и параметров (коэффициентов) этой системы;

- для того, чтобы по результатам исследований динамическойсистемы судить об описываемом ею объекте, необходимо наличиесвойства структурной устойчивости (или грубости) этой системы;

- а также необходимость выполнения условий устойчивостимакроэкономической модели (представленной одной извышеперечисленных динамических систем) при малыхвозмущениях исходных статистических данных дляпараметрической идентификации модели (входных параметров)

предложен следующий состав теории параметрическогорегулирования.

5

Компоненты теории параметрическогорегулирования (2)

1. Методы формирования набора (библиотеки) макроэкономических моделей национальнойэкономики. Эти математические модели ориентированы на описание различных конкретных социально-экономических ситуаций.

2. Методы оценки показателей устойчивости и условий грубости (структурной устойчивости) математических моделей экономической системы страны из библиотеки без параметрическогорегулирования.

3. Методы контролирования или подавления негрубости (структурной неустойчивости) математических моделей экономической системы. Выбор (синтез) алгоритмов контролирования илиподавления структурной неустойчивости соответствующей математической модели экономическойсистемы страны.

4. Методы выбора и синтеза законов параметрического регулирования развития национальнойэкономики на базе математических моделей экономической системы страны.

5. Методы оценки показателей устойчивости и условий грубости (структурной устойчивости), математических моделей экономической системы страны из библиотеки с параметрическимрегулированием.

6. Методы уточнения ограничений на параметрическое регулирование развития рыночнойэкономики в случае структурной неустойчивости математических моделей экономической системыстраны с параметрическим регулированием. Уточнение ограничений на параметрическоерегулирование развития рыночной экономики.

7. Методы исследования влияний изменения неуправляемых параметров (неуправляемыхфакторов) на результаты решения задач вариационного исчисления синтезу и выбору (в средезаданного конечного набора алгоритмов) законов параметрического регулирования. Исследованиебифуркаций экстремалей задач вариационного исчисления по выбору оптимальных законовпараметрического регулирования.

8. Подход выбора рекомендаций по оценке политических правил в рамках применениясоответствующих экономических инструментов регулирования национальной экономики на основеанализа зависимостей оптимальных значений критериев соответствующих задач параметрическогорегулирования от значений неуправляемых факторов. 6

20


Основные результаты покомпонентнойразработки ТПР (1)

- в рамках методов формирования набора (библиотеки) макроэкономических математических моделей предложен алгоритмпараметрической идентификации большеразмерныхмакроэкономических моделей, использующий совместное применениедвух критериев идентификации;

- в рамках разработки методов исследования устойчивостиматематических моделей предлагаются показатели устойчивости ичисленные алгоритмы их оценки1);

- в рамках разработки методов исследования слабой структурнойустойчивости описывается предложенный численный алгоритм на базетеоремы Робинсона о достаточных условиях слабой структурнойустойчивости математических моделей2);

___________1) Более подробная информация по исследованию устойчивости математических

моделей приводится в приложении, слайды 27-30.2) Более подробная информация по исследованию структурной устойчивости

математических моделей приводится в приложении, слайд 31.

7


- в рамках методов выбора и синтеза параметрического регулированиянациональной экономики, на базе непрерывных и дискретных динамическихсистем, а также дискретных динамических систем с аддитивным шумом, сформулированы и доказаны соответствующие теоремы об условияхсуществования решений задач вариационного исчисления по синтезу и выбору (всреде заданного конечного набора алгоритмов) оптимальных законовпараметрического регулирования 3) ;

- в рамках методов исследования влияний изменения неуправляемыхфакторов на результаты решения задач вариационного исчисления по синтезу ивыбору законов параметрического регулирования сформулированы и доказанытеоремы об условиях непрерывной зависимости оптимальных значенийкритериев рассматриваемых задач вариационного исчисления от неуправляемыхпараметров (значений неуправляемых функций) 4) ;

- в рамках исследования бифуркаций экстремалей задач вариационногоисчисления по выбору оптимальных законов параметрического регулированиясформулированы и доказаны теоремы о достаточных условиях существованиясоответственно определенных точек бифуркации экстремалей рассматриваемыхзадач вариационного исчисления 4).

_____________3) Более подробная информация приводится в приложении, слайды 32-37.4) Более подробная информация приводится в приложении, слайд 38.

8

21



- предложен подход выбора рекомендаций пооценке политических правил в рамках применениясоответствующих экономических инструментоврегулирования национальной экономики на основеанализа зависимостей оптимальных значенийкритериев соответствующих задачпараметрического регулирования от значенийнеуправляемых факторов5).

_____________5) Алгоритм применения теории параметрического регулирования приводится в

приложении, слайд 39.

9

Отличия предлагаемой теории

Предложенная теория параметрического регулирования национальной экономики отличается отизвестных, например, теории экономического роста [6, 7], теории конъюнктурных циклов тем, что врассматриваемой теории:

1. Используются такие математические модели, которые обладают свойством устойчивости намалые возмущения исходных статистических данных для параметрической идентификации модели(входных параметров ) или обладают свойством структурной устойчивости при малых возмущенияхправых частей уравнений соответствующих динамических систем (математических моделей).;

2. Используемый подход параметрического регулирования эволюции решений непрерывных идискретных автономных динамических систем отличается от таких известных результатов

по исследованию параметрических возмущений задач вариационного исчисления как [8], гдепараметрическое возмущение используется для получения достаточных условий экстремума путемпостроения соответствующих S-функций и использования принципа снятия ограничений;

по проблеме Улама [9], где ставится вопрос об условиях устойчивости решений задачвариационного исчисления,

а также от теоремы [10] об условиях существования точки бифуркации для задачи вариационногоисчисления, функционал которой рассматривается на пространстве Соболева и зависит от скалярногопараметра l Î [0, 1].

