É {z f«y| ]d·Á{Ã y|¿y iyÊ ]qjfep.ir/article-1-611-fa.pdf ·...

های مالی و اقتصادی نامه سیاستفصل

237 – 261نفحات ، 1396پاییع ، 19قواض ، ؾال پدن

ی بررسی اثر اذاز دلت بر رشذ اقتصاد 01

ای یک تحلیل آستا: در کشرای هتخب عض اپک

مسعود صالحی رزوه

( نویسنده مسئول) دکتری اقتصبد دانشگبه مفید

[email protected]

زاده محمذ بخشی

دکتری اقتصبد دانشگبه مفید

[email protected]

ب بطضؾی ضاب بیي اساظ زلت ضقس التهازی قاؾایی ؾح بی اساظ زلت زض وكضای ػو زض ایي همال

زوین وو پطزاذت كاى هی GMM ذیپال غیط ضیىطزبا اؾتفاز اظ 1960-2015 هترب اپه ی زض ظهای زلت هراضج هالؼ ایي زض. باقس هی ایي ضاب اظ لحا آهاضی زض همازیط باال پاییي ؾح بی هؼازاض نوضت بو

حس آؾتا بی زض ، ای تحمیك بط اؾاؼ یافت. قز هی تؼطیف زلت اساظ ب ػاى قاذهی بطای GDP زضنسی اظ بط هثبت تأثیط ال ضغین زض زلت اساظ و زس هی كاى تایح. زؾت آهس بزضنس 19وكضای هضز بحث هؼازل

. باقوس هی هفی تأثیط ایي زم ضغین زض و حالی زض، گصاقت هازیالت ضقس ، توایح ، زیگوط ػبواضت بو خوز فطيوی

زضنس ب 7/24اظ ؾی زیگط هیاگیي اساظ زلت زض بیي ولی وكضای تحت بطضؾی . وس هی تأییس ضا هحی آضهیلصا اساظ زلت توا ضؾویسى . باقس هراضج زلتی هی زؾت آهس و بیاگط لطاض گطفتي ایي وكضا زض زاه باظز علی

. ب همساض بی ذز بایس واف یابس

O11, H50, C32: JEL O50 بسی بم

.اپه ػ هترب یوكضا، هحی آضهی، ای پیا ترویي آؾتا، ضقس التهازی، اساظ زلت: ای ولیسی اغ

10/5/1396: طـتاضید پصی 26/2/1396: تاضید زضیافت

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0

http://qjfep.ir/article-1-611-fa.html

9396، پاییس 99، سال پنجم، شماره اقتصادیهای مالی و سیاستفصلنامه 838

هقذه. 0

زلوت بو . زض ازبیات تؾؼ التهازی هضز تخو بوز اؾوت تخ ب ضقس التهازی واض

، ی حملیا تزس زض ووه ب ضقس ؾطیغ التهازی اظ طیك تؾؼ ظیطؾاذ ػاى یه ؾاظهاى

اظ ؾوی زیگوط بطذوی اظ پیاهوسای هفوی فؼالیوت . ووس مف اؾاؾی ضا ایفا هی، ازاضی التهازی

ب یػ زض وكوضای ووتوط خیا فؿاز ضفتاض ضات، بیهالیات غیط، زلت اقی اظ اواضآهسی

بو وویي زلیول ضابو بویي اوساظ . تاس باػث وس قسى ضس ضقس التهازی گوطزز یافت هی تؾؼ

. اؾت بزتحمیمات زاكگای هطوع تخ ، برف زلتی ضقس التهازی

ایوي بوا . قز ضوز هاغ ؾتزس و گؿتطـ اساظ زلت هوىي ا هسل ؾتی ویعی كاى هی

بطذوی هالؼوات . ای ظیازی زضباض اثطات اساظ زلت بط ضقوس التهوازی خوز زاضز بحث، حال

بوط ایوي باضوس وو ایي زؾت اظ هالؼات. یافتسیه ضاب هفی بیي اساظ زلت ضقس التهازی

اثوط ؾببزلت یف اظ اساظ ب گؿتطـ زاضز هراضج زلت اثط باظز علیگؿتطـ اساظ زلت

، ػوو بوط ایوي . ذاس قسگصاضی برف ذهنی ؾطهایخای بزلت 1خایگعیی وای عیو

. زگوطز هوابغ هوی اوواضای ترهویم ؾوبب وو قز ای اواضآهس تبسیل هی زلت اغلب ب عی

پكوتیبای اظ ی بوطا وای بیكوتط یواظ بو هالیوات ، زوس هی گؿتطـذز ضا گاهی و زلت هراضج

.2ؾاسض هیبط التهاز آؾیب ا اها گؿتطـ هالیات، ا زاضز عی

س اؾوت ایي زیسگا هؼتمو . اؾتگؿتطـ اساظ زلت زیسگا زیگطی خز زاضز و هافك با

وا آى. ذاوس قوس ضقس التهوازی یف اباػث افعگؿتطـ اساظ زلت و گؿوتطـ هؼتمسوس وو

تاوووس هوووی زاضز ذهنووویبروووف بووو هالىیوووت ؿوووبت ای بیوووو ػولىوووطز، اوووساظ زلوووت

1. Crowding- Out effect

زاض ( 2001فاؾوتط طوؿوى (، 1991 اؾوىیط اگوي (،1983الوس ب هالؼاتی و تؾو ب ػاى هثال .2

تاى اقاض وز. ( نضت گطفت، هی2002هیطذلرالی ا

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0


839 ...بررسی اثر انذازه دولت بر رشذ اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک

هرواضج . ذاس قوس ضا تكویك وایوس ضقس التهازی ؾبب ذهنی و برف ای گصاضی ؾطهای

.1بركس هی گصاضی ضا ببز فای ؾطهایذز و قز هی واالای ػوهی نطف، زلت

زض هؼىوؼ قوىل U وی هحاظ یوه اوثط ازبیوات هخوز ، یح فقاتبا تخ ب اؾاظگاضی

BARS هحوی وو ونویي بو ػواى ضاب بیي هراضج زلت ضقوس التهوازی ؛1990، 2بواض

وووس پكووتیبای هووی، قوواذت قووس( 1995، 5اؾووىالی ؛ 1996 4،ضووي فوواوؽ ؛1995 ،3آضهووی

، ب ػباضت زیگط .(2016، 6آؾیواوپلؼ واضاایؽ افعایف عیو وای زلوت توا یوه آؾوتا

. التهازی زاضز هفی بط ضقس اثط، اؾت اها فطاتط اظ آى ؾح ؾزهس ذال

بو وواض ضاب بیي اساظ زلت ضقس التهوازی ضا بطای كاى زازى هحی الفط ( 1995 آضهی

بوسیي هؼوا وو . اساظ زلت ضقس التهازی اهتماضى اؾت ایي هحی بیاگط آى اؾت و. بطز هی

گوطزز وو زض آى مو ضقوس هوی GDPتی تا یه م هؼیي هدط بو افوعایف افعایف هراضج زل

، ظهای و ضقس التهوازی زض حوساوثط ذوز لوطاض زاضز . ضؾس التهازی ب اضظـ حساوثطی ذز هی

پؽ اظ ػبض اظ مو . تلیس ایی هراضج ػوهی بطابط با تلیس ایی هراضج برف ذهنی اؾت

گطزز و زض آى با افعایف ؾون هرواضج ی علی هدط ب يؼیتی هیلاى باظز تأثیط، حساوثطی

آلتى طخ ضقس التهازی واف ذاس یافت و تید آى ضوز التهازی ذاس بز، ػوهی

.7(2013ؾلیل،

اظ حوایوت هثبت زض زاضای ػولىطز، باقس اساظ زلت وچه ایي بسیي زلیل اؾت و لتی

اوساظ وچوه زلوت اثوط لوصا فطان آضزى واالای ػوهی اؾتذهنی هالىیت برف

ؾوبب ، گؿتطـ بیف اظ حس اوساظ زلوت ، با ایي حال. ذاس زاقت ضقس التهازی زس بطببز

. ضا كاى زازس هثبت بیي اساظ زلت ضقس التهازی( یه ضاب 1986 هگآیط وطهسی ( 1986م اب ػاى هثال، ض .1

