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Download Package ‘VineCopula’ - The Comprehensive R Archive ‘VineCopula’ February 11, 2018 Type Package Title Statistical Inference of Vine Copulas Version 2.1.4 Description Provides

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  • Package VineCopulaMay 17, 2018

    Type PackageTitle Statistical Inference of Vine CopulasVersion 2.1.5Description Provides tools for the statistical analysis of vine copula models.

    The package includes tools for parameter estimation, model selection,simulation, goodness-of-fit tests, and visualization. Tools for estimation,selection and exploratory data analysis of bivariate copula models are alsoprovided.

    Depends R (>= 3.1.0)Imports graphics, grDevices, stats, utils, MASS, mvtnorm, network,

    methods, copula (>= 0.999-16), kdecopula (>= 0.8.0), ADGofTest,lattice, doParallel, parallel, foreach

    Suggests CDVine, TSP, shinyLicense GPL (>= 2)LazyLoad yes

    BugReports https://github.com/tnagler/VineCopula/issues

    URL https://github.com/tnagler/VineCopulaRoxygenNote 6.0.1NeedsCompilation yesAuthor Ulf Schepsmeier [aut],

    Jakob Stoeber [aut],Eike Christian Brechmann [aut],Benedikt Graeler [aut],Thomas Nagler [aut, cre],Tobias Erhardt [aut],Carlos Almeida [ctb],Aleksey Min [ctb, ths],Claudia Czado [ctb, ths],Mathias Hofmann [ctb],Matthias Killiches [ctb],Harry Joe [ctb],Thibault Vatter [ctb]

    1

    https://github.com/tnagler/VineCopula/issueshttps://github.com/tnagler/VineCopula

  • 2 R topics documented:

    Maintainer Thomas Nagler Repository CRANDate/Publication 2018-05-17 03:51:31 UTC

    R topics documented:VineCopula-package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4as.copuladata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6BB1Copula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7BB1Copula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8BB6Copula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8BB6Copula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9BB7Copula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10BB7Copula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11BB8Copula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12BB8Copula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13BetaMatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13BiCop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14BiCopCDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17BiCopCheck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19BiCopChiPlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21BiCopCompare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23BiCopCondSim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24BiCopDeriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27BiCopDeriv2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29BiCopEst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31BiCopEstList . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35BiCopGofTest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37BiCopHfunc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40BiCopHfuncDeriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43BiCopHfuncDeriv2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45BiCopHinv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48BiCopIndTest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51BiCopKDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52BiCopKPlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53BiCopLambda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55BiCopMetaContour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57BiCopName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60BiCopPar2Beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62BiCopPar2TailDep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65BiCopPar2Tau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68BiCopPDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71BiCopSelect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73BiCopSim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77BiCopTau2Par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79BiCopVuongClarke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81C2RVine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  • R topics documented: 3

    contour.RVineMatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86copulaFromFamilyIndex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87D2RVine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88daxreturns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90ddCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91joeBiCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92joeBiCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93pairs.copuladata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93plot.BiCop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96pobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97RVineAIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98RVineClarkeTest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100RVineCopSelect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102RVineCor2pcor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105RVineGofTest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106RVineGrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110RVineHessian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113RVineLogLik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115RVineMatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118RVineMatrixCheck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121RVineMatrixNormalize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123RVineMatrixSample . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124RVineMLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125RVinePar2Beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127RVinePar2Tau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129RVinePDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130RVinePIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132RVineSeqEst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134RVineSim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136RVineStdError . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138RVineStructureSelect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140RVineTreePlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143RVineVuongTest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144surClaytonCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146surClaytonCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147surGumbelCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147surGumbelCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148TauMatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149tawnT1Copula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150tawnT1Copula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151tawnT2Copula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151tawnT2Copula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152vineCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153vineCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

    Index 155

  • 4 VineCopula-package

    VineCopula-package Statistical Inference of Vine Copulas

    Description

    Provides tools for the statistical analysis of vine copula models. The package includes tools forparameter estimation, model selection, simulation, goodness-of-fit tests, and visualization. Toolsfor estimation, selection and exploratory data analysis of bivariate copula models are also provided.

    Details

    Vine copulas are a flexi

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