3. Исследуется зависимость решений рассматриваемых задач вариационного исчисления отнеуправляемых факторов с целью выбора рекомендаций по оценке политических правил в рамкахприменения соответствующих экономических инструментов регулирования национальной экономики.

10

22


Эффективность теории параметрическогорегулирования

Эффективность теории параметрического регулирования проиллюстрированана ряде примеров, в число которых входят:

математическая модель неоклассической теории оптимального роста, математическая модель экономической системы страны с учетом влияния

доли государственных расходов и ставки процента по государственным займамна экономический рост,

математическая модель экономической системы страны с учетом влияниямеждународной торговли и валютных обменов на экономический рост,

монетарная модель Турновского,эндогенная модель Джонса,вычислимая модель общего равновесия отраслей экономики,математическая модель глобальной экономики Форрестера, а такжевычислимые модели общего равновесия, динамические стохастические модели общего равновесия иматематические модели конъюнктурных циклов.Эффективность предложенной теории будет проиллюстрирована в рамках

настоящего сообщения и в последующих докладах.

11

Описание модели (1)

Математическая модель экономической системы страны с учетом влияниядоли государственных расходов и ставки процента по государственным займамна экономический рост предложена в [11].

Модель описывается следующей системой из 5 дифференциальных и 12 алгебраических уравнений, содержащих 17 эндогенных переменных и 15 экзогенных параметров.

12

,Mpbdt

dM I

(1)

,p

Mfdt

dQ (2)

)( BPO

LLp

GGG

G

ddnsRnnLrdt

dL , (3)

,pM

Q

dt

dp (4)

},min{,,0max SdLS

Sd

RRRR

RRs

dt

ds

, (5)

23


Описание модели (2)

13

,1 Gp LL

(6)

Gp Lrd 2

1

, (7)

GB Lrd 2 , (8)

1

11 p

sx , (9)

MxR d , (10)

1

1

111 xf , (11)

pMf00 , (12)

pMfG , (13) d

LL sRn )1( , (14)

pG

LpLLp

PBGp

p

I LrsRnnnnddnnn

)()1()()1()1(

1 *00

, (15)

ILG 0, (16)

,1

1)exp(0

l

tPR pAS

)exp(0 tpP p

L

l

. (17)

Обозначения модели (1)

14

М – суммарная производственная мощность; Q – общий запас товаров на рынке относительно некоторого состояния

равновесия; LG – общий объем государственного долга; p – уровень цен; s – ставка заработной платы; Lp – объем задолженности производства; dp и dB – соответственно предпринимательские и банковские

дивиденды; Rd и RS – соответственно спрос и предложение рабочей силы; δ, v - параметры функции f(x),

x – решение уравнения psxf )( ;

ФL и ФО – соответственно потребительские расходы трудящихся и собственников;

ФI – поток инвестиций; ФG – потребительские расходы государства;

24


Обозначения модели (2)

15

ξ - норма резервирования; β – отношение средней нормы прибыли от коммерческой деятельности к норме

прибыли рантье; r2 – ставка процента по депозитам; rG – ставка процента по облигациям государственных займов; η0 – коэффициент склонности собственников к потреблению; π – доля потребительских расходов государства от внутреннего валового продукта; np, nО, nL – соответственно ставки налогов на поток платежей, дивиденды и доход

трудящихся; b – норма фондоёмкости единицы мощности; μ – коэффициент выбытия единицы мощности вследствие деградации; μ* - норма амортизации; α – постоянная времени; Δ – постоянная времени, задающая характерный временной масштаб процесса

релаксации заработной платы; P0, P0

A – соответственно начальные значения численности трудящихся и общей численности трудоспособных;

λp>0 – заданный темп демографического роста; ω – душевое потребление в группе трудящихся.

Параметрическая идентификация модели

Параметры модели и начальные условиядля дифференциальных уравнений былиоценены на основе данных экономикиРеспублики Казахстан за 1996-2000 годы.

Относительная величинасреднеквадратического отклонениярасчетных значений переменных отсоответствующих наблюдаемых составиламенее 5%.

16

25


Исследование слабой структурной устойчивостиматематической модели без параметрического

регулированияУтверждение 1. Пусть N – компактное множество, лежащее

в области (M>0, Q<0, p>0) или (M>0, Q>0, p>0) фазовогопространства системы дифференциальных уравнений модели,т.е. четырехмерного пространства переменных (М, Q, p, LG ); замыкание внутренности N совпадает с N. Тогда определяемыйсистемой поток f слабо структурно устойчив на N.

Здесь: М – суммарная производственная мощность; Q – общий запас товаров на рынке относительно некоторого

состояния равновесия;LG – общий объем государственного долга; p – уровень потребительских цен.Доказательство этого утверждения основано на теореме о

достаточных условиях слабой структурной устойчивости C. Робинсона [12].

17

Выбор оптимальных законов параметрическогорегулирования развития рыночной экономики на

базе математической модели

Рассмотрим возможность выбораэффективных правил (оптимальных законов) регулирования экономического роста напримере одного из следующих экономическихпараметров: - норма резервирования (ξ) и- доля потребительских расходов государства отвнутреннего валового продукта (π).

