Биржевая торговля нефтепродуктами за 16-20 апреля 2012...

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№15 (80), Обзор за 16 – 20 апреля 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевая торговля 4

Товарный рынок 5

Срочный рынок 9

Итоги биржевых торгов 10

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №15 (80) Еженедельный обзор 16 - 20 апреля 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 271,415 тыс. т

Компания «Сургутнефтегаз» 78,885 тыс. т

Базис КИНЕФ 82,384 тыс. т

Продукт Топочный мазут 100,660 тыс. т

Лидеры по объему спроса


Компания «Роснефть» 1191,980 тыс. т

Базис ст. Суховская 297,120 тыс. т

Продукт ДТ летнее 1038,208 тыс. т

Лидеры по объему продаж


Компания «Газпром нефть» 34,815 тыс. т

Базис ст. Комбинатская 30,660 тыс. т

Продукт ДТ летнее 76,000 тыс. т

Компания недели «Газпром нефть»

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин - 221,160 0 -

Авиакеросин 5,580 19,620 5 4,860

Дизельное топливо 20,580 204,600 18 20,580

Топочный мазут 16,560 17,025 10 9,375

Нефтепродукты, всего 42,720 462,405 33 34,815

Индексы СПбМТСБ, 16 - 20 апреля

Актив 16 –20

апреля

+/- 9 –13

апреля

+/-

с нач. года

Регуляр-92 32362 +328 +5256

Премиум-95 34517 +733 +6175

ДТ летнее 28625 +98 +1589

ДТ межсезонное 28258 -22 +638

ДТ зимнее 29058 0 +529

ТС-1 28731 -89 -2794

Мазут 10768 -151 +879

16 –20

апреля

+/- 9 –13

апреля

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 340,835 -45,532 +164,825

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 2009,466 +140,683 +1356,871

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 163,268 -29,221 +31,323

Количество заключенных

сделок 223 -28 +30

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 27550 -100 +1583

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 32000 0 +5626

3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели

Изменение весов по индексу «КОРТЕС-Газойль»

В соответствии с методологией расчета индекса "КОРТЕС-Газойль"

ИАЦ "КОРТЕС" был произведен очередной тестовый мониторинг изменения

весов, используемых при расчете индекса "КОРТЕС-Газойль". На основании,

проведенного перерасчета с 16 апреля 2012 года вступают в силу следую-

щие веса:

Базис Новый вес

(с 16.04.2012)

Старый вес

(с 16.04.2012)

Изменение

веса

Самарская группа НПЗ 9,017 9,885 -0,868

Московский НПЗ 6,950 7,620 -0,670

Салаватнефтеоргсинтез 0,000 0,000 0,000

ТАИФ НК 4,466 4,896 -0,430

Уфимская группа НПЗ 18,757 20,563 -1,806

ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка 2,891 3,169 -0,278

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез 5,680 6,227 -0,547

ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка 8,786 0,000 8,786

ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез 6,408 7,026 -0,618

Киришинефтеоргсинтез 18,339 20,105 -1,766

Орскнефтеоргсинтез 0,960 1,052 -0,092

Ярославнефтеоргсинтез 9,841 10,789 -0,948

Рязанская НПК 7,549 8,276 -0,727

Саратовский НПЗ 0,356 0,392 -0,036

100,000 100,000

«ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» на СПбМТСБ проведет аукцион

на «повышение»

C 24 по 27 апреля на СПбМТСБ компания «ЛУКОЙЛ-Резерв-

нефтепродукт» будет проводить односторонние аукционы на

«повышение», в ходе которых ежедневно будет выставлять на торги

180 т автомобильного бензина Регуляр-92 на ст. Зелецино и 180 т

аналогичного продукта на ст. Осенцы. Стартовые цены продуктов

для аукциона пока не объявлены.

