1 riesgos de liquidez sexta, septima, octava y novena clases
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RIESGOS DE LIQUIDEZ
SEXTA, SEPTIMA, OCTAVA Y NOVENA CLASES
2
DEFINICIÓN DE LIQUIDEZ
• La falta de liquidez puede ocasionar la quiebra de un Banco, a pesar de este cuente con índices de solvencia aceptables
• Puedo tener una buena situación de liquidez hoy, pero que pasaría en un escenario de estrés? Está mi Banco preparado para enfrentar una crisis?
• Liquidez es es contar con los fondos necesarios para:
–Cumplir oportunamente con los compromisos financieros adquiridos,
– Aprovechar oportunidades de negocio
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FUENTES DE LIQUIDEZ
Necesito cumplir con un compromiso financiero
• Cubrir retiros de depósitos a la vista
• Pagar una deuda
• Pagar a proveedores
Existe una gran oportunidad de negocio
• Compra de cartera
• Inversión a tasa muy atractiva
• Oportunidad de arbitraje
Alternativas
Utilizar excedentes de Caja
Levantar Fondos en el Mercado
Vender Activos LIQUIDOS
4
Riesgo de que los fondos no estén disponibles cuando se necesiten
Riesgo de que el banco no pueda liquidar activos con suficiente rapidez
DEFINICIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ
5
Caja
Interbancario
Inversiones
Prestamos
Otros Activos
Activos
Dep. a la Vista
Dep. a Plazo
Deuda
Otros Pasivos
PasivosMayor diversificación
•Número de Clientes
•Segmentos
•Productos
•Plazo
Tipo de clientes
•Mercado profesional es mas volátil que mercado no-profesional
Activos Líquidos
•Vendibles
•Colateralizables
•Titularizables
•Repeables
Preguntas:
¿Mi objetivo es maximizar los activos líquidos y minimizar los pasivos volátiles?
¿Que costo estoy dispuesto a pagar por la liquidez?
LIQUIDEZ: GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS
6
HERRAMIENTAS PARA MEDIR RIESGO DE LIQUIDEZ
7
HERRAMIENTAS PARA MEDIR LA LIQUIDEZ
INDICES
DE
LIQUIDEZ
BRECHAS
DE
LIQUIDEZ
PLAN DE
CONTINGENCIA
Escenarios:
Normal
Crisis Individual
Crisis Sistémica
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
8
INDICES DE LIQUIDEZ
Líquido
NoLíquido
Activos
Volátil
Estable
Pasivos
Activos Líquidos Netos
Factores de análisis para el control de liquidez
Frente a los pasivos Comportamiento de las fuentes de fondeo Características de los productos de captación Distribución de los depósitos por rangos y tipo de
depositantes: institucionales públicas y privadas, personas naturales Grado de estabilidad de cada una de las fuentes de
fondeo, volatilidad Frecuencia de renovaciones Capacidad de la entidad para contratar líneas de crédito Capacidad de endeudamiento La percepción que tenga el público frente a la exposición La tasa de interés pasiva frente a la competencia
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INDICADORES DE ALERTASe establecen ratios de liquidez y se calcula un rango en el cual sus valores se consideran normales. Puede ser a través de tendencias históricas o comparaciones con la competencia.
Se establecen valores sobre o bajo los cuales la liquidez del banco se ve amenazada o al menos necesita de una análisis mas profundo
Estas alertas pueden tener varios grados de severidad, por ejemplo amarillo puede ser el primer llamado de atención, naranja requiere acción correctiva, y rojo la alerta máxima se activa.
Ratio Alerta Utilización
Fondos Disponibles / Pasivos de Corto Plazo < 25% 26%
Cobertura de 25 mayores depositantes < 100% 95%
Depositos a la vista / total de depósitos > 80% 65%
Inversiones menores a 90 días / total de Depositos < 15% 20%
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BBAAP ww
METODO DEL PROMEDIO PONDERADO DE LAS VOLATILIDES INDIVIDUALES
BAABABAAP ww 22222
CALCULO DE LA VOLATILIDAD
• Se calcula la variación mensual de cada fuente de fondeo
• Se calcula la volatilidad de cada fuente de fondeo como la desviación estándar de las variaciones mensuales en un lapso de 60 días
• La volatilidad total es el promedio ponderado de las volatilidades parciales
¿Cuál es la desventaja de este método?