18

26


Набор законов параметрического регулирования

19

Выбор оптимальных законов параметрического регулирования осуществляется в среде набора следующих зависимостей (законов):

jjj

jjj

jjj

jjj

consttp

tptpktU

consttp

tptpktU

consttM

tMtMktU

consttM

tMtMktU

)(

)()()()4

)(

)()()()3

)(

)()()()2

)(

)()()()1

0

044

0

033

0

022

0

011

(*)

Здесь Uij - i-ый закон регулирования j-го параметра 2,1;4,1 ji ; j=1 соответствует параметру ξ; j=2 – параметру π; kij – неотрицательный настраиваемый коэффициент i-го закона регулирования j-го

параметра; constj – постоянная равная оценке значений j-го параметра по результатам параметрической

идентификации.

Постановка задачи выбора оптимального законапараметрического регулирования на уровнеодного из экономических параметров (ξ, π)

20

Найти на основе математической модели оптимальный закон параметрического регулирования Uij (и его настраиваемый коэффициент) в среде набора алгоритмов (*), который обеспечил бы максимум критерия

Tt

t

dttYT

K0

0

)(1

где Y - валовой внутренний продукт, при ограничениях:

].,[,2,1 ,4,1 ,0

,))(),(),(),((),(09,0)()(

00

****

TtttjiaU

XtptLtQtMtptptp

jij

Gij

Î

Î

Здесь ja - наибольшее значение j-го параметра, )(** tp - модельные (расчетные)

значения уровня цен без параметрического регулирования, )(tpij величина уровня цен при

ijU -ом законе регулирования, X - компактное множество допустимых значений указанных

переменных.

27


Результаты численного решения задачипараметрического регулирования.

Исследование слабой структурной устойчивостиматематической модели c параметрическим

регулированием

21

Результаты численного решения задачи выбора оптимального закона параметрического регулирования экономической системы государства на уровне одного экономического параметра показывают, что наилучший результат 177662K может быть получен при использовании следующего закона регулирования

1136,0)(

)()(095,0

0

0

tM

tMtM . (**)

Заметим, что величина критерия без использования параметрического

регулирования равна 170784K . Доказано утверждение о том, что при применении найденного закона

параметрического регулирования (**) исследуемая модель сохраняет свойство слабой структурной устойчивости в указанном выше (Утверждение 1) компакте N.

28


Графики зависимостей оптимальных значенийкритерия от параметров ставки процента подепозитам r2 и ставки налога на прибыль nO

22

Выбор рекомендаций по оценке политическихправил

Рекомендуемым правилом (оптимальнымзаконом параметрического регулирования) на основе анализа полученного графикаможет быть закон, отвечающий конкретномусочетанию значений неуправляемыхпараметров r2 и nO, принятому на основесоответствующего анализа и прогноза.

Приведенный пример иллюстрируетэффективность приложений данной теории.

23

29


Литература

1. Kydland F.E., Prescott E.C. Rules rather than Discretion: the Inconsistency of Optimal Planes, Journal of Political Economy, 1977, vol. 87.

2. Turnovsky S.J. Methods of Macroeconomic Dynamics. Cambridge: MIT Press 2000.3. Дорнбуш Г., Фишер С. Макроэкономика . ИНФРА-М, 1997.4. Ashimov A.A., Sultanov B.T., Adilov Zh.M., Borovskiy Yu.V., Novikov D.A., Nizhegorodtsev R.M.,

Ashimov As.A. Macroeconomic Analysis and Economic Policy Based on Parametric Control. New York: Springer, 2012.

5. Ашимов А.А., Боровский Ю.В., Султанов Б.Т., Адилов Ж.М., Новиков Д.А., Алшанов Р.А.,Ашимов Ас.А. Макроэкономический анализ и параметрическое регулирование национальнойэкономики. Москва: Физматлит, 2011.

6. Acemoglu D. Introduction to modern economic growth. Princeton Univ. Press, Princeton, 2009.7. de la Croix D., Michel P. A theory of economic growth – dynamics and policy in overlapping

Generations. Cambridge Univ. Press, Cambridge MA, 2002.8. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных задач. М.: Наука, 1974.9. Улам С. Нерешенные математические задачи. Москва: Наука, 1964.10. Бобылев Н.А., Емельянов С.В., Коровин С.К. Геометрические методы в вариационных

задачах. Москва: Магистр, 1998.11. Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моделирования

экономики. – М.: Энергоатомиздат, 1996.12. Robinson C. Structural Stability on Manifolds with Boundary // Journal of differential equations.

1980. No. 37. Р. 1-11.

24


25

30


Юрий Боровский, Заместитель научного руководителя государственной научно-технической программы, кандидат физико-математических наук (к.ф-м.н.), доцентДмитрий Новиков, Заместитель директора Института проблем управления РАН, Член-корреспондент РАН, д.т.н., профессорНиколай Боровский, Научный сотрудник государственной научно-технической программы

31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


Мухит ОналбековНаучный сотрудник государственной научно-технической программы

Параметрическое регулированиехарактеристик конъюнктурных

циклов и влияний шоков наэволюцию национальнойэкономики на базе ряда

макроэкономических моделей

1


Важным разделом [1, 2] современноймакроэкономической теории являютсяположения о конъюнктурных циклах, в которыхшироко рассматриваются порождающие ихфакторы [3, 4], и предлагаются различныематематические модели для их исследования.

