real-time text analytics at predictive analytics world berlin 2014

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  • 1. Real-Time Text Analyticswww.baaderbank.deReal-Time Text AnalyticsErkennung marktbewegender Ereignisse und Stimmungen inFinanznachrichten sowie Vorhersage von Kursinstabilitten

2. Warum uns Finanznachrichten beschftigenGroe Welle vor Kanagawa,Farbholzschnitt von Hokusai,1830Real-time Text Analytics 2 November, 05 2014 3. Den Mensch befreien720.000 Finanzinstrumente,(~5K Aktien, ~8K Renten, ~4K Fonds)pro Tag direkt Nachrichten pro TagFinanzmarktrelevantca. 25.000 Nachrichten~120 Hndler500.000Tglichneue Quellen(Blogs, Social Media, Feeds, )Real-time Text Analytics 3 November, 05 2014 4. Das Chaos ordnen Nachrichten de-duplizieren Zusammenhnge erkennen Sentiment Analyse Nur relevante Nachrichten zustelle Bei Aufflligkeiten STOPReal-time Text Analytics 4 November, 05 2014 5. Die Baader Bank Gruppe Kapitalmarktspezialist mit breitem LeistungsspektrumBaader Bank GruppeGeschftsbereiche TochtergesellschaftenInvestment BankingDurchfhrung von mehr als 125 Kapitalmarkttransaktionendurch das Baader Team sowie Nr. 2 ECM League TableDeutschland 2014 YTD*ca. 150 MitarbeiterEquity Research Strategie- und Unternehmensanalysen Zielabdeckung von ber 220 Unternehmen aus derDACH-RegionSales & Trading Aktien, Fonds, ETPs, Futures & Options Langjhrige vertrauensvolle Beziehungen zuinstitutionellen InvestorenCapital Markets Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung sowieFinanzierungsberatung Fokus auf bilanzunabhngige FinanzierungslsungenInvestment Management Finanzportfoliodienstleistungen Konto- / DepotfhrungMarket MakingFhrender Market Maker mit ber 720.000 Orderbchern andeutschen Brsenca. 140 MitarbeiterBrslicher und auerbrslicher Handel Aktien Renten Fonds ETPs Verbriefte Derivate* Nach Anzahl der Transaktionen, Stand 18.09.2014Helvea SA 100 %Baader & HeinsCapital Management AG 75 %Skalis Asset Management AG 100 %Conservative ConceptPortfolio Management AG 66 %Ophirum ETP GmbH 50 %Gulf BaaderCapital Markets, Oman 30 %Clueda AG 18 %Real-time Text Analytics 5 November, 05 2014 6. Market Making - Mitgliedschaften und MarktzugngeMitgliedschaften Deutsche Brsen: Berlin, Dsseldorf, Frankfurt, Hamburg,Hannover, Mnchen, Stuttgart SIX Swiss Exchange (Zrich) NYSE Euronext (Amsterdam, Brssel, Lissabon, Paris) LSE London Stock Exchange Wiener Brse (Xetra Wien) Chi-X Europe (London) EUREX, Eurex Repo GC Pooling Market (Frankfurt) BX Berne eXchange (Bern)Marktzugnge Westeuropische Brsen (Athen, Bern, Dublin, Madrid,Mailand) Nordeuropische Brsen (Kopenhagen, Helsinki, Oslo,Stockholm) Osteuropische Brsen (Budapest, Prag, Warschau) Nordamerikanische Brsen (American Stock Exchange,BATS, Mexican Stock Exchange, NASDAQ, NYSE, Toronto,TSX) Asiatische Brsen (Australien, Hong Kong, Indonesien,Japan, Singapur) Afrikanische Brsen (Sdafrika)6 7. Kompetenter Handelspartner fr Privatkunden Etabliertes Vertriebsnetz fr Privatkunden Anbindung fhrender Direktanlagebanken Gesamtes Produktspektrum - Aktien, Anleihen, Derivate, Exchange Traded Products und Fonds - im Angebot7 8. Gemeinsames F&E Projekt mitReal-time Text Analytics 8 November, 05 2014 9. User-Centric Decision MakingClueda AG9SeeConcepts, relations andevents as they happenin multiple information sourcesUnderstandTrends, mood and relationshipsusing semantics and systemsbiology approachesAnswerQuestions that only specialistscould answer beforeDataInformationKnowledgeReal-timeengine 10. Market Moving InfluencesClueda AG10InsiderKnowledgeMarketMovingEventsSentiment 11. Real-Time Semantic Analysis big launch celebrations at hardware stores withGalaxy Tab III were canceled. Apple sues Samsung inAustralia. Following earlier legal disputes ACTING COMPANY NEGATIVE RELATION RECEIVING COMPANYApple sues SamsungClueda AG11in AustraliaLOCATION OF RELATION Understands textual information and relations Generates a semantic knowledge network Identifies market moving news in real-timelegal action SamsungAppleMicrosoftSonyNokiaMotorolaSharpChinaFoxconnRare Earths 12. Systemic Interrelations / Systemic MoodClueda AG12SamsungMicrosoftNokiaSharpChinaFoxconnRare EarthsSonyAppleMotorolalegal action Sentiment influences with systems biologicalmethods Mood propagation in networks Identification of indirect mood drivers 13. Systemic Mood & Systemic Stability IndicatorSystemicStabilityIndicatorStockPriceClueda AG13SystemicMood500-50 14. Example: How to identify a market moving event ?Clueda AG14Airbus criticized that Boeing signed the 60 million dollar dealtoday with the American government. 15. Extraction of AssociationsCriticism EventClueda AG15CompanyCompanyContract Event( ) 16. Which Events are Market Moving ?Clueda AG16t0 t1PriceTimeopenlowclose = highNews Releasemarketmovemove causedby newsmeasurementerror 17. Semantic Analysis of 2008 News Corpus Extraction of company-related eventsClueda AG17Numberof newsMeaningfulnews eventsThresholdmarket moveOptimalthresholdEvent Type 2Event Type 1Clustering Stock prices for all companies 18. Market Moving Event TypesClueda AG18Dividend Change7%Quarterly ResultsBroker Rating21%23%Other Events49% 19. Trading: clueda.traderClueda AG19 20. Clueda.Engine ArchitectureClueda AG20Data- Live Streams- Blogs- TweetsEngine- Semantic & Sentiment Processing- Real-time Engine- Event DetectionUser Experience- Responsive web applications- Data APIDataInformationKnowledgeReal-timeengine 21. KontaktPeter BlenningerBaader Bank AktiengesellschaftWeihenstephaner Str. 485716 Unterschleiheim, DeutschlandTelefon: +49-89-5150-1580E-Mail: peter.blenninger@baaderbank.deDr. Benedikt WachingerClueda AGElsenheimerstr. 5980687 Mnchen, DeutschlandE-Mail: b.wachinger@clueda.comSoftware Development / Data & 21 Analytics 7. November 2014