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MODELO PARA DEPOSITOS A LA VISTA
Método de la porción volátil y la porción estable
Obs Fecha Saldo Log Diario Log Mensual Log Trimestral1 1-Jan-03 193.54 2 2-Jan-03 188.70 -3%3 3-Jan-03 196.36 4%4 6-Jan-03 201.57 3%5 7-Jan-03 201.23 0%6 8-Jan-03 203.96 1%7 9-Jan-03 184.42 -10%8 10-Jan-03 194.22 5%9 13-Jan-03 200.92 3%
10 14-Jan-03 190.06 -6%11 15-Jan-03 192.09 1%12 16-Jan-03 187.14 -3%13 17-Jan-03 186.41 0%14 20-Jan-03 190.80 2%15 21-Jan-03 191.87 1%16 22-Jan-03 185.20 -4%17 23-Jan-03 193.00 4%18 24-Jan-03 193.87 0%19 27-Jan-03 196.61 1%20 28-Jan-03 194.16 -1% 0%21 29-Jan-03 194.41 0% 3%
519 27-Dec-04 233.37 6% 4% 3%520 28-Dec-04 227.03 -3% -1% 2%521 29-Dec-04 230.51 2% 4% 3%522 30-Dec-04 219.97 -5% -3% -3%523 31-Dec-04 219.80 0% 0% -2%
0% 1% 2%Desviacion Estandard 3% 4% 5%2 Desviaciones Estandard 7% 8% 10%
Media
1
2ln%X
XVar d
1
20ln%X
XVar m
1
60ln%X
XVar t
Porción volátil
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
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VOLATILIDAD DE FUENTES DE FONDEO
Fuentes de Fondeo
0
50
100
150
200
250
300
3501
11
21
31
41
51
61
71
81
$M
M a la vista
a plazo
prestamos
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VOLATILIDAD DE FUENTES DE FONDEO
Variacion Mensual Fuentes de Fondeo
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%31 39 47 55 63 71 79 87$M
M
a la vista
a plazo
prestamos
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VOLATILIDAD DE FUENTES DE FONDEO
-60
%
-50
%
-40
%
-30
%
-20
%
-10
%
0%
10
%
20
%
30
%
40
%
50
%
Histograma
a la vista
a plazo
prestamos
TALLER CÁLCULO DE LA VOLATILIDAD FUENTES DE
FONDEO EXCEL
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INDICE DE LIQUIDEZ ESTRUCTURAL
Concepto AA) Activos Líquidos 1ra linea 200B) Pasivos corto plazo 1ra linea 1.000
Liquidez 1ra linea (A/B) 20%Volatilidad de depositos (2 STD) 16%
C) Activos Líquidos 2da linea 300D) Pasivos corto plazo 2da linea 1.300
Liquidez 2da linea (C/D) 23%Volatilidad de depositos (2,5 STD) 20%
E) Volatilidad Absoluta (2,5 STD) 260F) 50% de los 100 mayores depositantes 100G) Mayor entre E y F 260
Indicador de Liquidez Mínimo (G/D) 20%
Volatilidad Fuentes Fondeo 1 desviación 8%
Determinante: Volatilidad
Liquidez 2da línea > Mínimo Requerido
B200
1.00020%4%
3001.30023%5%
65230230
18%
2%
Determinante: Concentración
Liquidez 2da línea > Mínimo Requerido
Determinante: Volatilidad
Liquidez 2da línea > Mínimo Requerido FALSO
C200
1.00020%30%
4001.30031%38%
488100488
38%
15%
D200
1.00020%20%
3001.30023%25%
325100325
25%
10%
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CONSTRUCCION DE BRECHAS DE LIQUIDEZ
DEFINICION DE PRODUCTOS
¿Qué rubros del balance y fuera del balance generan flujos de caja?
Activos y Pasivos financieros Activos no financieros (esporádico) Intereses y Comisiones Ingresos y Gastos Movimiento patrimonial (esporádico) Cuentas contingentes (esporádico)
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Cierto:•Inversiones•Créditos•Dep. Plazo•Repos / Interbanc
Vencimiento contractualÍndices de RenovaciónÍndices de PrepagoTendencia históricaPlaneación
Incierto/Contingente:•Dep.a la vista•Créditos Hipotec.•Contingentes
Tendencia/EstacionalidadVolatilidadModelos de prepagoPlaneación
Otros:•P y G•Activo Fijo•Cuentas Patrim.
