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EMIR STRATEGIEOTC LITE LÖSUNGEINLEITUNG UND ÜBERBLICK

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DTCC GTR EMIR Berichterstattung

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Teil A – Einleitung 1. Was ist OTC Lite?

2. Was die OTC Lite Lösung bietet?

Teil B – Onboarding und Zugriff1. Onboarding

2. Global ID

3. OTC Lite Webseite

Teil C – Template1. Das Template (die Berichtvorlage) verstehen und ausfüllen

Teil D – GTR und ESMA Reports für die Teilnehmer1. ACK/NACK Reports

2. EMIR Position Report und Activity Report

3. Warning Report

4. ESMA Match Status Report

5. ESMA UTI Conflict und Pair LEI Break Report

Teil E – Unterstützung der OTC Lite Lösung1. Template - Übersicht

2. Weitere nützliche Informationen

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Teil A: EinleitungWie die OTC Lite Lösung funktioniert

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• Einfache Erfüllung der Berichterstattungspflicht• Einheitliches Rechenzentrum in Europa

ein Rechenzentrum nur für die an ESMA gemeldete Transaktionen befindet sich in den Niederlanden Back-up-Rechenzentrum in Singapur für den Einsatz in Recovery-Situationen

• Vereinfachte Eingabemöglichkeiten• CSV-Tabelle Upload über das Internet oder via sFTP

• Einfachere Berichtvorlage nur für ESMA-Berichterstattuntug• Einfache Workflow-Typen, einfacher Upload• Concise Suite der Teilnehmerberichte

• Fünf Klassen von Derivatprodukten • Kredit, Zins, Eigenkapital, Fremdwährung und Commodities • Alles in einer Datei (alle fünf Klassen der Derivatprodukten können in einer einzigen

Datei beliebig gemischt werden)

• Berichterstattungsmethoden• Unabhängige Berichterstattung (jeder der Geschäftspartner berichtet für sich selbst)• Delegierte Berichterstattung (alle notwendigen Informationen über der Transaktion

und über beiden Geschäftspartnern in einem einzigen Bericht zur Verfügung gestellt)

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Teil A: Lösung-ÜberblickWas die OTC Lite Lösung bietet

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Kategorie Funktionalität Unterschiede zwischen OTC Lite und OTC Core

ZweckNur ESMA - Berichte Berichte für mehrere Gerichtsbarkeiten nicht unterstützt

Nur ESMA - Gerichtsbarkeit Portfolio Abstimmung nicht möglich, weil die Vorlage eine begrenzte Anzahl von Feldern hat

Anschlussmöglich-keiten Connectivity - Direkter Versand an das EU-Rechenzentrum Kein Vesand an das US Rechenzentrum

Vorlage

Datei-Format – nur CSV Kein FpMLVersand-Methoden: Web-Upload oder sFTP Keine MQ, NDM oder Web-ServicesNur Position-Bericht unterstützt (ähnlich wie Snapshot im Core-Dienst) RT, PET oder Kombination der Nachrichtentypen wird nicht unterstützt

Einreichung der Lebenszyklusereignisse mithilfe Snapshot-Methode Teil-Delegation oder Kurzform-Snapshot wird nicht angeboten

Volle Delegation oder unabhängige Berichterstattung Keine kurze Nachricht mit Geschäftspartner-Daten (Vollmeldung erforderlich)

Valuation & Collateral Berichte seit August 2014 Kein Position-Aufbau

Bericherstattung

ACK und NACK Reports (2 separate Dateien) kein WACK

Warning Report Keine Gegenparteibestätigung (nur ACK / NACK an den Berichterstatter)

ESMA Activity Report Keine Verbindung zwischen OTC-und OTC-Core-Lite Beiträge (mit Ausnahme der neuen Berichte)

ESMA Position Report Vollständiges Set der Core-Berichten nicht verfügbar

ESMA Match Status ReportESMA UTI Conflict or Pair LEI Break ReportAggregierte Berichte für die Öffentlichkeit Aggregierte Berichte für ESMA Inter-und Intra TR Abstimmung

OnboardingOnboarding über das Internet

Volle Onboarding durch GTR Onboarding (neuer O-Code)

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Teil B: Onboarding und Zugriff

• Um die DTCC OTCLite verwenden zu können, müssen man zuerst den Onboarding-Prozess absolvieren • Wenn Sie bereits auch ein anderes DTCC oder GTR -Service benutzen, ist das Onboarding-Prozess einfacher, wir brauchen aber

noch weitere Informationen von Ihnen, um für Sie den Zugriff zum OTCLite einrichten zu können• Der Onboarding-Prozess kann Ihnen den Zugang zur Produktion und auch zu den UAT-Umgebungen beschaffen

• Wie kann man das GTR Onboarding Team erreichen:– Per E- Mail : GTR_Onboarding@dtcc.com– Per Telefon : +44 (0) 207 136 6328 (Wahl 2 und 2)– Onboarding- Dokumenten und Begleiter finden Sie auf der OTCLite Webseite