2. Barro 3. Armey

4. Rahn and Fox 5. Scully

6. Asimakopoulos and Karavias

7. Altun and Celil

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



خوای بو خوایگعیی گصاضی بیف اظ حس ذاوس قوس وو یوه اثوط ؾطهای گوصاضی بروف ؾوطهای

هدوط زلت و بیتاى اساظ هیىل هؼىؼ ق Uبا خز هحی. وطزذهنی ایداز ذاس

. وطز پیسا قز ضا هیطخ ضقس التهازی باالتطیي ب

وكوضای وو ذی بیي اساظ زلت ضقس التهوازی ضاب غیط ب بطضؾیزض ایي همال ها

1 پال غیط ذی اظ طیك ضیىطز یبی زلتهراضج قاؾایی ػ اپهGMM 2قویي ؾوو

بروف . قوز اضائو هوی بروف چاضهالب همال حايط پؽ اظ شوط همسه زض . پطزاظین هی (2014

توایح تدطبوی التهازؾودی قاؾوی ضـبرف ؾم ب . اذتهال زاضز یزم ب هالؼات تدطب

. قز یاضائ ه چاضمزض برف عی پیكازای ؾیاؾتی گیطی تید. پطزاظز یه

جربی هرری بر هطالعات ت. 2

التهازی ون بو قوىل ؾوطی ظهوای ون پاول زیتوا ضقس زلت ظهی ضاب بیي اساظ زض

ب یػ هاضزی، هالؼات ایي اظ بطذی ب ض ذون ب و اؾت قس ادام ظیازی هالؼات وو

یط ؾپؽ خو تووایع ایوي هالؼو بوا ؾوا قس اقاض( 1 زض خسل، گطفتس بط ضـ پال زیتا اظ

. گطزز هالؼات هكاب بیاى هی

وطر خارج داخل در گرفت ادام تدرت هطالعات خالص .1 خدل

یسد یا

یسدگاى

در سهای کطر

کطرای یا

هرد هطالع

رش

تکیک تایج

Varol Iyidogan

& Turan (2017)

وطر ترو

(2015:1 –

1998:1)

هدل رگرسى

ا آستا

زاص ا دا دل ج هد ر ت اف زاص اف

لت ، گردد رخ رضد التصاد ه( واص)

( تاال) ادا دلج پاي ا س ط آس تا

تد ساست اى و ى هر ارج . تاضد

ا خار ول دلج تاال س ط آس تا

واص ادا دلج رخ رضد ، اد ترآرد ضد

.را افزاص خاد داد

1. Non-linear panel Generalized Method of Moments approach 2. Seo and Shin

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



یسد یا

یسدگاى


کطرای یا

هرد هطالع

رش

تکیک تایج

Asimakopoulos

& Karavias

(2016)

طر ضاهل و 129

وطرا

افت در تسع

حال تسع

(2009-1980)

خط پال غرGMM

اد اثر اهتمارى ادا دلج تر رض د التص

افت در در ر د گر وطرا تسع

.گردد د هحال تسع تأ

Forte &

Magazzino

(2016)

وطر اتالا

(2008-1861) ARIMA

راتط غرخط تي ادا دلج رخ رضد

.التصاد خد دارد

Hajamini &

Falahi (2014)

وطرا در حال

تسع

(2007-1981)

ا پال آستا

خط را تأد ورد ط اى تاح راتط غر

اث ر س ن ، دد و تعد ا عثر ا آستا ه

هرارج هصرف دلج ت ر رض د التص اد ا

اوز ت هف لات ل هالحه تی ر هثثج

.ود ه

Faruk Altunca

& Aydin

Celil (2013)

، وطرا ترو

رها تلیارستاى

(2011-1995)

ARDL ا ورا

سن ترص عوه و رض د التص اد در

ره ا تلیارس تاى را ، س وط ر ترو

22 20، 25 ت ترت ة ، ود هاوزون ه

تد ساس ت اى . ددرصد ت دسج آه

ر س ن تر ص عو ه و اص ت ر

.هرارج عوه افزاص اتدYingWu, Hong

Tang & Lin

(2010)

وطر 182

(2004-1950)

آ هى علج

پال گردر

ت ي هر ارج ل اى اگ ر راتط هثث ج

.گردد د هدلت رضد التصاد تأ

Ghosh, S. & A.

Gregoriou

(2008)

وطر در حال 15

تسع

(1999-1972) GMM

راتط ت ي رض د التص اد هر ارج

ا هف راتط تي رضد التصاد سرها

. هرارج خار دلج هثثج اسج

Dar &

AmirKhalkhali

(2002)

وطرا عض

OECD (1999-1971)

پال تا اثرات

تصادف

و ل عاه ل تل د ت ا ر ت ر راتط رضد

.ادا دلج هعىس اسج افزاص

(1393) هله اراى

(1391-1357)

تروي تاتع

درخ د تا

GMMرش

ا التص اد دل ج در ا دا فعال ج

هص رف ت ا دره ر گ رفتي ا ز

.ا حد هطلب تطتر اسج، العا جلو

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



یسد یا

یسدگاى


کطرای یا

هرد هطالع

رش

تکیک تایج

فالح هتهر

ضروچال

(1393)

اراى

در فصل ا داد

ها

(1387-1367)

هدل رگرسى

اتمال هالن

(STR)

همدار ا آس تا ت را ترات ر دل ج ا دا

تأ د تعي عل رغن 29/14 اثرگ اار

رض د ت ر دل ج ادا غرخط ، التص اد

را اراى رد ههح آر خد فرض تاح

.ود و تأد

وودا

ضاس حك

(1393)

اراى

(1391-1368)

اتعترآرد ت

داگالس واب

تا رش ARDL

اث ر دل ج ض دى ت زري رض د ت ر هثثت

تأثر اي لىي، اراى دارد التصاد گ اار

.اسج تطتر تلدهدت در در

اصیر هحس

(1392)

وطرا هترة

هطم خارها

ضوال آفرما

(MENA)

(2011-1995)

ترآرد هدل

رگرس

اتمال هالن

(PSTR) پال

ا هرارج هص رف دل ج اثر هف هالات

، 33/20 ا در همادر ت االتر ا ح د آس تا

ترا سن هرارج هص رف دل ج ا تل د

.اتد اخالص داخل ضدت ه

هرگاى سرر

(1392)

وطرا عض

اپه

(2006-1970)

حدالل هرتعات

تلفم

دا ادا دلج در اي وطرا ت االتر ا ا

.اسج ت

پا رفاع

(1391)

اراى

(1385-1344)

تروي تاتع

درخ د تا

رش

اثاضتگ ن

رضد دلج ادا تي راتط در التص اد

هثث ج ، ه دت وتا هدت تلد غرخط

. حداوثراسج مط دارا تد( درخ دم)

دلج و ادا و اسج اي دگر تد

هدت وتا تلدهدت ت ادا ا گتر تزر

.اسج

اسى پاترت

خال پرز خعفر

(1390)

ح وطرا

خزر درا

(2012-1994)

تروي تاتع

درخ د تا

رش پال دتا

رضد تر هعادار هستمن تأثردلج ادا

ادا دم تاى و حال در، دارد التصاد

التصاد رضد هعادار تر هف تأثر دلج

.دارد

اد اخثار د

(1390)