PresupuestoPlaneación
Productos
Tipos de Vencimiento Flujos basados en…
DEFINICION DE SUPUESTOS PARA ESCENARIO ESPERADO
CONSTRUCCION DE BRECHAS DE LIQUIDEZ
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BRECHAS DE LIQUIDEZ
Fecha de Corte 8/31/2003
11 2 3 4 5 6 7 8
Del día 1 al 7
Del día 8 al 15
Del día 16 al último día del mes
Del mes 2 Del mes 3Del
trimestre siguiente
Del semestre siguiente
Más de 12 meses
BANDAS
3
- - - - - - - -
- - - - - - - -
4
ACTIVOInversionesCarteraOtros Activos
Otros ingresos distintos a losfinancierosPASIVO
Depósitos a la vistaDepósitos a PlazoPrestamos del ExteriorOtros Pasivos
PATRIMONIOGastos OperativosMOV. NETO PATRIMONIAL
2
6
ACTIVOS LIQUIDOS NETOS - Fondos DisponiblesFondos Interbancarios NetosPactos de reventa - p. recompraInversiones negociables
POSICION DE LIQUIDEZ EN RIESGO - - - - - - - -
BRECHA - - - - - - - - BRECHA ACUMULADA - - - - - - - -
5
Activos + ALN -
Pasivos + Patrimonio - 7
21
CONSTRUCCION DE BRECHAS DE LIQUIDEZ
DESPLIEGUE DE FLUJOS – Escenario Contractual – Reporte7
Formato Predefinido
1 2 3 4 5 6 7 8
Productos Del día 1 al 7Del día 8 al
15
Del día 16 al último día del mes
Del mes 2 Del mes 3Del trimestre
siguiente
Del semestre siguiente
Más de 12 meses
TOTAL
ACTIVOInversionesCarteraOtros Activos
Otros ingresos distintos a losfinancierosPASIVO
Depósitos a la vistaDepósitos a PlazoPrestamos del ExteriorOtros Pasivos
PATRIMONIOGastos OperativosMOV. NETO PATRIMONIALBRECHABRECHA ACUMULADA
ACTIVOS LIQUIDOS NETOSFondos DisponiblesFondos Interbancarios NetosPactos de reventa - p. recompraInversiones negociables
POSICION DE LIQUIDEZ EN RIESGO
Activos + ALNPasivos + Patrimonio
BANDAS
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
22
CONSTRUCCION DE BRECHAS DE LIQUIDEZ
Cuentas de Vencimiento Cierto - Contractual – Reporte7
1 2 3 4 5 6 7 8
Productos Del día 1 al 7Del día 8 al
15
Del día 16 al último día del mes
Del mes 2 Del mes 3Del trimestre
siguiente
Del semestre siguiente
Más de 12 meses
ACTIVOInversiones 10 5 5 20 50 100 100 20 310 Cartera 10 10 20 40 70 70 150 130 500 Otros Activos -
Otros ingresos distintos a losfinancierosPASIVO
Depósitos a la vista - Depósitos a Plazo 30 20 50 60 20 10 10 - 200 Prestamos del Exterior - - - 50 - 100 50 - 200 Otros Pasivos -
PATRIMONIO - Gastos OperativosMOV. NETO PATRIMONIALBRECHA - - - - - - - - BRECHA ACUMULADA - - - - - - - -
ACTIVOS LIQUIDOS NETOS - Fondos DisponiblesFondos Interbancarios NetosPactos de reventa - p. recompraInversiones negociables
POSICION DE LIQUIDEZ EN RIESGO - - - - - - - -
Activos + ALN - Pasivos + Patrimonio -
BANDAS
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CONSTRUCCION DE BRECHAS DE LIQUIDEZ
Cuentas de vencimiento incierto – modelo/supuestos
Las cuentas de vencimiento incierto deben incluir modelos de comportamiento con soporte de estadístico con un nivel de confianza mínimo del 90% (1.65 Desvest) y una serie de tiempo de al menos 12 meses
1 2 3 4 5 6 7 8
Productos Del día 1 al 7Del día 8 al
15
Del día 16 al último día del mes
Del mes 2 Del mes 3Del trimestre
siguiente
Del semestre siguiente
Más de 12 meses
ACTIVO - Inversiones 10 5 5 20 50 100 100 20 310 Cartera 10 10 20 40 70 70 150 130 500 Otros Activos - - - - - - - 190 190
Otros ingresos distintos a losfinancierosPASIVO -