• Sobald Sie mit dem Onbobarding fertig sind, bekommen Sie eine Benutzerkonto-Nummer – Dies ist das Konto für Ihre juristische Einheit und eine Reihe von verschiedenen DTCC Produkten kann zu diesem Konto hinzugefügt werden

• Weiter bekommenn Sie von unserem DTCC Team ein OCODE für jedes der Produkte in Ihrem Benuzerkonto– OTCLite ist ein Beispiel des Produkts, das auf Ihr Konto hinzugefügt werden kann und einen speziellen O-CODE hat (meist eine 4-stellige Zahl,

beginnend mit Nummer 8)– Andere Produkte (wie zum Beispiel unsere Kernanapplikation für FX) haben andere o-codes

• Während des Onboarding-Prozesses wird eine oder mehrere Personen in Ihrem Unternehmen als Super- Access-Koordinator (SAC) eingestellt

– Die SAC geben anderen Angestellten in Ihrer Organisation die Zugriffinformationen zu verschiedenen Produkten in Ihrem Konto– Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die SACs ist auf der DerivSERV Webseite zu finden

• Eine der Aufgaben des SACs ist, jedem Benutzer innerhalb ihrer Firma eine GLOBALID-Nummer zu geben– Die globale ID-Nummer ist notwendig für die Benutzer, um das europäische Portal zugreifen zu können - die Website, wo man die CSV Dateien

hochladen kann und wo die OTCLite Reports sind– EU Portal: https://gtr.eu.dtcc.com

Um die OTCLite benutzen zu können, müssen Sie (1) ein Konto, (2) ein OCODE und (3) eine GLOBALID Nummer haben.

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Teil C: TemplateWie das Template funktioniert

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• Die OTCLite Vorlage (Template) ist eine CSV-Datei (mit kommagetrennten Werte) Aktuelle Version ist immer auf der OTCLite Website veröffentlicht (http://

www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx) Das Template enthält insgesamt 152 Felder -

25 Felder sind die sog. GTR-erforderliche Felder (notwendig für die GTR, um die Nachricht verstehen und verarbeiten zu können) 127 Felder beziehen sich speziell auf die ESMA Berichterstattungspflicht Die 127 ESMA verwandten Felder beinhalten auch Felder, die nur für die delegierte Berichterstattung benötigt werden

• Es werden drei Nachrichtentypen unterstützt Position – zur Verfügung vom Anfang an - jeden Tag die neuesten Position-Daten Valuation – seit August 2014 Collateral – seit August 2014

• Feldtypen Erforderliche Felder – Diese Felder sind notwendig für die GTR, um die Datei erfolgreich bearbeiten zu können.

Erforderliche Felder, wo gültige Werte fehlen, werden von der Applikation abgelehnt. Wahlfelder - Diese Felder können leer bleiben und Ihre Datei wird von uns bearbeitet werden und Sie erhalten ein ACK,

aber das heisst nicht das Ihr Bericht vollständig der EMSA Erforderungen entspricht Bedingte Felder – Felder, die vom Werten in anderen Feldern abhängig sind

Beispiel: Der Feld „Optionsausübungspreis" ist erforderlich, nur wenn es sich um eine Optiontransaktion handelt.

N / A - eingegebene Werte werden Applikation ignoriert Im Allgemeinen sind diese Felder sog. " Platzhalter" , sie werden erst in späteren Versionen von OTCLite verwendet

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Teil C: TemplateDie Berichtvorlage verstehen: Lebenszyklus-Ereignisse

7DTCC Confidential (Yellow)

• Position Die Lebenszyklus-Ereignisse werden mithilfe der Position-Bericht gemeldet

Beispiel: Neue Transaktion für USD 150 Mio., gefolgt von einer Teilkündigung von USD 50 Mio. am folgenden Tag

Schritt 1 Schritt 2

Schritt 2: Wichtig: was hat sich geändert und was is übrig geblieben

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Teil C: TemplateDie Vorlage verstehen: Felder

8DTCC Confidential (Yellow)

Template, Feldtypen

Detailierte Beschreibung der Berichvorlage und der Felder folgt in nächster Präsentation

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Teil D: Teilnehmer-BerichteACK/NACK

• ACK und NACK Jedes Mal, wenn Sie eine Datei voll von Positionen hochladen, bekommen sie eine Batchnummer Die Batchnummer sehen Sie links oben auf der OTCLite Dashboard-Seite

Kurz nachdem Sie Ihre Positionen hochladen, bekommen sie zwei Nachrichten, eine ACK und eine separate NACK Nachricht, beide können Sie durch einen Klick auf den Download-Knopf erreichen (sieh oben)

Beachten Sie, dass es immer zwei Dateien gibt, eine für ACKs (erfolgreich bearbeitete Geschäfte) und eine andere für NACKs (Geschäfte, die von der Applikation abgelehnt wurden). Wenn eine der Nachrichten leer ist, überprüfen Sie immer auch die andere Datei, um die Details der Positionen zu sehen.