اراى

(1386-1356)

تروي تاتع

درخ د تا

GMMرش

هه ر هر ارج ا دلج ادا هطلب سط

.ترآرد گردد 87/16هصرف

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



یسد یا

یسدگاى


کطرای یا

هرد هطالع

رش

تکیک تایج

دژپسد گدر

(1389)

اراى

(1385-1338)

ترآرد هح

آره تا

TARرش

اسج درصد 30 تا 23 تي ادا دلج لت

رض د ت ر را ت أثر تط تري دل ج هرارج

.دارد التصاد

حدر وىاراى

(1389)

اپه عض وطر 6

فارس خلح حاض

(2007-1970)

تروي تاتع

درخ س تا

رش پال دتا

اثرات تا

تصادف

ا اسج تزري اي وطرا در دلج ادا

آد ا ا ي ا جدل و ا اوط ر

، س تد ه د ت ر سرضار فت درآهدا

ترص گاار سرها تر هف اثر دلج ادا

.دارد داخل اخالص تلد خصص

هر دادگر

(1388)

وطرا هترة

اساله

(2002-1980)

تروي تاتع

درخ د تا

رش پال ترا

وطرا

هترة ت

طر هدزا تا

OLSرش

ج ترا ترخ وطرا اس اله ادا دل

ووتر ا حد ت ترا ترخ دگر تطتر

ا حد ت اس ج ت ا در تع داد تس ار

.ادو ا وطرا اساله ت اسج

صاد اد وىاراى

(1386)

اراى

(1383-1338)

تروي تاتع

درخ د تا

OLSرش

ت ي راتط رض د دل ج ا دا التص اد

مط دارا ( دم درخ ) غرخط

.اسج هاوزون

تار ستار

(1384)

عض وطرا

اپه

(1998-1970)

تروي هدل

خط تا پال

دتا

اثر هرارج دلج تر رضد التصاد وطرا

.عض اپه هف اسج

ای تحمیك یافت: هأذص

قوز وو اوثوط ایوي یبا هطض هالؼات نضت گطفت بطای گط وكضای هرتلف هوحظو هو

ذوی بویي اوساظ زلوت ضقوس ساظ زلت بطای بطضؾوی ضابو غیط اظ تاى زم یا باالتط ا، هالؼات

اؾتفاز اظ یوه ، ای هرتلف زض هضز ضاب ایي ز هتغیط با تخ ب زیسگا. اس التهازی اؾتفاز وطز

زض اوثط هالؼاتی و بو نوضت پاول زض ونیي . ذای تهطیح هسل ضا ب زبال زاضز، چیي تابؼی

بز اؾوت OLSترویي پاضاهتطای هسل با ضـ ، ای تابلیی ب ایي هيع پطزاذت قس لالب زاز

. خت ضفغ آى اؾتفاز قس اؾت GLSو زض نضت بطظ اضیاؽ اوؿای پالی اظ ضـ

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



زض ؛ؽ اوؿوای هكورم باقوس ایي ضـ تا زض قطایی لابل اؾتفاز اؾت و قىل اضیا

ونیي اگط هكىل ذزوبؿوتگی خوز . لابل اؾتفاز راس بز GLSضـ ، غیط ایي نضت

ؾواذت قوز توا Ωبایؿوتی هتاؾوب بوا آى هواتطیؽ هوی ، زاقت باقوس هطتبو آى اهكورم باقوس

طفوی زیگوط زض اظ . واهوىي اؾوت GLSاخطای ، ضا اخطا وز و زض ایي قطای ػوو GLSبتاى

ـ OLSبا اؾوتفاز اظ تىیوه 1ضـ اثطات ثابت بو زلیول ، یوع هؼوطف اؾوت LSDV وو بو ض

زوس زض هوی ای اؾاظگاضی اضائ ونیي ترویي زضخات آظازی واف یافت ، افعایف هماغ

ػووو تروویي پاضاهتطوای هوسل ، ذی واهول بوا هتغیطوای هدواظی بطذی هاضز ب زلیل ایداز ن

باقس بو زضؾوتی 2حتی اگط شات یه هسل با اثطات ثابت یا اثطات تهازفی. اهوىي ذاس بز

تؾ هحمك تكریم زاز قز باظ ن ترویي ی توابلیی پیوا وا زض لالوب زاز زؾوت آهوس بو

. زاض اؾاظگاض ذاس بز اضیب، پیاغیط

خوت تروویي پاضاهتطوا اؾوتفاز ( MLE 3ووایی زض بطذی هالؼات اظ ضـ حساوثط زضؾت

، باقس؛ ط چس و ایي ضـ قس و ایي ضـ یع هؿتلعم قاذت لاى تظیغ وویت تهازفی هی

ی گكوتاضا ضـ اظ تا ضا ػوج توواهی ایوي هكوىوت اؾوتفاز . زس هی ایی واضا اضائ ترویي

ز قس اػن اظ قاذت قوىل موى فوطو باقس و زض ایي ضـ ولی ووبزای یا هی یافت تؼوین

زاض اؾاظگاض بوط وطف ای اضیب ووؾیه یا قاذت لاى تظیغ وویت تهازفی یا ترویي

اؾوتفاز اظ ضـ تروویي . زوس هوی اظگاض با تظیغ هدابی طهال اضائو ایی واضا ؾ قس ترویي

GMM ی تابلیی پیا ؾط وواض زاقوت ا ال اگط با هسل زاز: گیطز زض ز حالت ولی نضت هی

با تخ ب ایي و هسل تحت بطضؾی . باقین زم ایي و قىل تظیغ خول اذول اهكرم باقس

ـض، بابطایي واضاتطیي تىیه ترویي پاضاهتطوای هوسل ، ی تابلیی پیا ؿتسا ب نضت زاز

GMM اقسب هی .

1. Fixed Effect

2. Random Effect 3. Maximum Likelihood Estimation

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



اظ ضـ واف : اظ خول ػباضتس اظ ای پیا هعایایی زاضز وپال زیت GMM ب ض ولی اؾتفاز

وواف یوا اظ بویي بوطزى ،(2008 ،1گطیي ظایی هتغیطای هؿتمل ابؿت یا اظ بیي بطزى هكىل زضى

لحوا ووزى ،(2008، 3 بالتواخی 2002، 2بوس ذی وبؿتگی بویي هتغیطوای هؿوتمل هكىل ن

ای همؼی و باػث تروویي حصف تضـ ضگطؾیى ،(2008، لتاخی با 2002، بس اوؿای فطزی

اؾتفاز اظ هتغیطای ضگطؾض ب ػاى ،(2008، بالتاخی 2002، بس قز تط وری ووتط هی زلیك

حصف هتغیطایی و زض ل ( 2008 ،گطیي هتغیطای ابعاضی با قط ػسم وبؿتگی با خول اذول

.4(2008 ،بالتاخی. گصاض بط هتغیط ابؿت ؿتستأثیطػاهل ظهاى ثابت بز لی

ی تىیىی هتفاتی ؿبت ب ؾایط هالؼات ا ایي همال زاضای خب، قسبا تخ ب تيیحات اضائ

ی تابلیی پیا خت ترویي ولی پاضاهتطوای هوسل اؾوتفاز ا زاز GMMال؛ اظ ضـ : هكاب اؾت

. حس آؾتا اساظ زلت هحاؾب قس اؾت، تفاز اظ یه هسل غیطذیزم؛ با اؾ. قس اؾت

اقتصادسجیشاسی رش .3

ؾپؽ ، گطزیسي اساظ زلت ضقس التهازی اضائزض ایي برف ابتسا هسل پای ظطی ضاب بی

Eviews. 9وای افعاض وطم بوا اؾوتفاز اظ . قوز ای اؿوي بؿو زاز هوی آؾتا زض لالب هسل حس