Подавление конъюнктурных циклов являетсяважнейшей сферой стабилизационнойполитики [5, 6].

2

47



В настоящем докладе приведены результаты:I. Оценки гипотезы о порождении конъюнктурного цикла линейной

зависимостью потребительских расходов домашних хозяйств от дохода илинейной зависимостью (с запаздыванием) между инвестициями иприростом доходов на базе CGE модели отраслей экономики [7], а такжерезультаты подавления возникающего при данных предположенияхконъюнктурного цикла подходом теории параметрическогорегулирования.

II. Оценки влияний шоков на экономические показатели на базелинейной аппроксимации нелинейной DSGE модели Сметса-Воутерса [8] оцененной по статистическим данным эволюции экономики РеспубликиКазахстан, а также результаты по подавлению влияний внутреннихшоков на показатели национальной экономики РК на базе DSGE моделиСметса-Воутерса подходом теории параметрического регулирования.

III. Описания одного из конъюнктурных циклов в экономике РК спомощью одной модели цикла Кондратьева; исследования структурнойустойчивости и регулирование характеристик данного бизнес циклаподходом теории параметрического регулирования.

3

I. Оценка гипотезы о порождении конъюнктурногоцикла на базе CGE модели отраслей экономики (1).

Сценарии вычислительных экспериментов

4

48


Оценка гипотезы о порождении конъюнктурногоцикла на базе CGE модели отраслей экономики (2).

Сценарии вычислительных экспериментов

5


Результаты оценки гипотезы

6

49


Оценка гипотезы о порождении конъюнктурногоцикла на базе CGE модели отраслей экономики (4).Циклические колебания индекса потребительских

цен 1)

Рис. 1. Расчетные значения индекса потребительских цен (в процентах) при

использовании сценария c), где a = 3×10-13, b = 10-13 и для базового варианта. 1) Расчетные значения индекса потребительских цен для других сценариев приведены в

приложении, слайды 28-32. 7


Постановка задачи параметрического регулирования

8

50



Результаты решения задачи параметрическогорегулирования подавления циклических

колебаний 2)

Рис. 3. Расчетные значения индекса потребительских цен (в процентах). __________ 2) Значения критериев и расчетные значения ВВП приведены в приложении, слайды 33-34. 9

II. Оценка влияния шоков на экономическиепоказатели и подавление их влияний на базе DSGE

модели Сметса-Воутерса (1)Редуцированная форма DSGE модели

10

51


Оценка влияния шоков на экономические показатели иподавление их влияний на базе DSGE модели Сметса-

Воутерса (2)Прогноз и разложение дисперсии прогноза

11

Горизонтпрогноза(квартал)

Прогноз ВВП(в трлн. тенге,

1994 г)Разложение дисперсии прогноза ВВП (в %) Прогноз инфляции

(в %)

Разложениедисперсии прогноза

инфляции (в %)

Математическое

ожидание

Стандартное

отклонение

шокпроизводительност

и

шокпредпочт

ений

шокгосрасход

ов

шокпредлож

ениятруда

шокпроцентных ставок

шокнаценки

накапитал


на товары


назарплаты

Математическое

ожидание

Стандартное

отклонение


на товары

шокнаценки назарплаты

1 271.41 8.17 2.25 22.90 17.57 1.47 1.07 45.32 6.13 3.19 1.53% 0.75% 92.24 7.474 292.16 10.96 4.04 21.73 15.30 3.25 1.56 41.99 8.27 3.71 1.63% 0.78% 72.31 27.33

10 327.03 13.22 4.04 21.73 15.30 3.25 1.56 41.99 8.27 3.71 1.84% 0.80% 62.65 36.9220 385.81 16.06 4.09 20.69 14.20 3.70 1.51 39.84 7.90 7.92 1.98% 0.81% 60.71 38.8530 456.45 19.13 4.03 20.39 13.98 3.67 1.49 39.47 8.01 8.82 2.02% 0.81% 60.55 39.0040 542.39 22.75 4.02 20.37 13.97 3.67 1.49 39.45 8.03 8.86 2.03% 0.81% 60.53 39.01

Оценка влияния шоков на экономические показатели иподавление их влияний на базе DSGE модели Сметса-Воутерса (3)

Оценка влияния шоков на историческом периоде

12

Объяснение динамик ВВП (вверху) иинфляции на интервале с 1 кв. 2002 г. по 3 кв. 2011 г. :Влияние шоков:

наценки на зарплату;наценки на товар;наценки на капитал;инфляции;процентных ставок;инвестиций. предложения труда;

государственных расходов;предпочтений;производительности труда;

влияние начального состоянияэкономики.

- наблюдаемые значения.

52


Оценка влияния шоков на экономическиепоказатели и подавление их влияний на базе DSGE

модели Сметса-Воутерса (4)Государственная политика в рамках линейной DSGE модели

13

Оценка влияния шоков на экономические показатели иподавление их влияний на базе DSGE модели Сметса-

Воутерса (5)Постановка задачи параметрического регулирования по минимизации

влияния шоков на экономические показатели

14

53


Оценка влияния шоков на экономические показатели и подавление ихвлияний на базе DSGE модели Сметса-Воутерса (6).

