noviembre 2010 november 2010 resumen y análisis operativo del mercado mexicano de derivados market...
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Noviembre 2010
November 2010
Resumen y Análisis OperativoResumen y Análisis Operativodel Mercado Mexicano de Derivados
Market StatisticsMarket Statistics
Noviembre / November 2010
Noviembre 2010
November 2010
CONTENIDOCONTENIDO
Volumen de Operación de Futuros
Lugar por Operador de Futuros
Futuros de Divisas – DEUA y EURO Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones Futuros de Tasas - CETES 91, TIIE 28 y SW10 Bonos de 3 y 10 años - M3 / M10
Volumen de Operación por Serie
Futuros TIIEFuturos CETESFuturos Swaps de 10 años Futuros DEUAFuturos IPC
Volumen de Operación Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Interés Abierto de Futuros
Interés Abierto por Serie
Futuros TIIE y Swaps de 10 añosFuturos DEUAFuturos IPC
Interés Abierto Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Estadísticas Operativas de Futuros
Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE 28Futuros CETES 91Futuros SwapFuturos Bono 20 Años, 10 Años y 3 AñosMáximos Históricos
Concentrado del Mercado de Futuros 1
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Noviembre 2010
November 2010
CONTENIDOCONTENIDO
Noviembre 2010Noviembre 2010
Concentrado del Mercado de Opciones
Volumen de Operación de Opciones
Lugar por Operador de Opciones
Opciones sobre IPC
Opciones sobre DEUA
Opciones Sobre Acciones Individuales:
América Móvil L
Cemex CPO Walmex V Tlevisa CPO Gmexico B Naftrac 02
Volumen de Operación Análisis Comparativo
Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL
Opciones sobre CEMEX CPO Opciones sobre WALMEX V
Opciones sobre TLEVISA CPO Opciones sobre GMEXICO B
Opciones sobre Naftrac 02
Interés Abierto Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02
Precios de Ejercicio Operados Opciones sobre IPC Opciones sobre Dólar Opciones Sobre Acciones Individuales:
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25
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Noviembre 2010
November 2010
CONTENIDOCONTENIDO
Noviembre 2010Noviembre 2010
Interés Abierto por Serie
Opciones sobre IPC
Opciones sobre Dólar
Opciones sobre AMXL
Opciones sobre Cemex
Opciones sobre Walmex
Opciones sobre Naftrac 02Análisis de Volatilidad Implícita
Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Cemex Opciones sobre Walmex Opciones sobre Naftrac 02
Opciones sobre Dólar
Volatilidad Implícita Diaria Histórica / Series ATM
Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Cemex Opciones sobre Walmex Opciones sobre Naftrac 02 Opciones sobre Tlevisa CPO Opciones sobre Gmexico B
Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano
/ Series ATM
Opciones sobre IPC Opciones sobre Naftrac 02 Opciones sobre AMXL, Cemex, WalmexEstadísticas Operativas de Opciones
Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL
Opciones sobre Naftrac 02 Máximos Históricos
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November 2010November 2010November 2010
CONTENTSCONTENTS
Futures Trading Volume
League TablesFutures on Foreign Currencies – US Dollar & EuroFutures on Equity Indices – IPCFutures on Individual Equities Futures on Interest Rates- CETES 91, TIIE 28 & SW103 and 10 Year Bonds- M3 / M10
Trading Volume by Maturity
Futures on Interest Rates – TIIE 28, CETE91 & SW10 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices – IPC
Foreign Currencies FuturesEquity Index FuturesInterest Rates FuturesIndividual Equity Futures
Futures Open Interest
Open Interest by Maturity Futures on Interest Rates – TIIE 28 & SW10Foreign Currencies – US DollarFutures on Equity Indices - IPC
Historical Open Interest AnalysisFutures on Foreign Currencies – UD Dollar & EuroFutures on Equity Indices – IPCFutures on Interest Rates – TIIE 28 , CETE 91, 3 and 10 year Bonds (M10 - M3)Futures on Individual Equities – CXC & AXL
Futures Trading Statistics
Futures on Foreign Currencies – UD DollarFutures on Equity Indices - IPCFutures on Interest Rates – TIIE 28 Futures on Interest Rates – CETE 91Futures on Interest Rates – SWAPSFutures on Bonds – 10 & 3 year Bonds M10 & M3Trading Records
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November 2010November 2010November 2010
CONTENTSCONTENTS
Market Summary Options Options Volume Traded
League Tables
Equity Index Options – IPC
US Dollar Options
Individual Equities Options:
Individual Equity Options - América Móvil L
Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
Historical Trading Volume Analysis
Equity Index Options - IPCUS Dollar OptionsIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02
Individual Equity Options – América Móvil L
Historical Open Interest Analysis
Equity Index Options - IPCUS Dollar OptionsIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02
Individual Equity Options – América Móvil L
Strike Prices Traded
Equity Index Options - IPCUS Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil LIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02
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November 2010November 2010November 2010
CONTENTSCONTENTS
Open Interest by Maturity Equity Index Options - IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
Implied Volatility Analysis (At the end of the Month)
Equity Index Options – IPC Individual Equity Options – América Móvil L Individual Equity Options – Cemex CPO Individual Equity Options – Walmex V Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
US Dollar Options
Daily Implied Volatility Analysis (ATM Series)
Equity Index Options – IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
Implied Volatility Nearest Maturity
/ ATM Strike Prices
Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L
Options Trading Statistics
Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Trading Records
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Futuros / Futures
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November 20101
CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARYDerivados Financieros / Financial Derivatives
Noviembre 2010
November 20102
VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Derivados Financieros / Financial Derivatives
Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.