Stata. 12 طاحوی قوس بؼوس اظ هحاؾوب حسآؾوتا هتغیوط افوعاض طمیه بطاه هاؾب زض هحی

لبل اظ ترویي هسل یوع . السام ب ترویي پاضاهتطای هسل زض لالب ز ضغین قس اؾت، اساظ زلت

خوت تروویي . آظهوى قوس اؾوت اباقوتگی ون هسل خز ای ضیك احس هتغیطای یػگی

1. Green

2. Bond

3. Baltagi

( 1390سیطی هحوسی .4

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



ووای هطبوو بوو وكووضای هترووب ػوو اپووه ووی زض ظهووای پاضاهتطووای هووسل اظ زاز

WDI ا اظ ؾایت ایي زاز .1اؾتفاز قس اؾت 2015-1960 . اس اؾترطاج قس 3 ؿتى ؾاهطظ 2

هذل تجربی رشذ اذاز دلت .3-0

ل موف زلوت زض التهواز ب هظوض تحلیو (1990 4باضی ظا زضىزض ایي هالؼ اظ هسل ضقس

بوط ایوي اؾواؼ . هضز آظهى تدطبی لطاض گطفت( 1997 5واضاؼایي هسل تؾ . وین اؾتفاز هی

: وین تابغ تلیس التهاز ب قىل ظیط باقس فطو هی

1)

K، تلیس حمیمی Yو زض آى N، هخزی ؾطهای زض ابتوسای زض یوطی وواض

هرواضج

تمؿوین Y ؿبت ب ظهاى هكتك گطفت بوط ( 1 اگط اظ هؼازل. زلت ب اظای ط فط یطی واض اؾت

: ذاین زاقت، وین

2)

تلیوس MPG تلیس ایی ؾطهای MPK، وكف تلیس ؿبت ب یطی واض ،(2 زض هؼازل

بطابط با gونیي . زس ایی ذسهات زلتی ضا كاى هی

بو ( 2 ترویي هؼازل. تؼطیف قس اؾت

. زس تا فطيی ظیط ضا زض ذهل واضایی زلت زض التهاز آظهى وین ها اخاظ هی

{

ذسهات زلتی واضا یؿت

ذسهات زلتی واضا اؾت

تاین ایي فطيی ضا آظهى وین و آیا ذوسهات زلتوی بو وض بیو اضائو ػو بط ایي هی

؛باقوس اؾت وو اساظ زلت بی ینضتزض بط اؾاؼ لاػس باض . قز یا ذیط هی بو

ب زلیل فمساى اوػات هطب ب هتغیطای هضز اؾتفاز زض تحمیك حايط، وكض آگال هضز بطضؾی لطاض گطفت اؾت. .1

2. World Development Indicators 3. Heston and Summers 4. Barro 5. Karras

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



اگوط . یابوس افوعایف احس یهتلیس یع ، زلت هراضج زض افعایف احس ب اظای یه و هؼی ایي

اساظ زلوت ووچىتط اساظ زلت بعضگتط اظ حس بی اؾت اگط ، باقس

: طززگ هیب ض ذون ایي فطيی ب قىل ظیط اضائ . اظ حس بی اؾت

{

اساظ زلت بی اؾت

اساظ زلت بی یؿت

گؿتطـ زاز قس هضز آظهى تدطبی ( 2016 1وپلؼ واضاایؽهسل فق تؾ آؾیوا

. زقو هیتيیح زاز ، زض ازاه ایي هسل و زض هالؼ حايط هضز اؾتفاز لطاض گطفت. لطاض گطفت

بط ایي اؾاؼ هسل هضز اؾتفاز زض ضاب بیي اساظ زلت ضقس التهوازی بو قوىل ظیوط پیكواز

: گطزز هی

3)

ػوطو اظ هبوس ، بیاگط طخ ضقس التهازی ؾطا وكوضای وو ػو اپوه و

بیاگط بطزاض هتغیطای تيویحی هوسل قواهل هرواضج زلتوی بوط حؿوب ، هرتم ط وكض

،( وطخ ضقوس خوؼیوت ،( طخ تضم ،( گصاضی ؾطهای ،( زضنسی اظ

. باقس بیاگط خول اذول هسل هی ( زضخ باظ بزى تداضت

2ای زض ایي تحمیك اساظ بی زلت بوا اؾوتفاز اظ ضـ ضگطؾویى حوس آؾوتا 3ظاوسا ذوز ضا

حوس ضـ ضگطؾویى . گطزز بطآضز هی (2004 5 وط اؿي (1999 4اؿي ای بو زبوال آؾوتا

وس یوا اؾت و آیا تابغ ضگطؾیی ب ض یىاذت اظ تواهی هكاسات ػبض هی ؾؤالپاؾد ب ایي

یي اؾوت وو زض اویت ایي هيع زض ا. ای هرتلفی تمؿین قز ای هدعا یا ضغین تاس ب گط هی

بوط اؾواؼ آظهوى قىؿوت هرتلوف ای تمؿین و ب ضغین، تدعی تحلیل ضگطؾیى ذی ؾتی

1. Asimakopoulos and Karavias

2. Threshold 3. Bootstrap 4. Hansen 5. Caner and Hansen

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



زض حالی وو . باقس بط هبای تطخیحات فطزی اؾتاض بز ب ػباضت زیگط بطى ظا هی 1ؾاذتاضی چا

ؾووتفاز اظظا نووضت گطفتوو بووا ا ووا بوو نووضت زضى اترووار ضغیوون ، ای آؾووتا زض ضـ حووس

، ذوی بوزى هوسل هحسزیتی زض ذهل فطم ذی غیط گ پی بسى یچ زض ای پی ضگطؾیى

: ای ب نضت ظیط اؾت فطم ولی هسل ضگطؾیى حس آؾتا . گطزز آؾتا تؼییي هی ما حس

( ) ( ) 4)

I (0) گیوطز اگوط قوط زاذول پطاتوع نوحیح تابغ قاذهی اؾت و اضظـ هؿای با یه هی

𝛾ای هتغیط آؾتا . گیطز نضت اضظـ نفط هی باقس زض غیط ایي ای اؾوت وو قوط آؾوتا

بوا تروویي حوس . ضز ای ب واض هوی ب ػاى هتغیط آؾتا زض ایي هالؼ . قز ترویي ظز هی

آؾتا هكاسات بط اؾاؼ ایي و هتغیط. آیس همساض بی آى ب زؾت هی، ای اساظ زلت آؾتا

هكورم قوس وو قویب آوا تؾو بو ز ضغیون تمؿوین هوی ، باقوس ووتط یا بیكتط اظ

بوا تخو بو تيویحات . اقسب هی یع خول اذول هسل با هیاگیي نفط اضیاؽ . سق هی

: باقس هی( 6 ( 5 ای ب قىل هسل حس آؾتا هسل ضقس زض ایي تحمیك، اضائ قس

5)

6)

تخویي هذل اباشتگی ن، آزهى ای ریش احذ .3-2

زیىی فولط فیلیوپؽ پوطى ، قیي پؿطاى، این، ای ضیك احس لیي لیي چ تایح آظهى

وا تایح ایي آظهوى ، هظض ضػایت اذتهاض ب. اقسب هیغیطا بیاگط هاا بزى زض ؾح بطای ولی هت

ی توابلیی اظخولو وا زض زاز اباقوتگی ون وای هطبو بو آظهوى . زض ایدا گعاضـ كس اؾت

ییوس ووز وو بو قوطل خوسل وای هوسل ضا تأ بویي هتغیوط بلسهوست آظهى وائ یع لیا اضتبوا