Depósitos a la vista 20 - - - - - - 180 200 Depósitos a Plazo 30 20 50 60 20 10 10 - 200 Prestamos del Exterior - - - 50 - 100 50 - 200 Otros Pasivos - - - - - - - 200 200
PATRIMONIO - - - - - - - 300 300 Gastos OperativosMOV. NETO PATRIMONIALBRECHABRECHA ACUMULADA
ACTIVOS LIQUIDOS NETOS - Fondos DisponiblesFondos Interbancarios NetosPactos de reventa - p. recompraInversiones negociables
POSICION DE LIQUIDEZ EN RIESGO - - - - - - - -
Activos + ALNPasivos + Patrimonio
BANDAS
24
1 2 3 4 5 6 7
Productos Del día 1 al 7Del día 8 al
15
Del día 16 al último día del mes
Del mes 2 Del mes 3Del trimestre
siguiente
Del semestre siguiente
Variable
Cartera de Credito 0.10% 0.11% 0.21% 0.42% 0.42% 1.25% 2.50% prepago5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% vencida
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% renovInversiones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% renovDep. Plazo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% prepago
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% renovPrestamos del Exterior 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% renov
BANDAS
CONSTRUCCION DE BRECHAS DE LIQUIDEZ
5. Supuestos Escenario Esperado – Reporte 8
5% de la cartera a mas de 1 año se prepaga en los 12 meses siguientes
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
25
CONSTRUCCION DE BRECHAS DE LIQUIDEZ
6. DESPLIEGUE DE FLUJOS – Escenario Esperado – Reporte 81 2 3 4 5 6 7 8
Productos Del día 1 al 7Del día 8 al
15
Del día 16 al último día del mes
Del mes 2 Del mes 3Del trimestre
siguiente
Del semestre siguiente
Más de 12 meses
TOTAL
ACTIVO (0) (0) (1) (1) (3) (2) (4) 1,012 1,000 Inversiones - - - - - - - 310 310 Cartera (0) (0) (1) (1) (3) (2) (4) 494 482
Prepago 0.1 0.1 0.3 0.5 0.5 1.6 3.3 6.5 Vencida (0.5) (0.5) (1.0) (2.0) (3.5) (3.5) (7.5) (18.5) Recuperacion - - - - - - - - Renovacion 10.0 10.0 20.0 40.0 70.0 70.0 150.0 370
Otros Activos - - - - - - - 209 209 Otros Activos - - - - - - - 190 Cartera Vencida 18.5
Otros ingresos distintos a los 2 2 4 8 8 24 48 - financierosPASIVO 22 1 3 3 1 1 1 770 800
Depósitos a la vista 20 - - - - - - 180 200 Depósitos a Plazo 2 1 3 3 1 1 1 190 200
Prepago - - - - - - - - Cancelaciones 2 1 3 3 1 1 1 Renovaciones 29 19 48 57 19 10 10
Prestamos del Exterior - - - - - - - 200 200 Otros Pasivos - - - - - - - 200 200
PATRIMONIO - - - - - - - 300 300 Gastos Operativos 3 4 6 7 3 2 10 - MOV. NETO PATRIMONIAL - - - 10 - - - - BRECHA (23) (3) (5) (13) 1 20 33 (58) BRECHA ACUMULADA (23) (26) (31) (45) (44) (24) 9 (49)
ACTIVOS LIQUIDOS NETOS 100 Fondos Disponibles 30 Fondos Interbancarios Netos 10 Pactos de reventa - p. recompra (5) Inversiones negociables 65
POSICION DE LIQUIDEZ EN RIESGO - - - - - - - -
Activos + ALN 1,100 Pasivos + Patrimonio 1,100
BANDAS
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
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CONSTRUCCION DE BRECHAS DE LIQUIDEZ
Otros – presupuesto
1 2 3 4 5 6 7 8
Productos Del día 1 al 7Del día 8 al
15
Del día 16 al último día del mes
Del mes 2 Del mes 3Del trimestre
siguiente
Del semestre siguiente
Más de 12 meses
ACTIVO - Inversiones 10 5 5 20 50 100 100 20 310 Cartera 10 10 20 40 70 70 150 130 500 Otros Activos - - - - - - - 190 190
Otros ingresos distintos a los 2 2 4 8 8 24 48 - financierosPASIVO -
