Новые проекты НРД dvp с расчетами в иностранной валюте

Новые проекты НРДDVP с расчетами в

иностранной валюте

Елена Гусалова – НКО ЗАО НРД

Санкт-Петербург10 апреля 2012

Стратегические проекты НРД 2012

2

Продуктовые проекты в рамках проекта интеграции

Название продукта В НРД В ДКК

Хранение акций ЗАО и эмитентов, ведущих реестры самостоятельно

Схема SSS с Дойче Банком и Дж.П.Морган Банк Интернешнл

Приоритизация инструкций

31.12.2012

Расчеты с толерансом

31.12.2012

DVP с расчетами клиринговыми сессиями по денежным средствам через иностранный банк

30.09.2012

Дополнительные возможности при проведении залоговых операций

Этап 1 – 01.07.2012Этап 2 – 31.12.2012

Выплата доходов клиентам депонентов по предоставленным реквизитам

Взаимодействие с регистраторами с использованием агентской службы

Содействие в избежании двойного налогообложения

01.07.2012

Интеграция ДИСК НРД – ДКК-Инфо

01.07.2012

Развитие конверсионных сервисов

2012–2013

Автоматизация процесса подготовки ответов на запросы регистраторов и эмитентов (на основании проекта ДКК 2012 года)

2012–2013

3

В рамках проекта интеграции на 2012 год часть услуг ДКК будет реализована в НРД, а часть останется в ДКК

Срок Мероприятие

Октябрь 2012 Ввод в эксплуатацию в НРД DVP в рублях и валюте с параллельным функционированием услуги DVP в ДКК

Начало предоставления дополнительной услуги* по внешним DVP - приоритизация инструкций DVP при расчетах через Euroclear/Clearstream

Ноябрь 2012 DVP с кредитной линией НКЦ под завершение расчетов

DVP через БЭСП (по согласованию схем с Банком России)

Декабрь 2012 Прекращение оказания услуг DVP в ДКК и полный перевод сервисов DVP в НРД

Приоритизация инструкций DVP при расчетах в рублях и валюте через НРД

* После отработки соответствующие технологические решения могут быть реплицированы на оказание услуг и через другие институты фондового рынка

DVP

4

Краткое описание

DVP1 – осуществление расчетов по сделкам в режиме реального времени по встречным поручениям двух контрагентовDVP2,3 – осуществление расчетов по сделкам с использованием нецентрализованного многостороннего неттингаПодпроекты:1.DVP внутри НРД в рублях и в иностранной валюте.2.DVP с денежными расчетами через иностранный банк. Технология предусматривает управление счетом клиента в иностранном банке на основе доверенности для зачисления средств на корреспондентский счет НРД 3.Совершенствование расчетов DVP через иностранные депозитарии, в том числе индивидуальные счета – счета НРД в Euroclear/ Clearstream, открытые специально под операции клиента и обособленные от активов других клиентов для исполнения цепочек поручений

Ожидаемые результатыПрогноз по услуге DVP к 2015 году:•105 тысяч операций в год

ДКК НРД

Расчётная палата РТС

Клиент 2Клиент 1 Клиент 1

Иностранный банк 1


J.P. Chase/Citi

Счёт клиента 1/

клиента клиента

Счёт клиента 2/

клиента клиента

Счёт расчётной

палаты

ДКККлиринг

Банковский счёт Клиента

1

НРДклиринг

Внутрибанковский счёт Клиента 2

Банковский счёт Клиента

2

Внутрибанковский счёт Клиента 1

Счёт депо Клиента 1



Иностранный банк 2 J.P. Chase/

Citi

Счёт НРД

Счёт Клиента 2 в ин. Банке (счёт

клиента клиента 2)

Счёт Клиента 1 в ин. Банке

(счёт клиента клиента 1)

Счёт ДКК

Торговый счёт

Клиента 2

Торговый счёт

Клиента 1



Бумаги

Внутренние клиринговые регистры Поручение Поручение ПоручениеПоручение

Валюта Валюта

1)* ДКК на основании доверенности использует денежные средства на счёте клиента в иностранном банке

Этап 1:1 a,б)* НРД на основании доверенности использует денежные средства на счёте клиента в иностранном банке2)* Осуществление расчётов на условиях DVP внутри НРД

Этап 2:3 а, б)* Клиент самостоятельно подкрепляет счёт НРД в JP Chase

1а,б)*

1)* 3а,б)*

а)1,2*б)1,2*

Валюта Валюта

Счёт для расчётов по итогам клиринга по ценным бумагам

Счёт для расчётов по

итогам клиринга в

валюте

2)*

Банковский счёт

Клиента 2

2)*

Клиент 2

Опции:Опции:

Порядок осуществления операций на условиях DVP-2, DVP-3 с учётом клиринга

Направление сообщений клиентам по не стыкованным/ неправильно оформленным поручениям