. اقسب هی( 2 قواض

1. Chow

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



وائ اثاضتگ نآ هى .2 خدل

تیج آسهى احتوال تایید

فزضی صفز ام آسهى آهار آسهى

4/738720- 0/0000 اثاضتگ نخد

9/34- 0/0000 اثاضتگ نخد

7/54- 0/000 اثاضتگ نخد

تحمیكای یافت: هأذص

ـ GMMبا تخ ب ایي و هسل پای هضز اؾتفاز زض ایي همالو بو نوضت پاول پیوا بوا ض

لیووط آظهوى چوا Fوای تكریهوی قواهل آظهوى بابطایي یاظی ب اؾتفاز اظ آظهوى ، اقسب هی

خت تكریم هسل تلفیمی اثطات ثابت ونیي آظهى اؾوي خوت تكوریم هوسل اثوطات

. اقسب ویطات تهازفی ثابت اث

ی توابلیی وو تؾو وا تایح هطب بو آظهوى ذزوبؿوتگی اضیواؽ اوؿوای زاز

ی زاض هؼوی هموساض آهواض آظهوى زض ؾوح ، ادام قوس LR با اؾتفاز اظ آهاض Stata.12 افعاض طم

م خووز كوواى هووی ووس ووو بیوواگط ػووس 0616/0بووا ؾووح احتوووال 1879/569ضا بطابووط زضنووس 5

هموساض . اقسب هیذزوبؿتگی بوابطایي . اؾوت زؾوت آهوس بو

ذز وبؿتگی بیي هماغ و اظ ضاب

كواى بز و 0094/0یس بطابط با آ هیبسؾت زوس

خوت بطضؾوی Stata.12 افوعاض وطم گطی و زض آظهى زی. اقسب هیػسم ذز وبؿتگی بیي هماغ

بوط اؾواؼ توایح حانول اظ . باقس آظهى لسضیچ هی، وبؿتگی هطتب ال پالی اؾتفاز قسذز

و بیاگط ػوسم ضز زؾت آهس ب2655/0با ؾح احتوال همساض آهاض ، ایي آظهى

وبؿوتگی وای ذز ولی آظهوى ، بابطایي. قسبا فطيی نفط هبی بط ػسم خز ذزوبؿتگی هی

ونویي خوت قاؾوایی . باقوس زضنوس هوی 5پالی بیاگط ػسم ضز فطيی نوفط زض ؾوح ذوای

اؾوتفاز قوس وو ووایی اضیاؽ اوؿای هماغ اظ آظهى ؿبت ضاؾت

بوا ؾوح احتووال 318آهاض آظهى بطابط بوا بز همساض 10زاضای تظیغ وای ز با زضخ آظازی

و لیوا بو هفوم ػوسم ضز اضیواؽ اوؿوای بویي همواغ زض ؾوح ذوای زؾت آهس بنفط

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



خووت ضفووغ اضیوواؽ اوؿووای وعهووای هموواغ اظ ترووویي . اقووسب هوویزضنووس 5

. اؾتفاز قس اؾت

بوطای ایوي هظوض ابتوسا . اقوس ب هوی هن اؾت ترویي همساض( 6 ( 5 قواضآن زض ضاب

ایوي تروویي بوا ز ضـ ، ؿوي ا بط اؾاؼ هالؼو . السام ب ترویي حس آؾتا اساظ زلت گطزیس

گیوطز وو زض وط ز ضـ خوار یىؿوای نضت هوی یا حساوثط وطزى RSS حسالل وطزى

بوط اؾواؼ هالؼو . اؾوتفاز قوس اؾوت ي تحمیك اظ ضـ حساوثطوزىزض ای. گطزز حانل هی

SUPW 1بوزى هتغیوط حوس آؾوتا تحوت ػواى زاض هؼیاؿي آهاض هضز اؾتفاز خت بطضؾی

زض نوضتی وو هموساض احتووال ایوي . قز و بط هبای آظهى الس نضت گطفت اؾت قاذت هی

زض . اقوس ب هوی بزى حس آؾتا غیط ذی بوزى هوسل زاض هؼیفم باقس ب ه 05/0آهاض ووتط اظ

السام ب ترویي پاضاهتطای ط ، با تخ ب ایي و هكاسات ب ز ضغین تمؿین گطزیسس، هطحل بؼس

. گطزیس GMM با ضـزؾت آهس بای ای یاز قس زض حس آؾتا وسام اظ هسل

زض . گیطز نضت هی 2ای ابعاضی زض ایي ضـ با اؾتفاز اظ آهاض ؾاضگاى ؾدف اػتباض هتغیط

ی ابوعاضی باقس ب هفوم هؼتبوط بوزى هتغیطوا 05/0نضتی و همساض احتوال ایي آهاض بعضگتط اظ

. باقس هی ، بوا تخو بو تيویحات اضائو قوس ای هموساض حوس آؾوتا زض هوسل ضقوس زلوت اوساظ

زؾوت آهوس ب 0175/0 ؾح احتوال آى بطابط 77/5بطابط SUPW آهاض. بطآضز قس 19/0هؼازل

و ػ ذی بیي ضقس التهازی اساظ زلت زض بیي وكضای هتروب و بیاگط خز ضاب غیط

167/0 41/127زاضی هسل ب تطتیب بطابوط هؼی ونیي آهاض ؾاضگاى احتوال. اقسب هیاپه

توایح تروویي . باقوس هوی GMMـ زاضی ابعاضای هضز اؾتفاز زض ض و بیاگط هؼی هحاؾب قس

، ای پاضاهتطای هسل بطای ز ضغین ووتط بیكتط اظ حس آؾوتا ( 4 ( 3 بو قوطل خوسال قوواض

. اضائ گطزیس اؾت

1 Super Wald

2 Sargan

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



( 19/0) تاح تروي هدل رضد وطرا هترة عض اپه ووتر ا حد آستا .3 خدل

یید صفزأاحتوال ت ام هتغیز هتغیز ضزیب آهار-

هطترن أعرض ا هثد 0/0331- 6/064- 0/000

رضد التصاد تالف )1-( 0/0232 6/7 0/000

رخ ترم 0/0379- 55/28- 0/000

رضد خوعج رخ 0/487 10/94 0/000

تدار آ اد درخ 0/074 10/24 0/000

ادا دلج 0/174 8/907- 0/000

گاار سرها 0/196 25/86 0/000

=0/73 = 25/63 =0/99 =0/0175


(19/0) تاح تروي هدل رضد وطرا هترة عض اپه تطتر ا حد آستا. 4 خدل

یید صفزاحتوال تأ ام هتغیز هتغیز ضزیب آهار-

طترنه أهثد ا عرض 0/0532- 2/42- 0/02

تالف التصاد رضد (1-) 0/49- 36/55- 0/000

ترم رخ 0/51- 4/35 0/0001

جخوع رضد رخ 3/80- 12/68- 0/000

تدار آ اد درخ 0/165 8/95 0/000

ادا دلج 0/474- 6/88 0/000

گاار سرها 0/185 5/15- 0/000

=0/65 = 11/72 =0/70 =0/0175


ونیي وكف بیي ضقس التهازی با هتغیطای هؿتمل هسل هحاؾب قس اؾت و تایح آى زض

تایح حاوی اظ آى اؾت و ب اظای یه زضنوس افوعایف زض . هؼىؽ قس اؾت( 5 خسل قواض

وواف 242/0ایوي وكوضا هؼوازل التهوازی هیعاى ضقس، اساظ زلت زض وكضای هضز بحث

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



03/0زض حوسز التهوازی هیوعاى ضقوس ، ب اظای یه زضنس افوعایف وطخ توضم ، ونیي. یابس هی