Wenn die Datei noch nicht berarbeitet ist, die Nachricht wird zeigen, dass die Verarbeitung noch nicht fertig ist . Die NACK-Nachricht enthält Fehlermeldungen und beschreibt, warum die Geschäfte abgelehnt wurden.

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Teil D: Teilnehmer-BerichteTagesende Berichte

• Für OTCLite gibt es eine Reihe von Tagesende-Berichte.• Der Prozess, der diese Berichte generiert, beginnt jeden Werktag um 12 Uhr Mitternacht UCT (die Verfügbarkeit der Berichten

kann von Tag zu Tag, je nach Volumen abweichen)

• ESMA Positionsbericht Dieser Bericht wird alle offenen (also "live" ) Positionen des Teilnehmers zeigen, egal ob durch den Teilnehmer oder von einem anderen Teilnehmer

(vom Geschäftspartner) hochgeladet. Jede offene Position ist inbegriffen, unabhängig davon, wann die Berichte vorgelegt wurden (also, eine Position, die vor einem Jahr hochgeladet

wurde, wird jeden Tag bis zum Fälligkeitsdatum im Positionbericht erscheinen) Es werden auch diejenige Positionen beinhaltet, die durch die GTR-Core Applikation hochgeladet wurden Nach dem Fälligkeitsdatum, fallen die Positionen aus dem Bericht automatisch aus Wenn Sie und Ihr Geschäftspartner den Handel gemeldet haben, wird es für jede Meldung eine Zeile geben . Dies ermöglicht jedem Theilnehmer seine eigene Abstimmung auszuüben und wieder hochzuladen wenn es Fehler gibt .

• ESMA Tätigkeitsbericht Diese Nachricht zeigt alle die Aktivitäten seit der Erstellung des letzten Tätigkeitsbericht Die Tätigkeitsbericht zeigt die durch den Teilnehmer hochgeladenen Positionen und auch die, die von Ihren Geschäftspartner oder Drittunternehmen

hochgeladet wurden.

Wenn ein Handel mehrermals pro Tag hochgeladen wird, jeder Eintrag erscheint auf dem Tätigkeitsbericht.

• ESMA Warnungbericht Wie bereits erwähnt, einige Felder sind als “Wahlfelder” gezeichnet, weil sie nicht mit allen Typen der Geschäften verwendet werden, oder weil die

Feld-Informationen am Tag der Meldung nicht bekannt sind. (Unbekannte, aber von ESMA erforderte Informationen sollen später ergänzt werden) Dieser Bericht soll diejenige Positionen zeigen, die wahrscheinlich nicht alle erforderlichen Informationen beinhalten und deshalb vielleicht nicht der

ESMA Erforderungen entsprechen Diese Handel werden immer an die ESMA weitergeleitet, aber DTCC empfehlt der Teilnehmer, diesen Bericht zu überprüfen und wenn notwendig,

zusätzliche Daten für eine vollständig kompatible Position zu melden.

Genauere Beschreibungen dieser Berichte, einschließlich Feldbeschreibungen sind auf der der OTCLite Webseite zu finden

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Teil D: Teilnehmer-BerichteTagesende Berichte: Neue Berichte

ESMA Match Status Report• Die neue Matching Status Nachricht bringt den Teilnehmern eine

übersichtliche Darstellung der Unterschiede zwischen den gemeldeten gemeinsamen Daten (common data) und damit die Aufklärung und Lösung der Diskrepanzen vereinfacht.

• Die Matching-Status Nachricht enthält eine detailierte Liste der Felder, die zu keinem Field der Gegenpartei zugeordet werden können.

ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report• Diese Nachricht wird aufgrund der Ergebnisse der Inter-TR Abstimmung für

den Geschäftspartner bereitgestellt. Zusätzlicher Bericht soll auch Details der möglichen UTI-Konflikte oder Pair Breaks in LEIs enthalten, um die Teilnehmer über spezifischen Problemen zu informieren.

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• OTCLite Webseite• (http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx)

• Enthält Präsentationen, Anleitungen, Connectivity Guides, aktuelle Vorlagen und Zeitplan der Online-Demonstrationen

• UAT Unterstützung-Team– Unterstützung in mehreren europäischen Sprachen– Email Unterstützung: otcliteuat@dtcc.com, otclitesupport@dtcc.com

– Hotline Unterstützung: – Europe/UK/Asien: +44 (0)207-136-6328 (Wahl 1,3)

• Nordamerika: 1-888-382-2721

• Fragen senden

Es ist immer nützlich folgende Informationen beizufügen:• Ihre Kontonummer• Ihre Batch-ID• Ihre CSV-Vorlage-Datei• Ihr O-Code

Teil E: Kundenunterstützung

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Ausschlussklausel

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