6

Преимущества для клиентов

7


Июнь 2012 Совершенствование форматов FOP МТ540, MT542

Доработка извещений MT548 (расширение списка статусов)

Август 2012 Внедрение подтверждений корпоративного действия MT566

Сентябрь 2012 Внедрение извещения MT578

Октябрь 2012 Совершенствование форматов DVP (МТ541, МТ543)

Ноябрь 2012 STP обработка входящих сообщений по корпоративным действиям MT564-МТ568

Формирование уведомлений о корпоративных действиях MT564

Совершенствование SWIFT


• Максимальное приближение существующих форматов входящих сообщений к форматам SWIFT RUS 6 и форматам, действующим в ДКК

• Упрощение правил формирования входящих сообщений (использование референсов, оснований операций, даты сделки)

• Доработка форматов входящих сообщений в связи с развитием услуг DVP в НРД

• Совершенствование отчетности (расширение списка статусов поручений, рассылка извещений о встречных поручениях)

• Поддержка корпоративные действий (обработка и рассылка отчетов по корпоративным действиям)

• Разработка форматов сообщений репозитария для финансовых деривативов на базе стандартов SWIFT MT3XX

Ожидаемые результатыУдовлетворение потребности клиентов по получению полноценной платформы информационного обмена на базе SWIFT

8


По согласованию с ЦБ России

Внебиржевое однодневное РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг

Октябрь 2012 Техническая готовность системы управления обеспечением (Этап 1)•регистрация обязательств и обеспечения,•замена обеспечения,•Переоценка,•Формирование корзины ценных бумаг

Декабрь 2012 Заключение соглашений с 5 клиентами

2013 г. Использование системы управления обеспечением для многодневного РЕПО Банка России на биржевом и внебиржевом рынках

Июль 2013 Расширение функционала системы управления обеспечением: •включение в состав обеспечения денежных средств в различных валютах •управление обеспечением в сделках с деривативами на основе ценных бумаг и на рынке МБК

Управление обеспечением

9


• Создание технологии формирования и поддержания портфеля ценных бумаг, являющихся обеспечением в сделках РЕПО в соответствии со стоимостью кредита

• Переоценка обязательств и обеспечения, выставление margin call, замена обеспечения

• Хранение и возврат обеспечения по истечении срока сделки

• Расширение функционала за счет кредитных сделок под залог ценных бумаг и сделок с производными инструментами на основе валют и ценных бумаг

Ожидаемые результаты• Создание условий для увеличения сроков сделок

рефинансирования ЦБР• Повышение конкурентоспособности НРД в условиях открытия iCSDs

в ЦД счетов иностранного номинального держания

Срок Мероприятия

Апрель 2012 Автоматизированный расчет справедливых цен низколиквидных облигаций (методика НФА)Предоставление клиентам англоязычной версии бюллетеня корпоративной информации

Июнь 2012 Расширение информационно-сервисных возможностей ДИСК НРД и предоставление его на коммерческой основеРазработка концепции ЦКИ и согласование ее с внешними контрагентами (ЦБ РФ, Минфин РФ, ФСФР, и др.)

Сентябрь 2012

Реализация полноценной версии англоязычной новостной ленты на сайте НРД; Разработка спецификации системы корпоративной информации.

Декабрь 2012 Запуск информационной системы НРД и SIX Telekurs по предоставлению информации по иностранным рынкам ценных бумаг, а также предоставление информации о российском рынке ценных бумаг в через информационную систему SIX Telekurs иностранным инвесторам

Июль 2013 Начало опытной эксплуатации системы корпоративной информации

Центр Корпоративной Информации

10


Центр корпоративной информации (ЦКИ)

Централизованный источник достоверной информации о фондовом рынке – ценные бумаги, эмитенты, корпоративные события, цены на инструменты фондового рынка и т.д.

Стратегическое партнерство с информационными агентствами Интерфакс и SIX Telekurs

ЦКИ на базе НРД – уполномоченный ФСФР источник корпоративной информации (статус Единого ЦКИ)

Срок* Мероприятие

Июль 2012 Ввод в эксплуатацию репозитария (I Этап):•Учет внебиржевых сделок с ценными бумагами(РЕПО и деривативы) •Отчетность для ЦБ РФ и ФСФР

Декабрь 2012

Функциональные спецификации на информационный обмен с использованием SWIFTКонцепция развития репозитария за счет услуг управления обеспечением (II Этап)

Сентябрь 2013

Расширение услуг репозитария за счет применения технологий управления обеспечением (переоценка , расчет margin call, расчеты по сделке)

*Все сроки указаны на основе предварительного срока опубликования приказа ФСФР - март 2012

Репозитарий

11


• Создание механизма централизованного учета (регистрации) внебиржевых сделок (РЕПО, деривативы), заключенных на стандартных условиях типового (генерального) соглашения