ی وگی با ػوهت هثبت گصاض ؾطهایزضخ باظ بزى تداضت ، طخ ضقس خوؼیت. یابس واف هی

ضا هؼوازل التهوازی ظاط قس ب اظای یه زضنس افعایف طیه اظ ایي هتغیطا ب تطتیوب ضقوس

. افعایف ذاس زاز 0764/0 0265/0، 286/0

وطص تي رخ رضد التصاد تا هتیرا تضح هدل .5 خدل

59فاصل اطویاى

کطص درصدی ام هتغیز واد هتغیز هیشاى کطص احزاف هعیار

ترم رخ 0/0297- 0/038 (0/048) - (0/108-)

جخوع رضد رخ 0/286 0/131 (0/541) - (0/031)

درخ آ اد تدار 0/0265 0/158 (0/544) – (0/044-)

ادا دلج 0/242- 0/169 ( (0/089) - (0/572-

گاار سرها 0/0764 0/159 (0/388) – (0/235-)


هحاؾب يطایب وبؿتگی بیي ضقس التهازی ایوي وكوضا بوا هتغیطوای تيویحی بو قوطل

زلت زض وكضای هوضز بز بیاگط اضتبا هفی بیي ضقس التهازی با اساظ( 6 خسل قواض

، ونیي يطیب وبؿتگی بیي ضقس با طخ تضم هفی بز اها با طخ ضقس خوؼیوت . اقسب هیبحث

. اقسب هی( 5 ی هثبت بز و وؿ با تایح خسل قواضگصاض ؾطهایزضخ آظازی تداضی

ضرة وثستگ تي رخ رضد التصاد تا هتیرا تضح هدل .6 خدل

یگذار سزهای دلت اداس تیجوع رضد زخ درج آسادی تجاری ترم زخ

0/002 -0/06 0/06 0/10 -0/05


و زؾت آهس بزضنس 7/24 الظم ب شوط اؾت هیاگیي اساظ زلت بیي ولی وكضا هؼازل

ؾوت وو وكوضای هتروب زض ایوي باقس بیاگط ایوي هلوب ا زضنس هی 19باالتط اظ حس آؾتا

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



هیواگیي اوساظ . اوس تحمیك ب ض هتؾ زاضای اساظ زلت باالتط اظ حوس بیو هلور بوز

1960-2015زلت ب تفىیه ط وكض ی زض ظهای زض . باقوس هوی ( 7 ب قطل خسل قوواض

اگیي بواالتط اظ حوس آؾوتا هیو ، ؾوایط وكوضا ، بیي وكضای هترب ب اؾتثای الدعایوط ػوطاق

زضنوس 2/16ووتطیي هیاگیي اساظ زلوت هطبو بو الدعایوط بوا . اس زضنس ضا تدطب وز 19

زضنوس بواالتط اظ 7/23ایطاى یع بوا هیواگیي . زضنس بز اؾت 5/38بیكتطیي همساض هطب ب لط با

. حس آؾتا اساظ بی زلت لطاض گطفت اؾت

هاگي سن درآهدا فت ادا دلج ت تفىه وطرا .7 خدل

ام کطرهیاگیي سن درآهدای فتی

اس تلید اخالص داخلی هیاگیي اداس دلت

16/2 19/2 الدزار

19/55 11/5 اوادر

23/7 22/9 اراى

18/24 40/1 عراق

31/5 47/1 وج

21 40/2 لث

23/4 30/1 در

38/5 39/1 لطر

30/4 42/2 عرتستاى سعد

23/6 24/8 اهارات هتحد عرت

30/4 24/7 زئال


شوط یه ىت زض ایدا العاهی اؾت آى ایى اساظ زلت یه هتغیط ؿبی اؾوت یؼوی هیوعاى

ضای هرتلوف بو زلیول زض هیواى وكو ، گوطزز بی اساظ زلوت وو هدوط بو ضقوس حوساوثطی هوی

بوابطایي تدویع یوه اوساظ هلوك بوطای وو . ؾاذتاضای التهازی ذال ط وكض هتفات اؾوت

وس ز هوی اها هالؼ حايط گط وكضایی ضا هضز بطضؾوی لوطاض . فالس اؾتسالل ػلوی اؾت ا تزل

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



فتوی بو ػواى و زاضای یه یػگی هكتطن بز آى بطذوضزاضی ایوي وكوضا اظ زضآهوسای

لصا ایي . تطیي هبغ تأهیي هالی ایي وكضا اؾت انلی ی بوز بوط وكضا زاضای ؾاذتاض هالی هكواب

. ایي اؾاؼ اؾترطاج اساظ بی زلت بطای ایي وكضا ب زلیل ؾاذتاض هالی هكاب لابل تخی اؾت

زضآهوسای فتوی ؾون زس و بطای اوثط وكضای ػ اپه كاى هی( 7 خسل قواض

افوعایف . باقس ا هی بؿیاض باالیی اظ تلیس اذالم زاذلی زاضس و هبغ انلی تأهیي هراضج زلت

خای بخایگعیی زلت اثط ؾبب، اساظ زلت ذاوس قوس گوصاضی بروف ذهنوی ؾوطهای

طفی تایح تروویي اظ. زاضز التهازی ضقس بط هفی اثط، زس هی كاى ا ترویي تایح و ض واى

زاضی اظ ظط التهازی بط ضقوس وكوضای واض اثط هثبت هؼی گصاضی ؾطهای زس و كاى هی

لوصا وواف ، هضز بحث زاقت اؾوت وواف باػوث بطضؾوی هوضز وكوضای زض زلوت اوساظ

فو تید آى افعای آیس فطان هی ذهنی برف گصاضی ظهی ؾطهای قس گطی زلت تهسی

. ذاس بز تلیس

هرارج دلت، درآهد فت تلد اخالص داخل اراى .1ودار

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

19

60

19

63

19

66

19

69

19

72

19

75

19

78

19

81

19

84

19

87

19

90

19

93

19

96

19

99

20

02

20

05

20

08

20

11

20

14

GDPؾن زضآهس ای فتی اظ GDPؾن هراضج زلت اظ GDPضقس

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



وطخ ضقوس GDPضس ؾن زضآهوسای فتوی ؾون هرواضج زلوت اظ ( 1 وزاض قواض

و ضس ایي هتغیطا كواى ض واى. زس كاى هی ی هضز بطضؾی ضاا ؾالالتهازی ایطاى زض ی

ؾن هراضج زلت ب قست ب ؾون زضآهوسای فتوی ابؿوت اؾوت؛ بو وضی وو زض ، زس هی

ؾن هراضج زلت یوع ضوس نوؼزی اظ ، یی و ؾن زضآهسای فتی ضس نؼزی زاقتا ؾال

. اهوا ز هتغیوط ؾون زلوت ضقوس التهوازی ضوس هؼىوؼ زاضوس . زس بالؼىؽ ذز كاى هی

زض تغییط ضس هؼىؼ بیي اوساظ زلوت ضقوس ، زضآهسای فتیبابطایي واف اتىای زلت ب

. باقس هؤثطتاس التهازی هی

: گطزس ی فق ب قطل شیل ذون هیا یافت

1 . حس آؾتا اساظ زلت و اظ قاذم ؿبت هراضج زلتی بو تلیوس اذوالم زاذلوی اؾوتفاز

ذی بیي ضقوس التهوازی بوا ؾت و ضاب غیط هفم آى ایي ا زؾت آهس ب 19/0قس هؼازل

. گطزز ضز وی( اپه اساظ زلت زض وكضای هترب نازضوس فت

هكرم گطزیس و يطیب ؿبت هراضج زلتوی زض هموساض ووتوط ( 4 ( 3 بط اؾاؼ تایح خسال. 2

ه زضنس افوعایف بیاگط ایي هلب اؾت و ب اظای یزؾت آهس ب 174/0هؼازل اظ حس آؾتا

افوعایف 174/0هیعاى ضقس التهازی هؼوازل ، زض ؿبت هراضج زلتی زض همساض ووتط اظ حس آؾتا