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

-0,346 -2,5%

-24,135 -14,5%

-4,740 -38,0%

Δ %

+7 +18,9%

-29 -15,0%

-6 -28,6%

Δ %

-0,068 -18,0%

+0,005 +0,6%

-0,079 -13,2%

НП МБНК

7,725

СПбМТСБ

141,875

СПб

13,668

163,268

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

15

СПбМТСБ

164

СПб

44

223

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,515

0,865

0,311

0 0,3 0,6 0,9 1,2

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

1,0

2,0

3,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

3,600

5,520

5,580

5,580

6,540

7,020

8,500

10,830

14,460

15,900

18,060

21,500

38,160

46,120

82,384

0 20 40 60 80 100

Ангарская НХК

ст. Нефтяная

НБ ПТК-Терминал Ручьи

ст. Черниковка-Восточная

ст. Татьянка

ст. Яничкино

ст. Богандинская

ТАИФ-НК

ст. Владимир

ст. Стенькино 2

Уфимская группа НПЗ

НБ Усть-Кут

ст. Комбинатская

ст. Биклянь

КИНЕФ

Лидер по объему предложения

КИНЕФ40,380

40,860

42,000

48,448

49,500

59,400

62,160

79,425

110,520

129,060

129,600

182,820

193,380

237,240

297,120

0 70 140 210 280 350

ст. Дземги

ст. Новокуйбышевская


КИНЕФ



ст. Новоярославская


Ачинский НПЗ

ст. Сокур

Самарская группа НПЗ

ст. Новая Еловка



ст. Суховская

Лидер по объему спроса

ст. Суховская2,040

2,640

3,000

3,120

3,420

3,600

4,380

4,875

6,540

9,720

13,380

14,460

21,500

22,060

30,660

0 7 14 21 28 35

ст. Суховская

ст. Зелецино

ст. Синеглазово

ст. Новоярославская

ст. Ветласян


ст. Нефтяная


ст. Татьянка



ст. Владимир


КИНЕФ




17,795

27,940

100,660

4,460

93,938

38,235

0,780

9,565

29,997

17,465

0 30 60 90 120 150

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

Топочный мазут 10,205

0,000

339,285

36,640

1038,208

58,140

1,320

54,020

429,648

42,000

0 250 500 750 1000 1250

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее







ДТ летнее 2,385

0,000

17,055

3,060

76,000

29,880

0,540

6,550

23,238

4,560

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее

6 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 4,045 3,180 0,840

Восток 13,420 38,820 3,720

Регуляр-92

Запад 29,477 231,128 22,838

Восток 0,520 198,520 0,400

Премиум-95

Запад 9,445 52,280 6,550

Восток 0,120 1,740 -

Авиакеросин

Запад 32,655 31,080 25,020

Восток 5,580 27,060 4,860

ДТЛ

Запад 42,598 387,648 25,800

Восток 51,340 650,560 50,200

ДТЗ

Запад 2,420 3,060 1,020

Восток 2,040 33,580 2,040

Топочный мазут Запад 90,720 18,825 12,555

Восток 9,940 320,460 4,500

4,5600

15

30

45

60

75

21.ноя-25.ноя 26.дек-30.дек 06.фев-10.фев 11.мар-16.мар 16.апр-20.апр

тыс.

т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)