Результаты численного решения задачи параметрического регулированияПрогноз по методу Монте-Карло и контрафактический анализ ВВП

15

Параметрическое регулирование подавления влияний шоков обеспечиваетуменьшение прогнозных стандартных отклонений ВВП на 58,3% в среднем напрогнозном горизонте с 3 кв. 2011 г. по 3 кв. 2021 г. и уменьшениевыборочного стандартного отклонения ВВП на 52.1% по сравнению сфактическими данными на периоде с 1 кв. 2002 г. по 3 кв. 2011 г.

Оценка влияния шоков на экономические показатели и подавление ихвлияний на базе DSGE модели Сметса-Воутерса (7).

Результаты численного решения задачи параметрического регулированияПрогноз по методу Монте-Карло и контрафактический анализ инфляции

16

Параметрическое регулирование подавления влияний шоков обеспечиваетуменьшение прогнозных стандартных отклонений инфляции на 32,0% в среднемна прогнозном горизонте с 3 кв. 2011 г. по 3 кв. 2021 г. и уменьшениевыборочного стандартного отклонения инфляции на 47.8% по сравнению сфактическими данными на периоде 1 кв. 2002 г. по 3 кв. 2011 г.

54


Исследования структурной устойчивости и регулированиехарактеристик цикла Кондратьева на базе математической

модели (1). Описание модели

Математическая модель цикла Кондратьева [9] объединяет описания неравновесногоэкономического роста и неравномерного научно-технического прогресса.

(*)

.

),2)(()())(1)((/

)),()()(1)()((/

,)()(

00

00

02

00

Ayn

yn

ltxtytntndtdy

tntynytxtxdtdx

tAytn a

17


модели (2). Обозначения переменных и параметров. Оценка

параметров моделиОбозначения переменных и параметров модели:t – время (в месяцах); x(t) – эффективность новшеств; x0 – эффективность новшеств, соответствующая равновесной траектории;y(t) – капиталоотдача; y0 – капиталоотдача, соответствующая равновесной траектории; n(t) – норма накопления; n0 – норма накопления, соответствующая равновесной траектории; µ – коэффициент выбытия фондов; l0 – темп роста занятости, соответствующий равновесной траектории; A и a – некоторые постоянные модели.Оценка параметров модели была проведена по статистическим данным Республики Казахстан за2001-2005 годы, при этом отклонения наблюдаемых статистических данных от расчетных вуказанном промежутке времени не превышала 1,9%.3)___________________

3) Более подробные результаты параметрической идентификации модели приведены вприложении, слайды 35-38.

18

55


Исследования структурной устойчивости и регулированиехарактеристик цикла Кондратьева на базе математическоймодели (3). Оценка структурной устойчивости модели без

параметрического регулированияВ результате применения

алгоритма оценки цепно-рекуррентного множества дляобластиN = [1,7; 2,3]Χ[0,066; 0,098]

фазовой плоскости Oxy системы(*) была получена следующаяоценка цепно-рекуррентногомножества R(f,N). Посколькумножество R(f,N) не пусто, то наосновании теоремы Робинсонанельзя сделать вывод о слабойструктурной устойчивостимодели цикла Кондратьева в N. Однако, поскольку в N находитсянегиперболическая особая точка– центр, то система (*) неявляется слабо структурноустойчивой в N [10].

19

Исследования структурной устойчивости ирегулирование характеристик цикла Кондратьева

на базе математической модели (4).Набор законов параметрического регулирования

В работе выбор оптимальных законов параметрического регулирования осуществляется в среде набора следующих четырех зависимостей:

1) )0(

)0()()( 1

*00 y

ytykntn

;

2) ;)0(

)0()()( 2

*00 y

ytykntn

(**)

3) )0(

)0()()( 3

*00 x

xtxkntn

;

4) )0(

)0()()( 4

*00 x

xtxkntn

.

Здесь ki ≥ 0 – настраиваемый коэффициент, n0

* – значение экзогенного параметра n0 (равновесная норма накопления), полученное в результате предварительной оценки параметров.

20

56


Исследования структурной устойчивости ирегулирование характеристик цикла Кондратьева

на базе математической модели (5).Постановка задачи параметрического

регулирования 4)Задачу выбора оптимального закона параметрического регулирования на

уровне экономического параметра n0 можно сформулировать в следующем виде. Найти на основе математической модели (*) оптимальный закон

параметрического регулирования в среде набора алгоритмов (**), который обеспечил бы минимальное значения критерия:

.min)()(1

1

2

0

0

2

0

0

T

t y

yty

x

xtx

TK

(здесь T =232 – период одного цикла) при ограничениях

,1)(0 ty ,1)(0 tn )(0 tx .

________________

4) Некоторые результаты решения задачи параметрического регулирования на базе модели и оценка грубости модели цикла Кондратьева c параметрическим регулированием приведены в приложении, слайды 38-39. 21


модели (6). Результаты решения задачи параметрического регулирования

характеристик конъюнктурных циклов

Рисунок 3

Капиталоотдача без параметрического регулирования и при использовании закона 4 для регулирования параметра n0 (равновесная норма накопления), оптимального в смысле

критерия K. 22

c

57



модели (7). Результаты решения задачи параметрического

регулирования характеристик конъюнктурных циклов

Рисунок 4. Эффективность новшеств без параметрического регулирования и при

использовании закона 4 для регулирования параметра n0 (равновесная норма накопления), оптимального в смысле критерия K

23

Заключение

Приведенные примеры иллюстрируютэффективность приложений теориипараметрического регулированияхарактеристик конъюнктурных циклов ивлияний шоков на эволюцию национальнойэкономики.