-474/0يوطیب ؿوبت هرواضج زلتوی هؼوازل ، ذاس یافت؛ اها زض همازیط بواالتط اظ حوس آؾوتا

كاى هی اؾت وزؾت آهس ب ت هرواضج افوعایف زض ؿوب ، زس زض هموازیط بواالتط اظ حوس آؾوتا

بط اؾاؼ تایح فوق ایوي . زلتی باػث واف ضقس التهازی زض وكضای هضز بحث ذاس قس

بیكتط اظ اثوطات هثبوت آى ( -474/0 گطزز و اثط هفی ؿبت هراضج زلتی حمیمت یع آقىاض هی

. باقس هی( اپه وس فتضقس التهازی وكضای هترب نازض بط( 174/0

با هیاگیي اساظ زلت زض بویي ولیو ( زضنس 19 زض ایي تحمیكزؾت آهس بای تاهمایؿ حس آؾ. 3

بیاگط ایي هلب اؾت و ایي وكوضا زض لؿووت بواالی ( زضنس 7/24 وكضای تحت بطضؾی

. لصا اساظ زلت تا ضؾیسى ب همساض بی ذز بایس واف یابس. هؼىؼ لطاض زاضسU هحی

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



:بیاگط ایي هلب ؿتس و( 4 ( 3 تایح خسال قواض، ایط هتغیطای تحمیكزض ذهل ؾ. 4

زض ما باالتط اظ حس آؾوتا 196/0گصاضی زض ما ووتط اظ حس آؾتا هؼازل هتغیط ؾطهای -

ظگاض اؾوت اهوا ىتو ؾوا خوز ی ها ی اؾت و ػوهت آى با توضزؾت آهس ب 185/0هؼازل

حوس آؾوتا ی بط ضقوس التهوازی زض هموازیط بواالتط اظ گصاض ؾطهایاؾت و اثط ع اویت ایيحائ

اساظ زلت واف یافت و ایي هيوع هوی گوصاضی تاوس اقوی اظ خاكویی خبوطی ؾوطهای

. برف زلتی ب خای ذهنی تفؿیط گطزز

االتط اظ ؾوح زض ما ب 074/0ؾاظی تداضت زض ما ووتط اظ حس آؾتا هؼازل زضخ آظاز -

. ای هخز ؾاظگاض اؾت و ػوهت آى با توضیزؾت آهس ب 165/0آؾتا هؼازل

زض ما باالتط اظ ؾح آؾتا هؼازل -0379/0طخ تضم زض ما ووتط اظ حس آؾتا هؼازل -

خ توضم اها اثط هفی وط . بیاگط اثط هفی طخ تضم بط ضقس التهازی اؾتزؾت آهس ب -51/0

. حس آؾتا بیكتط اؾت بط ضقس التهازی زض همازیط باالتط اظ

زض موا بواالتط اظ حوس آؾوتا 487/0طخ ضقس خوؼیت زض ما ووتط اظ حس آؾتا هؼازل -

ی گصاض ؾطهایزض همازیط ووتط اظ حس آؾتا ب زلیل گؿتطـ . اؾتزؾت آهس ب -80/3هؼازل

اهوا لتوی . آیوس فوطان هوی افعایف تلیوس ی واض بیكتط لصااهىاى خصر یط، برف ذهنی

افوعایف اؾوترسام یوطی وواض باػوث وواف ؾوح ضقوس ، اساظ زلت اظ حس بی فطاتط ضز

تاس زض چواضچر پواییي بوزى گطزیس و هی یوطی اؿوای زض وكوضای ػو ضی بوط

. اپه ب ذهل یطی واض ازاضی تفؿیط گطزز

زض ما باالتط اظ حوس آؾوتا هؼوازل 023/0س با لف زض ما ووتط اظ حس آؾتا هؼازل ضق -

. اؾتزؾت آهس ب -49/0

ووس ازاضی التهازی بطذوی ػاهول تؼیویي شوط ایي ىت زض ایدا يطضی اؾت و ػسم هؼ

ض چواضچر ذوی ز ای هسل حايط بو نوضت غیط باقس و پاضاهتطزلیل ایي ضقس هوىي اؾت ب

. ترویي ظز قس اؾتب خای فطو ذی ای هسل حسآؾتا

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



گیری تیج .4

( اپوه وس فتوكض هترب نازض 11ی هخز بطای ا زض ایي تحمیك با اؾتفاز اظ زاز

تؼووین ای تابلیی پیا تىیه گكوتاضای با ضـ زاز 1960-2015ی ا ؾالی بو ، یافتو

ذی س قاسی زال بط ضز ضاب غیطبیي ضقس التهازی با اساظ زلت پطزاذت ق بطضؾی اضتبا

بوط اؾواؼ . ای هكواس گطزیوس بیي ضقس التهازی با اساظ زلت بوا اؾوتفاز اظ ضـ حوس آؾوتا

اظ ؾی . زؾت آهس بزضنس 19حس آؾتا بی زض وكضای هضز بحث هؼازل ، ای تحمیك یافت

زضنوس بو زؾوت آهوس وو 7/24گیي اساظ زلت زض بیي ولی وكضای تحت بطضؾوی زیگط هیا

گطچو تىیوه . باقوس بیاگط لطاض گطفتي ایي وكوضا زض زاهو بواظز علوی هرواضج زلتوی هوی

اؾترطاج اساظ بی زلت زض ایي هالؼ با هالؼات هكاب وو وكوضای ػو اپوه ضا هوضز

اس و اوساظ اها و ایي هالؼات ب ایي تید احس زؾت یافت، هتفات اؾت ،اس بطضؾی لطاضزاز

گصاضی بروف ذهنوی زلت زض ایي وكضا بعضي بز اثط هفی بط ضقس التهازی ؾطهای

. زاقت اؾت

اثط یىؿای وو تغییوطات آى با تخ ب ابؿتگی وكضای ػ اپه ب زضآهسای فتی

وای ضقوس اتىای هراضج زلتی ب زضآهسای فتی ب یػ زض ظهاى، ضا ذاس زاقتبط ایي وك

باػث افعایف اضزات واف اگیع، زضآهسای فتی . گوطزز گوصاضی تلیوس هوی وای ؾوطهای

تاوس وا بو توأهیي هرواضج ػووهی اظ طیوك زضآهوسای فتوی هوی بابطایي واف اتىای زلوت

. ػاهل بط ضقس التهازی ضا ب حسالل بطؾاساثطگصاضی هفی ایي

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



هابع

اؾتفاز با ایطاى التهاز زض زلت بی اساظ بطآضز"(، 1390 زیذی زادسویرا اخباری، هحوذ

، "آضهوی هحوی تروویي اظ ، وظزن ؾوال ، التهوازی وای پوػف ضوس فهولاه ، 60 قوواض

.112-81نم

هراضج ههطفی ا تهالیا تأثیطبطضؾی "(، 1392 هحسی ززی سیذ جوال الذیي ؛اصغری، رعا

فهلاه تحمیموات تؾوؼ ، " MENAزلت بط ضقس التهازی زض وكضای اؾوهی هترب هم .1-22نم ، قواض یاظزن، التهازی

زلت اساظ بیي ضاب بطضؾی"(، 1390 خال پریس جعفری کرم علی اسکیی، سیذ پایتختی

، "ذوعض حوظ زضیوای وكضای التهازی ضقس ، زم ؾوال ،التهوازی هالؼوات هدلو ، 3 قوواض

.129-144نم

بوط تأویوس بوا ایطاى زض التهازی ضقس بط زلت اساظ تأثیط"(، 1391 رفاعی راهیار پای، حسیي