Depósitos a la vista 20 - - - - - - 180 200 Depósitos a Plazo 30 20 50 60 20 10 10 - 200 Prestamos del Exterior - - - 50 - 100 50 - 200 Otros Pasivos - - - - - - - 200 200
PATRIMONIO - - - - - - - 300 300 Gastos Operativos 3 4 6 7 3 2 10 - MOV. NETO PATRIMONIAL - - - 10 - - - - BRECHABRECHA ACUMULADA
ACTIVOS LIQUIDOS NETOS - Fondos DisponiblesFondos Interbancarios NetosPactos de reventa - p. recompraInversiones negociables
POSICION DE LIQUIDEZ EN RIESGO - - - - - - - -
Activos + ALNPasivos + Patrimonio
BANDAS
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Xavier Donoso 27
CONSTRUCCION DE BRECHAS DE LIQUIDEZ
7. DESPLIEGUE DE FLUJOS – Escenario Dinámico – Reporte 91 2 3 4 5 6 7 8
Productos Del día 1 al 7Del día 8 al
15
Del día 16 al último día del mes
Del mes 2 Del mes 3Del trimestre
siguiente
Del semestre siguiente
Más de 12 meses
TOTAL% crec.Decrec.
ACTIVO (0) (0) (1) (1) (3) (2) (4) 1,012 1,000 (+/-) Movimientos proyectados (2) (2) (4) (7) (8) (24) (49) 96 Valor final (2) (2) (5) (9) (11) (26) (53) 1,108 1,108
Inversiones - - - - - - - 310 310 (+/-) Movimientos proyectados - - - - - - - - 0%Valor final - - - - - - - 310 310
Cartera (0) (0) (1) (1) (3) (2) (4) 494 482 (+/-) Movimientos proyectados (2) (2) (4) (7) (8) (24) (49) 96 20%Valor final (2) (2) (5) (9) (11) (26) (53) 590 590
Otros activos - - - - - - - 209 209 Otros ingresos distintos a los financieros 2 2 4 8 8 24 48 - PASIVO 22 1 3 3 1 1 1 770 800
(+/-) Movimientos proyectados (41) (16) (7) (9) (9) (22) (35) 140 Valor final (19) (15) (5) (6) (8) (22) (35) 910 910
Depositos a la vista 20 - - - - - - 180 200 MODELO(+/-) Movimientos proyectados (40) (15) (5) (5) (5) (10) (10) 90 Valor final (20) (15) (5) (5) (5) (10) (10) 270 270
Depositos a plazo 2 1 3 3 1 1 1 190 200 (+/-) Movimientos proyectados (1) (1) (2) (4) (4) (12) (25) 50 25%Valor final 1 (0) 0 (1) (3) (12) (25) 240 240
Prestamos del Exterior - - - - - - - 200 200 Otros Pasivos - - - - - - - 200 200
PATRIMONIO - - - - - - - 300 300 Gastos Operativos 3 4 6 7 3 2 10 - MOV. NETO PATRIMONIAL - - - 10 - - - - BRECHA (23) (3) (5) (13) 1 20 33 (58) BRECHA ACUMULADA (23) (26) (31) (45) (44) (24) 9 (49)
ACTIVOS LIQUIDOS NETOS 100 Fondos Disponibles 30 Fondos Interbancarios Netos 10 Pactos de reventa - pactos de recompra (5) Inversiones negociables 65
POSICION DE LIQUIDEZ EN RIESGO - - - - - - - -
Hoy En un año antes de proyeccion
En un año despues de proyeccion
Activos + ALN 1,100 1,112 1,208 Pasivos + Patrimonio 1,100 1,070 1,210 Diferencia - (42) 2
BANDAS
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
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LIMITES y ALERTAS
(20)(10)-1020304050
MM$
1-30
31-6
0
61-9
0
91-1
80
180-
360
> 3
60
Gap de Liquidez
Generalmente se establecen límites para el tamaño de los GAPS negativos:
Ejemplos:
• % de los Activos•% de ALN•% Patrimonio Técnico
Un Banco podría tener posiciones de liquidez en riesgo por el monto de fondeo al que pueda tener acceso
Las alertas en estos casos se establecen para informar al analista que el uso de un indicador se acerca al límite
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ESCENARIOS DE ESTRÉS Y PLAN DE CONTINGENCIA
Es importante también contar con al menos un escenario de estrés y un plan de contingencia para hacer frente a una eventual corrida de depósitos.