24

58


Литература

1. Turnovsky S.J. Methods of Macroeconomic Dynamics. Cambridge: MIT Press 2000.2. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. М. Высшееобразование, 2006.3. Колемаев В.А. Математическая экономика. Москва: Юнити, 2002.4. Kydland F.E., Prescott E.C. Rules rather than Discretion: the Inconsistency of Optimal Planes, Journal of Political Economy, 1977, vol. 87.5. Dornbusch R., Fischer S. Macroeconomics, McGraw-Hill, New York, 1990.6. Туманова Е.С., Шагас Н.А. Макроэкономика. Москва: Инфра-М, 2004.7. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С. Применение вычислимых моделейв государственном управлении. М.: Научный эксперт. 2007.8. Smets F. and Wouters R.: An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area. Journal of the European Economic Association, 1(5):1123–1175 (2003).9. Дубовский С.В. Объект моделирования – цикл Кондратьева. // Математическое моделирование. 1995. Т. 7. № 6. С. 65-74.10. Баутин Н.Н., Леонтович Е.А. Методы и приемы качественного исследованиядинамических систем на плоскости. М.: Наука, 1990.

25

Спасибо за внимание

26

59


Нурлан Сайлаубеков,Заведующий кафедрой «Экономика и логистика» Международной Академии Бизнеса, д.э.н., доцент

Макроэкономический анализ ипараметрическое регулирование в сфере

стабилизационной политики на базестатической модели малой открытой

экономики

Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева

СодержаниеВведение

1.Общий вид математической модели малой открытой экономики

2.Эконометрические оценки функций математической модели малойоткрытой экономики

3.Эконометрическая модель малой открытой экономики и оценкапоказателя устойчивости

4.Макроэкономический анализ на базе эконометрической модели малойоткрытой экономики

5.Параметрическое регулирование статического равновесия национальнойэкономики на базе эконометрической модели малой открытой экономики

6.Подход к выработке рекомендаций в сфере стабилизационнойэкономической политики

2

60


Актуальной проблемой в условиях открытой экономики, когда странаосуществляет свободный товарообмен и перелив капиталов с остальным миром, является обеспечение статического равновесия на макроэкономических рынках благ, денег, труда и капитала.

В макроэкономической теории известен результат Нобелевского лауреатаР. Манделла, предложившего на базе развития моделей IS, LM инструмент анализаусловий равновесий на рынках благ, денег и капитала и подход стабилизациисредствами монетарной политики платежного баланса (внешнего равновесия) истабилизации внутреннего равновесия (на рынке благ) средствами фискальнойполитики. Но неизвестны исследования в рамках оценок оптимальных значенийэкономических инструментов на базе математической модели равновесных условиймалой открытой экономики в смысле некоторого критерия, а также неизвестныисследования зависимостей оптимальных значений критерия от неуправляемыхфакторов.

В настоящем докладе предлагается подход к выбору рекомендаций постабилизационной политике (политическим правилам) на основе анализазависимостей оптимальных значений некоторого критерия задачи математическогопрограммирования (сформулированной на базе математической модели равновесныхусловий малой открытой экономики) от неуправляемых внешних факторов.

Введение

3

1. Общий вид математической модели малой открытой экономики

)P,N(WdN

dYP срS

dN

dY

)ср

P(N,SW

)1(

4

61


Используемые обозначения:

Y – реальный валовый национальный доход (млрд. тенге)1; C – реальный объем потребления домашних хозяйств (млрд. тенге);I – реальный объем инвестиций в основной капитал (млрд. тенге); G – реальный объем государственных расходов (млрд. тенге);NE – реальный объем чистого экспорта благ (млрд. тенге);M – номинальное предложение денег (млрд. тенге); L – реальные кассовые остатки (млрд. тенге); P – уровень цен в стране;i – среднерыночная процентная ставка банков второго уровня (далее БВУ) покредитам;е – обменный курс национальной валюты (тенге/доллар);er – реальный обменный курс (тенге/доллар); iZ – зарубежная процентная ставка (Market yield on U.S, Treasury securities at 1-year constant maturity, quoted on investment basis);PZ – уровень цен за рубежом;Pср – средневзвешенный уровень цен;ее – ожидаемый обменный курс национальной валюты (тенге/доллар); NKE – номинальный объем чистого экспорта капитала (млрд. тенге);N – численность занятого населения на территории страны (тыс. чел.); 1Все реальные показатели приведены к 2000-му году.

5

2. Эконометрические оценки функций математической моделималой открытой экономики

2.1 Эконометрические оценки функций математической модели малойоткрытой экономики осуществлялись на базе наблюдений рядов Y, C,I, G, Qex, Qim, M, L, P, i, e, NKE, N, W, iz, Pz за 2000-2009 годы.

2.2 На следующем слайде представлены эконометрические функции, использующиеся при построении модели малой открытой экономики. Соответствующие результаты статистического анализаэконометрических функций приведены в приложениях (слайд №25).Статистический анализ показывает, что эконометрические моделифункций являются значимыми и могут быть использованы вдальнейших исследованиях.

