Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › shared › y › yarockaya › biog ›...
TRANSCRIPT
![Page 1: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/1.jpg)
1
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.1. Понятие игры с природой
3.2. Принятие решений в условиях
неопределенности
3.3. Принятие решений в условиях
риска
Тема 3: Игры с природой
![Page 2: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
При решении Задачи о принятии решений в условиях риска
различным состояниям природы поставлены в соответствие
соответствующие вероятности. Игрок А принимает решение на основе критерия максимального ожидаемого
среднего выигрыша или минимального ожидаемого среднего риска
![Page 3: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
Критерии оптимальности в условиях риска:
критерий Байеса; критерий Лапласа; критерий максимальной
вероятности; критерий Гермейера.
![Page 4: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/4.jpg)
4
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
1) Критерий Байеса относительно выигрышей
Предположим, что игроку А из известны не только состояния П1, П2,…Пn в которых случайным образом может находиться природа, но и вероятности (q1, q2,…qn) наступления этих состояний, при этом ∑qj = 1.
Это говорит о том, что лицо принимающее решение
находится в условиях риска.
![Page 5: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
А =
Пj Аi
П1 П2 … Пn
А1 a11 a12 … a1n А2 a21 a22 … a2n … … … … … Аm am1 am2 … amn qj q1 q2 … qn
Матрицу выигрышей игрока А и вероятности состояний природы П можно
представить в виде общей матрицы:
![Page 6: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
Ai ai1 ai2 … ain q q1 q2 … qn
Чистую стратегию Аi можно определить как случайную
величину со следующим законом распределения
Математическое ожидание данной случайной величины
n
j
ijjimiaqB
1
,...,2,1,
Оно означает средне взвешенное выигрышей i-ой строки матрицы А с весами (q1, q2,…qn).
![Page 7: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
Критерий Байеса относительно выигрышей
позволяет выбрать максимальный из ожидаемых элементов матрицы доходности
при известной вероятности возможных состояний природы:
n
j
ijji
aqB1
max
![Page 8: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
R =
Пj Аi
П1 П2 … Пn
А1 r11 r12 … r1n
А2 r21 r22 … r2n
… … … … …
Аm rm1 rm2 … rmn
qj q1 q2 … qn
2) Критерий Байеса относительно рисков
Матрицу рисков игрока А и вероятности состояний природы П можно представить матрицей:
![Page 9: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/9.jpg)
9
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
Показателем эффективности стратегии Аi по критерию Байеса относительно рисков
является математическое ожидание рисков, расположенных в i-ой строке матрицы R.
n
j
ijj
r
imirqB
1
,...,2,1,
![Page 10: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/10.jpg)
10
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
Критерий Байеса относительно рисков позволяет выбрать минимальное значение из
средних рисков при известной вероятности возможных состояний природы:
n
j
ijji
rrqB
1
min
Критерии Байеса относительно выигрышей и относительно рисков эквивалентны, то есть по обоим
критериям оптимальной будет одна и та же стратегия.
![Page 11: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/11.jpg)
11
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
3) Критерий Лапласа относительно выигрышей
Вероятность состояний природы оценивается субъективно как равнозначные.
qj = n-1
∑qj = ∑n-1 = 1
Этот принцип называется – принцип недостаточного
основания Лапласа.
![Page 12: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
А =
Пj Аi
П1 П2 … Пn
А1 a11 a12 … a1n
А2 a21 a22 … a2n
… … … … …
Аm am1 am2 … amn
qj q1=n-1 q2=n-1 … qn=n-1
Имеется игра с природой, в которой игрок А обладает m чистыми стратегиями Аi, природа П может случайным образом находиться в одном из n своих состояний Пj, а матрица выигрышей игрока А задается следующим образом:
![Page 13: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
Показателем эффективности чистой стратегии Аi по критерию Лапласа относительно выигрышей является среднеарифметическое выигрышей при
этой стратегии.
n
j
ijimia
nL
1
,...,2,1,1
![Page 14: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
Критерий Лапласа относительно выигрышей
предполагает выбор варианта стратегии с максимальной ожидаемой доходностью при
равной вероятности наступления возможных стратегий природы.
n
j
ijmia
nL
1
,...,2,1,1
max
![Page 15: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
4) Критерий Лапласа относительно рисков
R =
Пj Аi
П1 П2 … Пn
А1 r11 r12 … r1n А2 r21 r22 … r2n … … … … … Аm rm1 rm2 … rmn
qj q1=n-1 q2=n-1 … qn=n-
1
Матрицу рисков игрока А и вероятности состояний природы П при критерии Лапласа
относительно рисков можно представить матрицей:
![Page 16: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
Показателем неэффективности чистой стратегии Аi по критерию Лапласа относительно рисков является
среднеарифметическое рисков при этой стратегии.
n
j
ij
r
imir
nL
1
,...,2,1,1
![Page 17: Тема 3: Игры с природойportal.tpu.ru › SHARED › y › YAROCKAYA › biog › Tab6 › Лекция 8...Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040611/5ed9bfb129c0430b7932b2c2/html5/thumbnails/17.jpg)
17
Е.В. Яроцкая, к.э.н., доцент кафедры экономики ТПУ
3.3. Принятие решений в условиях риска
Критерий Лапласа относительно рисков
предполагает выбор варианта стратегии с минимальным риском при равной
вероятности наступления возможных состояний природы.
n
j
ij
rmir
nL
1
,...,2,1,1
min