• Подготовка отчетности для регуляторов

• Предоставление клиентам информации о сделках

Ожидаемые результаты

• Выполнение заказа регуляторов (ФСФР, ЦБР)

• Услуга golden confirmation для целей ликвидационного неттинга

Расчеты на международных рынкахЧто нового в 2011 году

• Совершенствование процедуры валютного контроля (прием документов для валютного контроля в электронном виде, сокращенный список необходимых документов)

• Предоставление услуг по снижению ставки налогообложения по доходам у источника выплаты по иностранным ценным бумагам*

• Расчеты на локальных рынках через счета НРД в Евроклире и Клирстриме**• Увеличенное время приема поручений на условиях FOP для расчетов через Евроклир и

Клирстрим

*На основании Соглашений об избежании двойного налогообложения**Необходимо предварительно уточнить возможность осуществления подобных расчетов и сроки направления поручения

у Вашего персонального менеджера.

При проведении расчетов в местах, отличных от указанных на сайте НРД, существует возможность возникновения дополнительных расходов (налогов, сборов или других расходов в соответствии с требованиями локального рынка).

НРД зачисляет ценные бумаги по итогам проведения расчетов по внешним операциям (место расчетов не НРД) только на основании поручения депонента.

12

Расчеты на международных рынкахПланы развития DVP в НРД

НРД планирует в 2012 году предложить своим клиентам новые сервисы по расчетам через Евроклир и Клирстрим:

•Возможность для клиентов указывать приоритет расчета инструкций•Возможность открытия индивидуальных счетов для расчетов через Евроклир и Клирстрим•Конвертация ADR/GDR•Расширение списка мест расчетов на локальных рынках

13

Продуктовая линейка объединенного депозитария

Продуктовая линейкаОбслуживаемые инструменты (прием на обслуживание)

Гос. облигации РДРКорпоративные, региональные, муниципальные облигации Еврооблигации

Акции Иностранные ценные бумаги (акции, облигации, ADR, GDR и др.)

Паи

I. Расчетно-депозитарные услуги

1. Хранение и учет ценных бумаг

Хранение и учет ценных бумаг Разделы длительного хранения

2. FOP

Внутридепозитарные переводы Выдача/депонирование в реестрах владельцев ценных бумаг

Блокировка Ускоренные расчеты (SSS): ИНГ, Сити, ВТБ

Операции по счетам в Российских банках: ВЭБ, Сбербанк, Газпромбанк

FOP в ICSD (Euroclear, Clearstream)

Операции в ЦД СНГ: Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Армения

14

Продуктовая линейка объединенного депозитария (продолжение)

Продуктовая линейка3. DVP

Внутридепозитарные DVP в RUB Внутридепозитарные DVP в иностранной валюте

DVP через ICSD (Euroclear, Clearstream) DVP через счета в иностранном банке*

DVD

4. Расчетные опции

Приоритизация инструкций* Расчеты с толерансом*

5. Операции с паями

6. Залоги

7. Расчетно-кассовое обслуживание

Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц

Осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, выполнение функций агента валютного контроля, конвертация

Конверсионные сервисы*

8. Организация расчетов на биржевом рынке

Расчеты по итогам торгов на ММВБ-РТС Расчеты по итогам торгов на СПВБ

15

* - услуги не предоставляются НРД в настоящий момент и будут введены в действие в 2012 году

Продуктовая линейка объединенного депозитария (продолжение)

Продуктовая линейка8.Корпоративные действия

Выплаты доходов по ценным бумагам Сбор списков владельцев

Обязательные корпоративные действия Необязательные корпоративные действия

II. Услуги эмитентам

Обслуживание размещений Выполнение функций уполномоченного депозитария

Выполнение функций платежного агентаВыкуп, досрочное погашение, реструктуризация долговых обязательств

III. Информационные услуги

База данных корпоративной информации (ДИСК НРД)Информационное обслуживание по ценным бумагам и корпоративным действиям

IV. Сопутствующие услуги

Транзит электронных документов Национальное нумерующее агентство

Взаимодействие с регистраторами с использованием трансфер-агентских отношений (ЭДО)

Содействие в избежании двойного налогообложения

Подключение к SWIFTПредоставление ответов на запросы регистраторов и эмитентов*

Расчетное кредитование ценными бумагами Репозитарий*

16

* - услуги не предоставляются НРД в настоящий момент и будут введены в действие в 2012 году

• Многоканальный телефон НРД: +7 (495) 234-48-27

• Отдел по работе с клиентами: Тел.: +7 (495) 956-27-90/91/92/93; (495) 956-09-40; (495) 745-81-45; (495) 234-48-65 E-mail: [email protected]

• Отдел продвижения услуг и привлечения клиентов: Тел.: +7 (495) 234-99-60E-mail: [email protected]

• Адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 12

• Веб-сайты: www.nsd.ru, www.isin.ru

Контакты

17

Новые проекты НРД dvp с расчетами в иностранной валюте

Documents