6

62


Эконометрические оценки функций, использующиеся при построении моделималой открытой экономики по данным статистики за 2000-2009гг.:

Модель потребления отечественных благ: С = 436,2 + 0,4436 Y

Модель потребления импортных благ: Qim = 0,4134 Y + 1,91 ePZ/P

Модель спроса на реальные кассовые остатки: L = 1250,7 + 0,8163 Y + 6,92 i -21,4 e

Модель цены предложения труда: WS = -0,1562 N + 1196 Pср , где Рср= 0,6P +0,4eРZ/е0

Модель чистого экспорта капитала:

Модель экспорта благ: Qex = 20,77ePZ/P

Модель инвестиции в основной капитал: I = 5099,4 -243,8i

Модель производственной функции: Y = -1,91N+ 0,0004N2

)(-0,25 ieieNKE eZ

7

3. Эконометрическая модель малой открытой экономики и оценкапоказателя устойчивости

P

Pe68,0G036,0e1,27

P

M27,11785Y

2009

2009

2009Z

D

2)0,0007P0,156

e

ZeP478,4719,51P

0,0004()0,0007P0,156

e

ZeP478,4719,51P

1,92(SY 2000

2009

2000

2009

P

e)

P

eP05,0G003,0e07,0

P

M003,07,82

e

e7,63i63,0P6,45(Y

200920092009

20092009

ZeZZ0ZB

P

eP08,0G004,0e108,08,29

P

M005,0i

20092009Z

ZB0SD YYY

где M2009=5693,9; G2009=1021,1; iz2009=0,47; pz

2009=1,2458; ee2009=147,5; e2000=142,13;

YZB0 – функция нулевого платежного баланса.

Аналогично могут быть построены модели малой открытой экономики для 2006-2008 гг..

)2(

3.1 Эконометрическая модель малой открытой экономики на 2009 год

8

63


3.2 Оценки равновесных и фактические значения показателей

Решая систему (2), определим при заданных значениях внешних экономических показателей PZ, iZ, ее и экономических инструментов M и G за 2009 год равновесные значения валовогонационального дохода Y*, уровня цен P*, обменного курса национальной валюты е* на 2009 год. Равновесное значение процентной ставки по кредитам банков второго уровня i* иравновесных значений остальных показателей рассчитываются по соответствующим формулам.

ПоказательРавновесное

значениеФактическое значение

Отклонение

абсолютное %Уровень цен 0,9669 2,0807 1,1138 115,19Курс доллара 152,9 147,5 -5,4 -3,53ВНД 9653,2 7279 -2374,2 -24,59Процентная ставка 3,74 14,5 10,76 287,70Экспорт 4095,7 3429,6 -666,1 -16,26Импорт 4367,6 2773,1 -1594,5 -36,51Потребление отечественных благ 4718 3802,7 -915,3 -19,40Занятое население 8522,9 7903,4 -619,5 -7,27Заработная плата 780,3 807,9 27,6 3,54

Инвестиции в основной капитал 4185,9 2404,2 -1781,7 -42,56

9

Графики фактических и равновесных значений показателей на 2006-2009

10

64


На рисунке представлено состояниеобщего экономического равновесия, гдеточка пересечения IS-LM-ZBO соответствуетсовместному равновесию на рынках благ, денег и труда при полной занятости инулевом сальдо платежного баланса на 2009 год. Все комбинации значенийнационального дохода и ставки процента, кроме равновесных представляют различныетипы неравновесных состояний. На рисункеточка «2» представляет фактическоесостояние экономики РК на 2009 год. Казахстан, согласно построенным графикам, имеет безработицу и избыток платежногобаланса. Отметим, что согласноофициальной статистике Казахстан имелпрофицит платежного баланса в 2009-м году.

Аналогично были определеныравновесные значения на 2006-2008 гг. (см. приложение).

Интерпретация полученных равновесных решений на 2009 год

11

4. Макроэкономический анализ на базе эконометрической модели малойоткрытой экономики

Ниже рассчитаны оценки влияния экономических инструментов: предложения денег игосударственных расходов; неуправляемых параметров: зарубежных процентной ставки и уровняцен, ожидаемого обменного курса на показатели общего экономического равновесия Y*, P*, e* иi*.

Изменяя значение М2009 на 1% и оставляя при этом значение G2009, iZ2009, PZ2009 и ее

2009 неизменными, определены значения эластичностей равновесных показателей Y*, P*, e*, и i* поМ.

Аналогично определяются значения эластичностей этих показателей по G, а также присовместном изменении значений М2009 и G2009 на 1%.

Значения эластичностей по данным 2009 года приведены в таблице:

М2009 G2009 (GМ)2009 iZ2009 PZ

2009 ее2009

Y* 1,098 -0,026 0,003 -0,095 0,482 1,083

P* -0,064 0,013 -0,002 -0,293 -0,308 0,050

e* 0,688 -0,029 0,003 -0,736 0,599 0,663

i* -9,044 1,198 -0,006 3,131 -1,262 7,080

Анализ полученных результатов исследования влияния экономических инструментов G и M, атакже неуправляемых параметров iz, Pz, и ee показывает, что они в целом соответствуютмакроэкономической теории.

12

65


3.3 Оценка показателя устойчивости модели малой открытойэкономики по экзогенным факторам

модель 2006 2007 2008 2009

2000-2008 0,0167 0,0176 0,0173 0,0180

2000-2009 0,0176 0,0169 0,0168 0,0179

13

5.1. Постановки задач параметрического регулирования статического равновесиянациональной экономики

На основе факта зависимости решения системы алгебраических уравнений от еекоэффициентов предлагается подход параметрического регулирования статическогоравновесия национальной экономики, которая сводится к оценке оптимальных значенийэкономических инструментов в виде решения задач математического программирования.

