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Simulador de Estratégias de Participação em Leilões de Energia Existente para Geradores
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• Empresa de base tecnológica - consultoria e prestação de serviços de P&D;
• Spin-off Enerq/USP;
• Principais Linhas de Pesquisa em Distribuição de Energia:• Regulação e Comercialização de Energia• Redes Inteligentes;• Planejamento, Qualidade, Operação;• Redes Subterrâneas;
• Clientes: AES Eletropaulo, Celesc, Light, Cemig, EDP, Rede Energia, ARSESP, Duke Energy, entre outros;
• Parceiros: Enerq/USP, FIPE, etc.
Apresentação
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Introdução
• O objetivo principal do projeto foi desenvolver uma ferramenta computacional de simulação de leilões de energia existente com a participação de jogadores reais e de jogadores virtuais, representando os geradores de energia elétrica.
• Metodologia de definição das estratégias de oferta das empresas geradoras.– Análise de carteiras– Propensão ao risco (AHP)– Banco de dados
• Análise de Sensibilidade para o 7° Leilão de Energia Existente.
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Estratégia - Jogadores Virtuais
A metodologia para definição das possibilidades de portfólio é baseada na teoria de carteiras, desenvolvida inicialmente para o mercado financeiro e adaptada para utilização para o mercado de energia.
A teoria de carteiras é utilizada para cenários com escolhas envolvendo incertezas relativas aos retornos de ativos financeiros e foi utilizada no projeto para definir as escolhas feitas pelos vendedores de energia elétrica no momento dos leilões de energia.
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Carteiras com 2 ativos
A figura abaixo resume as curvas de possibilidades de carteira de acordo com o coeficiente de correlação.
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Carteiras com 2 ativos - Leilão
σACLσACR
RACL
RACR
100% Livre
100% Cativo
σ
Retorno
Energia comercializada no leilão é considerada como um ativo livre de risco e retorno igual ao preço de lance
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�ത� = �������� + ��������
Retorno e Risco da Carteira
σ2c = ����2 σ2ACL + ����2 σ2ACR + 2��������σACL /ACR σ2c = ����2 σ2ACL
Retorno da Carteira:
Risco da Carteira:0 0
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RACL
RACR
100% Livre
100% Cativo
σ
Retorno
σA
RB
RA
80% Livre + 20% Cativo
80% Cativo + 20% Livre
Possibilidades de Carteira
σB σACL
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A Utilidade traduz em números o quanto um determinado objeto, que neste caso é um par risco/retorno, vale para o investidor. Assim, de acordo com as suas preferências, um ativo terá mais ou menos valor comparado a um investidor com preferências distintas.
As curvas de indiferença representam, num espaço em que a escolha de um bem interfere na escolha do outro, todas as possibilidades de cestas desses dois bens que conferem ao investidor a mesma utilidade.
Utilidade e curvas de indiferença
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O investidor deseja maximizar a sua utilidade k.
σ
Utilidade e curvas de indiferença
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Utilidade e curvas de indiferença
σ
Retorno
Ativo 1
Ativo 2
Agente 1
Agente 2
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Formação de Carteira
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Ativos - Lances
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Carteiras - Lances
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Curva de Oferta X Preço
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Propensão ao Risco - MAH
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Sistema de simulação
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Sistema de simulação
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Metodologia utilizada pela CCEE para o cálculo das demandas nos leilões de energia existente. •MQPD = QTDEM * FDEMPD
(2) QDPQ = Mín[(QTDEM-MQPD);(QOPQ/PDEMPQ)]
(3) ORPQ = QDPQ* FRPQ
(4) 1 ≤ FRPQ ≤ PDEMPQ
Sistemática 7° LEE
Mínimo para o Produto Disponibilidade
Máximo para o Produto Quantidade
Incentivo à competiçãoMargem para a
rodada discriminatória
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Jogadores Alpha Propensão ao risco Quantidade Custo
1 0,90 78 500 50
2 0,80 86 450 50
3 0,70 94 400 50
4 0,60 102 350 50
5 0,50 110 300 50
6 0,50 110 250 50
7 0,40 118 200 50
8 0,30 126 150 50
9 0,20 134 100 50
10 0,10 142 50 50
Total 2.750
Estudo de caso
Jogadores mais avessos ao risco com maior quantidade de energia.
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Demanda
TotalFator de referência Decremento (%) Preço inicial
1.000 1,2 5 100,00
Preço ACL Risco ACL FDEMPD PDEMPQ
100,00 15,00 0,15 1,3
Demanda Qref
850 1.020
Configuração inicial
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Rodadas
Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3 Rodada 4 Rodada 5 Rodada 6 Rodada 7
Jogadores\Preço 100,00 95,00 90,25 85,74 81,45 77,38 73,51
1 500 500 500 500 500 490 436
2 450 450 450 446 383 331 289
3 400 400 354 290 236 196 166
4 350 301 225 161 116 85 65
5 300 210 120 58 21 0 0
6 250 175 100 48 17 0 0
7 200 108 31 0 0 0 0
8 150 57 0 0 0 0 0
9 100 22 0 0 0 0 0
10 50 3 0 0 0 0 0
SOMA 2.750 2.226 1.780 1.503 1.273 1.102 956
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Sensibilidade – Demanda Total
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Sensibilidade – Preço Inicial
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Sensibilidade – FDEMPD
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Sensibilidade – PDEMPQ
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Obrigado!!!