Ejemplos:
Un sector el cual tengo concentración de depósitos para por una crisis y por lo tanto retiran sus depósitos de manera inusual
Rumores en contra de mi Banco causan retiros masivos
Una crisis política/económica causa nerviosismo en el sistema financiero y se producen retiros masivos de depósitos
Posibles acciones:
Utilización de Activos Líquidos Netos
Venta de Inversiones
Venta de Cartera
Fondeo siempre y cuando no se trate de riesgo sistémico
23rd January 2003
Plan de Contingencia
Acciones correctivas:
Liquidación de inversiones Disminución de operaciones de
crédito Política de recuperaciones de cartera Venta de cartera de crédito Contratación de líneas de crédito Plan comercial para ampliar
captaciones Venta de activos
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LÍMITES POR TIPO DE ENTIDAD
Bancos comerciales:• Normalmente son los más grandes• Los depósitos a la vista pesan más que los depósitos a plazo y otras obligaciones en la composición de fondeo• Existen muchos clientes pequeños, la concentración de depósitos es relativamente baja• El hecho de tener una gran parte de su fondeo en depósitos a la vista les da estabilidad y bajo costo de fondeo en períodos de estabilidad, sin embargo en períodos de crisis sus depósitos pueden tornarse muy volátiles.• Su principal negocio es el crédito comercial• Tienen una parte importante de sus activos colocados en inversiones líquidas• Existe cierta capacidad de fondeo con bancos del exterior
Ejemplos de límites:
No se permiten brechas negativas en ninguna banda (estrategia poco eficiente)
No se permiten posiciones de liquidez en riesgo en ninguna de las bandas
En condiciones normales del mercado, se puede llegar a tener un posición de liquidez en riesgo de hasta $20MM, lo cual es equivalente al fondeo adicional que puede tener la entidad en interbancario o préstamos de bancos del exterior.
Los escenarios de estrés nunca pueden tener posiciones de liquidez en riesgo
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LÍMITES POR TIPO DE ENTIDADBancos de consumo:
• En la composición de depósitos pesan más los depósitos a plazo que los depósitos a la vista
• Normalmente los depósitos a plazo son más grandes que los depósitos a la vista por lo que este tipo de bancos puede tener más concentración de depósitos. En realidad depende del tipo de depositante: institutional o personas
• Tiene un porcentaje mayor de sus activos invertidos en créditos en comparación con los bancos comerciales, en parte dada su estructura de captaciones
• El componente alto de depósitos a plazo les da más flexibilidad de liquidez a este tipo de bancos.
• Las brechas de liquidez tienden a aniquilarse en el escenario contractual
Ejemplos de límites:
No se permiten brechas negativas en las primeras 4 bandas
No se permiten posiciones de liquidez en riesgo en ninguna de las bandas
No se permiten depositos a plazo que representen mas de x% del total de depósitos
Los 100 mayores depositantes no pueden representar mas del 20% del total de depósitos
Los escenarios de estrés nunca pueden tener posiciones de liquidez en riesgo
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LÍMITES POR TIPO DE ENTIDAD
Bancos de microempresa:
• Sus activos tienen concentración aún mayor en créditos que los bancos de consumo.
• Esto implica que tienen menos colchón para enfrentar retiros
• Esto es porque los depósitos del publico representan un menor porcentaje de sus pasivos. A Sep 2006 los depósitos a la vista a penas representan un 14% del total de pasivos.
• El tipo de depositantes de este tipo de banco tiende a ser mediano o pequeño, por lo que no debería tener problemas de concentración de depósitos (a menos que una parte importante de los depósitos a plazo provengan de instituciones a través de captaciones de tesorería)
• Normalmente existen líneas de prestamos específicas para microempresa.
Ejemplos de límites:
El hecho de tener menos depósitos con el público permite a estas entidades tener menos liquidez.
Los límites pueden ser similares que los tipos de bancos anteriores pero es evidente que la volatilidad de las fuentes de fondeo es menor.