.123-138 نم، 2 قواض، قكن ؾال، التهازی هسلؿاظی فهلاه، "آضهی هسل

ا بوط ضقوس التهوازی هراضج زلت هالیات تأثیطبطضؾی "(، 1384 ستاری رسل تاری، فتح ال

.153-182 نم، 16قواض ، پػكاه التهازی، "وكضای ػ اپه

: التهوازی ضقوس اساظ زلوت ضاب بیي"(، 1389 فاضلی هحوذ پریي، سیال ؛حیذری، حسي

، "فواضؼ یحاپه حاقوی ذلو ػ هالؼ هضزی وكضای ، 7 زض، هموساضی التهواز فهولاه

.43-66نم، 3قواض

، "اوساظ بیو زلوت زض وكوضای هتروب اؾووهی "(، 1388 ظرری رح ال یذاهلل، دادگر

.115-158 من، 9قواض ، 5زض ، خؿتاضای التهازی ایطاى

ضگطؾیى ایطاى: ضـ زض التهازی ضقس زلت اساظ"(، 1389 گدرزی حسیي دشپسذ، فراد

.189-207نم، 42 چاضزن، قواض ، ؾالایطاى التهازی ای پػف فهلاه، "ای آؾتا

ضی آى زض وكوضای نوازض ووس اساظ بی زلت بط"(، 1392 هرگاى ادر سخر، هحوذ

.64-51 م، ن1، قواض 1زض ، ای هالی اؾوهی ز فهلاه پػف، "فت، با تأویس بط ایطاى

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



بیي ضاب بطضؾی "(، 1386 پتاالر کریوی سعیذ جعفری صویوی، احوذ ؛صیادزاد، علی اوساظ

، پودن ؾوال ، وض پیوه ، "آضهی هحی بطآضز: ایطاى زض التهازی ضقس زلت ، چواضم قوواض

.95-112نم

"(، 1393 شررکاالی هتظری جالل فالحی، فیرز : ایوطاى زض التهوازی ضقوس زلوت اوساظ

با هحی آضهی خز آظهى ، "هویون اتموال ضگطؾویى هوسل اظ اؾوتفاز وا پوػف فهولاه .131-150نم ، 69 قواض، زم بیؿت ؾال، التهازی ای ؾیاؾت

آثواض بطضؾوی "(، 1393 شرا حق ادی کویجای، اکبر زض التهوازی ضقوس بوط زلوت اوسظ

.1-13نم ، 88 قواض 8 ؾال، التهازی ػلم فهلاه، "ایطاى

، " 1357-1391ی وا ؾوال هحاؾب اساظ بی زلوت زض التهواز ایوطاى زض "(، 1393 حسیي، هلک

.88-49 من، 13قواض ، 4زض ،فهلاه تحمیمات تؾؼ التهازی

تهوازی بوا ؾواذتاضای وازی بوط ضقوس ال توأثیط بطضؾی "(، 1390 ذیری، هحوذ تیور هحوذی

، ؾوال پودن ، التهوازی هسلؿواظی فهلاه، "ی تابلیی پیاا زاز GMMـ ض ، پیواپی 3 قوواض

.1-24نم

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



Armey, R. (1995), "The Freedom Revolution", Regnery Publishing Co,

Washington, D. C.

Asimakopoulos, S. and Y. Karavias (2016), "The Impact of Government Size on

Economic Growth: A Threshold Analysis", Economics Letters, No. 139, pp. 65-68.

Baltagi, B. H. (2008), Econometric Analysis of Panel Data, Chichester: John Wiley

and Sons Ltd.

Barro, R. J., (1990), "Government Spending in a Simple Model of Endogenous

Growth", Journal of Political Economy, No. 98, pp. 103-126.

Bond, S. (2002), "Dynamic Panel Models: a Guide to Micro Data Methods and

Practice", Institute for Fiscal Studies, Department of Economics, UCL, CEMMAP

(Centre for Micro data Methods and practice) Working Paper. CWPO9/02.

Available online: http: //cemmap. ifs. org. uk/wps/cwp0209. pdf.

Caner, M. and B. Hansen (2004), "Instrumental Variable Estimation of a

Threshold model", Econometric Theory, 20(5), pp. 813–843.

Dar, A.A. and S. Amhir Khalkhali (2002), "Government Size, Factor

Accumulation, and Economic Growth: Evidence from OECD Countries", Journal of

Policy Modeling, No. 24, pp. 679-692.

Engen, E., and J. Skinner (1991), "Fiscal Policy and Economic Growth", In Paper

presented at NBER Conference on Taxation.

Faruk Altunca. O and C. Aydin (2013), "The Relationship between Optimal Size

of Government and Economic Growth: Empirical Evidence from Turkey", Romania

and Bulgaria. Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 92, pp. 66 – 75.

Folster, S. and M. Henrekson (2001), "Growth Effects of Government Expenditure

and Taxation in Rich Countries", European Economic Review, 45(8), pp.1501–1520.

Forte F. and C. Magazzino (2016), "Government Size and Economic Growth in

Italy: A Time-series Analysis", European Scientific Journal, 12(7), pp. 149-169.

Ghosh, S. and A. Gregoriou (2008), "The Composition of Government Spending

and Growth: is Current or Capital Spending Better?", Oxford Economic Papers, Vol.

60, PP. 484-516.

Greene, W. h. (2008), Econometric Analysis, Sixth Edition, Upper Saddle River,

N.J. : Prentice Hall

Hajamini. M. and Falahi (2014), "The Nonlinear Impact of Government

Consumption Expenditure on Economic Growth: Evidence from low and low-

middle Income Countries", Congent economics and finance.

Hansen, B.E. (1999), "Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation,

Testing, and Inference", Journal of Econometrics, No. 93, pp. 345. 368.

Karras, G. (1997), "On the Optimal Government Size in Europe: Theory and

Empirical Evidence", The Manchester School of Economic and Social Studies,

65(3), pp. 280-94.

Kormendi, R.C. and P. Meguire (1986), "Government Debt, Government Spending,

and Private Sector Behavior: Reply", American Economic Review, 76(5), pp.1180–1187

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0



Landau, D. (1983), "Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-

country Study", Southern Economic.

Rahn R. and H. Fox (1996), "What is the Optimum Size of Government?", Vernon

K. Krieble Foundation.

Ram, R. (1986), "Government Size and Economic Growth: A New Framework and

Some Evidence from Cross-section and Time-series Data", American Economic

Review, 76(1), pp. 191–203.

Scully, G. W. (1995), “The "Growth Tax" in the United States”, Public Choice,

No.85, pp. 71-80.

Seo, M.H. and Y. Shin (2014), "Dynamic Panels with Threshold Effect and

Endogeneity", London School of Economics Research Lab Working Paper Series,

No: EM/2014/577.

Varol Iyidogan. P and T. Turan (2017), "Government Size and Economic Growth in

Turkey: A Threshold Regression Analysis", Prague Economic Papers, 26(2), pp. 142–154

Wu, S.Y.; Tang, J. H. and E.S. Lin (2010), "The Impact of Government

Expenditure on Economic Growth: How Sensitive to the level of Development?",

Journal of Policy Modeling, NO. 32, pp. 804–817.

Dow

nloa

ded

from

qjfe

p.ir

at 1

7:31

+04

30 o

n M

onda

y A

ugus

t 31s

t 202

0


É {z f«y| ]d·Á{Ã y|¿y iyÊ ]qjfep.ir/article-1-611-fa.pdf ·...

Documents