Рассмотрим возможность оценки оптимальных значений инструментов M и G длязаданных значений экзогенных параметров ee, iZ ,PZ на базе модели IS-LM-ZB0(построенной по данным 2000-2009 гг.) для 2006-2009гг. в смысле критерия:

или

здесь Qex - функция экспорта благ, Qim - функция импорта благ, a и b, c –соответствующие коэффициенты в уравнениях регрессии для Qex и Qim,

- реальный обменный курс.

maxP

ePaQ

Z

ex )3(

minP

ePcbYQ

Z

im )4(

P

ePZ

5. Параметрическое регулирование статического равновесия национальнойэкономики на базе эконометрической модели малой открытой экономики

14

66


Задача 1. Найти на основе математической модели (2) значения (M, G), которые обеспечивают максимум критерия (3) при ограничениях

Здесь M* и G* - соответственно принятые базовые значенияпредложения денег и государственных расходов на 2006-2009 гг.; Y*, P*, e*, i* - базовые равновесные решения системы (2); Y, P, e, i –оптимальные равновесные решения системы (2).

Задача 2. Найти на основе математической модели (2) значения (M, G), которые обеспечивают минимум критерия (4) при ограничениях (5),

1,0

,1,0

,1,0

1,0

1,0

,1,0

**

**

**

**

**

**

YYY

iii

eee

,PPP

,GGG

MMM

(5)

15

5.2 Решение задачи 1 (Qex→max)

Год 2006 2007 2008 2009

Уровень цен 1,0186 1,0155 1,0199 0,9581

Курс доллара 124,3 141,2 129,2 164,3

ВНД 6781,4 8742,9 8105,6 10772,4

Проц. ставка 9,94 4,48 6,38 0,144

Экспорт 2968 3477,4 3290,8 4437,6

Импорт 3076,6 3934,4 3653,7 4861,8

Потребление отечественных благ 3444,2 4314,2 4031,5 5214,4

Занятое население 7790,9 8301,3 8140,6 8784,5

Заработная плата 360,6 483,9 640,6 739,4

Чистый экспорт капитала 110,6 464,2 370,2 406,4

Инвестиции в основной капитал 2674,2 4005,8 3542,2 5063,1

16

67


5.3 Решение задачи 2 (Qim→min)

Год 2006 2007 2008 2009

Уровень цен 1,0137 1,0205 1,0216 0,9714

Курс доллара 110,3 122,6 112,7 142,6

ВНД 5467,0 6984,2 6477,4 8604,8

Проц. ставка 13,94 9,69 11,24 6,775

Экспорт 2647,4 3006,4 2866,7 3800,6

Импорт 2503,7 3164,0 2941,6 3907,0

Потребление отечественных благ 2861,2 3534,1 3309,3 4252,9

Занятое население 7418,2 7846,0 7707,1 8266,8

Заработная плата 418,8 555,0 708,3 820,3

Чистый экспорт капитала -145,6 160,7 76,551 103,3

Инвестиции в основной капитал 1698,0 2736,3 2357,0 3447,2

17

5.4 Сравнительный анализ фактических, равновесных и оптимальныхравновесных состояний национальной экономики

18

68


Графики базовых и оптимальных значений критерия Qex от пары PZ и iz (2009год)

5.5 Исследование зависимостей оптимальных значений критериев от парыпараметров из набора {ee, iZ, PZ} заданных в соответствующих областях для

2009 года

19

Графики базовых и оптимальных значений критерия Qim от пары PZ и iz (2009год)

20

69


6. Подход к выработке рекомендации в сфере стабилизационной экономическойполитики

6.1 Алгоритм предлагаемого подхода для выработки рекомендаций в сферестабилизационной экономической политики

1.Выбор математической модели на основе статистического анализа и оценки показателяустойчивости;2.Постановка задачи оптимизации для выбранной модели;3.Прогнозирование значений неуправляемых факторов Pz, iz, ee на период выбора рекомендацийпо экономической политике;4.Выбор интервалов для возможных значений неуправляемых факторов вокруг их прогнозныхзначений;5.Оценка зависимости оптимальных значений критерия поставленной оптимизационной задачиот значений неуправляемых факторов в пределах выбранных интервалов;6.Принятие значений неуправляемых факторов на основе анализа результатов прогноза ивозможной дополнительной информации;7.Выработка рекомендаций по значениям инструментов M и G и оптимальному значениюкритерия на основе принятых значений неуправляемых факторов.

21

Иллюстрация представленных правил для выработки рекомендаций в сферестабилизационной экономической политики:

1.Пусть выбранной математической моделью будет модель малой открытойэкономики на 2009 год, показатель устойчивости которой уже рассчитан;2.В качестве постановки задачи оптимизации для модели малой открытой экономикина 2009 год возьмем постановку задачи 1;3.Прогнозные и фактические значения неуправляемых факторов Pz, iz на 2010 годпредставлены в следующей таблице:

4.Выберем 30%-ные интервалы для значений неуправляемых факторов Pz и iz сцентрами равными соответствующим прогнозным значениям;

iz Pz

Прогнозные 0,32064 1,2758Фактические 0,32 1,2663Отклонение в % 0,2 0,75

22

c

70


23


С уважением, спикеры:Сайлаубеков Нурлан Турсынбекович (доктор экономическихнаук)Айдарханов Даурен Талгатович (научный сотрудник лабораториипараметрического регулирования)E-mail: [email protected], [email protected] 24

71


72

3 макроэкономическая политика

Documents