6,550

0

15

30

45

60

75


тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


23,2380

100

200

300

400

500


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


17,0550

150

300

450

600

750


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


29,8800

80

160

240

320

400


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


76,0000

250

500

750

1000

1250


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


3,0600

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


7 www.kortes.com


КОРТЕС


Реализация нефтепродуктов по федеральным округам

ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО Нормаль-80 0,840 13

Регуляр-92 13,358 17

Премиум-95 2,770 10

ЦФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 4,800 17

Премиум-95 3,780 14

ПФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 4,380 16

Премиум-95 - -

ЮФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 0,300 1


УФО Нормаль-80 0,120 1

Регуляр-92 0,400 1


СФО Нормаль-80 3,600 3

Регуляр-92 - -


Нормаль-80 - - ДФО

Регуляр-92 - -


ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО ДТ летнее 4,020 7

ДТ зимнее 1,020 1

Авиакеросин 6,180 2

ЦФО ДТ летнее 7,680 15

ДТ зимнее - -


ПФО ДТ летнее 7,560 8



ЮФО ДТ летнее 6,540 2



УФО ДТ летнее - -



СФО ДТ летнее 48,200 42

ДТ зимнее 2,040 2


ДТ летнее 2,000 3 ДФО


Авиакеросин - -

СЗФО

18,4%

УФО

2,6%

СФО

78,9%

Нормаль-80

СЗФО

57,5%

ЦФО

20,7%

ПФО

18,8%

ЮФО

1,3%

УФО

1,7%

Регуляр - 92

СЗФО

42,3%

ЦФО

57,7%

Премиум-95

СЗФО

5,3%

ЦФО

10,1%

ПФО

9,9%

ЮФО

8,6%

СФО

63,4%

ДФО

2,6%

ДТ летнее

СЗФО

33,3%

СФО

66,7%

ДТ зимнее

СЗФО

21,1%

ЦФО

49,5%

ПФО

0,6%

ЮФО

1,8%

УФО

10,3%

СФО

16,6%


8 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 13 26336 26100 27000

Восток 4 25932 25930 26000

Регуляр-92 Запад 51 31091 30500 33500

Восток 1 33500 33500 33500

Премиум-95

Запад 24 33388 32500 34302

Восток - - - -

Авиакеросин Запад 16 28201 26314 29100

Восток 5 26219 25855 26510

ДТЛ Запад 32 27436 26600 29400

Восток 45 27531 25800 30500

ДТЗ Запад 1 29500 29500 29500

Восток 2 26500 26500 26500

Топочный

мазут

Запад 11 8649 7800 10000

Восток 4 10328 10300 10370

26 007

22500

24000

25500

27000

28500

30000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

31 132

22000

24500

27000

29500

32000

34500



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

33 388

25000

27000

29000

31000

33000

35000




9 092

5000

7000

9000

11000

13000

15000




27 878

24000

27000

30000

33000

36000

39000




27 499

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Дизельное топливо летнее


27 500

22000

25000

28000

31000

34000

37000


Дизельное топливо зимнее


9 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

11.апр 27630

12.апр 27674

13.апр 27666

16.апр 27549

17.апр 27536

18.апр 27531

19.апр 27553

20.апр 27579

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

10.апр DS-04.12 28.04.2012 32000 0 32765 32000 32765 0 0 0

11.апр DS-04.12 28.04.2012 32000 0 32765 32000 32765 0 0 0

12.апр DS-04.12 28.04.2012 32000 0 32765 32000 32765 0 0 0

13.апр DS-04.12 28.04.2012 32000 0 32765 32000 32765 0 0 0

16.апр DS-04.12 28.04.2012 32000 0 32765 32000 32765 0 0 0

17.апр DS-04.12 28.04.2012 32000 0 32765 32000 32765 0 0 0

18.апр DS-04.12 28.04.2012 32000 0 32765 32000 32765 0 0 0

19.апр DS-04.12 28.04.2012 32000 0 32765 32000 32765 0 0 0

20.апр DS-04.12 28.04.2012 32000 0 32765 32000 32765 0 0 0

24000

25500

27000

28500

30000

31500

33000

01.01.2012 01.02.2012 01.03.2012 01.04.2012

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

Ангарская НХК Нормаль80кл3 СПбМТСБ 25930 -1070 3,600 3

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПб 28500 0 1,020 2

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПб 26206 96 0,540 8

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 26633 - 0,180 3

КИНЕФ Премиум95кл3 СПб 32900 0 0,100 1

КИНЕФ Премиум95кл4 СПбМТСБ 33486 141 1,620 2

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 32000 868 0,120 1

11 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 30865 -443 12,300 8

КИНЕФ ТС/РТ СПб 26600 50 0,060 1

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 26314 167 6,120 1

ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл5 СПб 29400 - 0,100 1

ЛПДС Никольское ДТлЕвроКл2 СПб 26800 - 0,300 1

НБ Доркомплект Регуляр92кл3 СПбМТСБ 33500 - 0,400 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТл-02-62 СПб 29100 - 0,400 2

НБ ПТК-Терминал Ручьи Премиум95кл3 СПб 32585 524 0,850 6

НБ ПТК-Терминал Ручьи Регуляр92кл3 СПб 31535 241 0,650 6

НБ Усть-Кут ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 28207 - 21,500 9

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл3 СПб 26637 -163 1,800 4

ст. Батайск ТС/РТ СПбМТСБ 29000 23 0,540 1

ст. Богандинская Нормаль80кл3 НП МБНК 26000 200 0,120 1

ст. Бронка ДТлЕвроКл2 СПб 29000 - 0,100 1

ст. Бугульма ТС/РТ СПбМТСБ 29033 -67 0,180 2

ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 28847 321 14,460 6

ст. Кириши Нормаль80кл3 НП МБНК 26478 156 0,120 2

ст. Кириши Регуляр92кл2 НП МБНК 31800 - 0,120 1

ст. Комбинатская ДТл-02-62 НП МБНК 27000 - 0,420 2

ст. Комбинатская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 26845 268 20,880 19

ст. Комбинатская Мазут М-100 СПбМТСБ 10328 18 4,500 4

ст. Комбинатская ТС/РТ СПбМТСБ 26219 413 4,860 5

ст. Крабовая ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 30400 - 2,000 3

ст. Нефтяная ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 27111 11 2,100 2

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31418 564 2,280 13

ст. Новоярославская ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 27609 - 1,980 6

12 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 33358 334 0,600 3

ст. Новоярославская Супер98кл4 СПбМТСБ 34111 311 0,540 7

ст. Пятигорск ТС/РТ СПбМТСБ 28973 10 0,660 4

ст. Стенькино 2 ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 27202 -199 5,400 8

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 33598 - 3,180 11

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31374 - 4,800 17

ст. Суховская ДТз35ЕвроКл2 НП МБНК 26500 - 2,040 2

ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 9920 -80 4,875 6

ТАИФ-НК ТПБ СПб 24258 - 1,800 4

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 7855 - 2,280 2

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 СПб 7838 - 5,400 3

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 30850 - 2,040 2

ст. Зелецино ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 28700 0 2,640 1

ст. Осенцы ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 27700 0 1,020 1

ст. Татьянка ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 26961 - 6,540 2

ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 29500 0 1,020 1

ст. Ветласян ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 27700 0 2,400 1

Сургутское УПГ ТСМ НП МБНК 26688 -334 0,585 3

ст. Синеглазово ТС/РТ СПбМТСБ 28600 -200 3,000 1

ст. Нижнекамск Регуляр92кл4 СПб 31000 1170 0,060 1

НБ Назиевская ТК Регуляр92кл2 СПб 30800 - 0,168 1

НБ Агронефтепродукт Регуляр92кл3 СПбМТСБ 33500 300 0,300 1

ст. Старый Петергоф Премиум95кл3 СПб 33000 - 0,200 1

НБ Жилкинская ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 26950 - 1,500 2

НБ Михайловская ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 26100 - 1,300 3

ТЗК "Сибирь Авиа Сервис" ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 25920 - 2,000 4

13 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

НБ Улан-Удэнская ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 27900 - 0,600 3

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Биржевая торговля нефтепродуктами за 16-20 апреля 2012...

Documents