Noviembre 2010
November 20103
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos del Dólar, Euro, IPC y Acciones / US Dollar, Euro, IPC Index and Individual Equities Futures
Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
Noviembre 2010
November 20104
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures
Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
Noviembre 2010
November 20105
VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures
Noviembre 2010
November 20106
VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures
Noviembre 2010
November 20107
Análisis Comparativo Volumen / Historical Volume Analysis Futuros Financieros / Financial Futures
Noviembre 2010
November 20108
INTERÉS ABIERTO / OPEN INTERESTFuturos Financieros / Financial Futures
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.
Noviembre 2010
November 20109
INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by MaturityFuturos Financieros / Financial Futures
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
Noviembre 2010
November 201010
INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by MaturityFuturos Financieros / Financial Futures
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
Noviembre 2010
November 201011
INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST AnalysisFuturos Financieros / Financial Futures
*Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
Noviembre 2010
November 2010 12
ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICSFuturos Financieros / Financial Futures
Noviembre 2010
November 201013
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Dólar & Euro / US DOLLAR & EURO FUTURES
Noviembre 2010
November 201014
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES
Noviembre 2010
November 201015
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos TIIE 28 / TIIE 28 INTEREST RATE FUTURES
Noviembre 2010
November 2010
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos CETES 91 / CETE 91 INTEREST RATE FUTURES
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Noviembre 2010
November 2010
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos SWAP / SWAP INTEREST RATE FUTURES|
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Noviembre 2010
November 2010
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos SWAP entregable / CC SWAP INTEREST RATE FUTURES|
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Noviembre 2010
November 201019
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M3 y M10 / 3 & 10 YEAR BOND FUTURES
Noviembre 2010
November 201020
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M20 / 20 YEAR BOND FUTURES
Noviembre 2010
November 201021
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSMáximos Históricos / Trading Records
Noviembre 2010
November 201022
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSMáximos Históricos / Trading Records
Noviembre 2010
November 2010
Opciones / Options
Noviembre 2010
November 201023
CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
Noviembre 2010
November 201024
VOLUMEN OPERADO / VOLUME TRADEDOpciones Financieras / Financial Options
Noviembre 2010
November 201025
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesOpciones Financieras / Financial Options
Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
*Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos.
Noviembre 2010
November 201026
Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADED VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options
Noviembre 2010
November 2010 27
INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Noviembre 2010
November 201028
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Noviembre 2010
November 201029
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Noviembre 2010
November 201030
PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Noviembre 2010
November 201031
PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Noviembre 2010
November 201032
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Noviembre 2010
November 201033
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Noviembre 2010
November 201034
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Noviembre 2010
November 201035
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month
Noviembre 2010
November 201036
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month
Noviembre 2010
November 201037
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month
Noviembre 2010
November 201038
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras I Financial Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Noviembre 2010
November 201039
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones Telmex L Dólar I Dollar & Telmex L Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Noviembre 2010
November 201040
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY IPC / Equity Index Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Noviembre 2010
November 201041
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L / Individual Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Noviembre 2010
November 201042
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Cemex CPO / Individual Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Noviembre 2010
November 201043
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Walmex V / Individual Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Noviembre 2010
November 201044
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Noviembre 2010
November 201045
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Tlevisa CPO / Tlevisa CPO Stock Option
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Noviembre 2010
November 201046
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Gmexico B / Gmexico B Stock Option
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Noviembre 2010
November 201047
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Telmex L / Telmex L Stock Option
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Noviembre 2010
November 201048
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L - Cemex CPO – Walmex V – Tlevisa CPO / Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Noviembre 2010
November 201049
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY IPC - NAFTRAC 02 - Telmex L – Gmexico B/ Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Noviembre 2010
November 2010 50
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSGLOBAL MARKET
Noviembre 2010
November 201051
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones Futuro IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURE OPTION
Noviembre 2010
November 201052
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones AMX L / AMX L INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
Noviembre 2010
November 201053
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones CEMEX / CEMEX INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
Noviembre 2010
November 201054
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones WALMEX V / WALMEX V INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
Noviembre 2010
November 201055
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones GMEXICO B / GMEXICO B INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
Noviembre 2010
November 201056
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones TLEVISA CPO / TLEVISA CPO INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
Noviembre 2010
November 201057
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones TELMEX L / TELMEX L INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
Noviembre 2010
November 201058
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS
Noviembre 2010
November 201059
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones Dólar / DOLLAR OPTIONS
Noviembre 2010
November 201060
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSMáximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records
Noviembre 2010
November 201061
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSMáximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records
Noviembre 2010
November 201062
La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican.
Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México D. F., Tel. 5 342-9900.Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor 04-2002-101715312900-203.
Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con:
Francisco Javier Sánchez Torres
Estadística de Derivados MexDer
Tel. (5255) 5342-9954