micro econo me tria 1

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MICROECONOMETRÍA Profesor: Dr. Milton Villarroel

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Documento de guía econometria

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Page 1: Micro Econo Me Tria 1

MICROECONOMETRÍA

Profesor:Dr. Milton Villarroel

Page 2: Micro Econo Me Tria 1

1. Econometría: campo y usos2. Modelo de Regresión Lineal:3. Modelos con Variable Dependiente

Discreta:4. Modelos con Variable Dependiente

Limitada:

ESTRUCTURA DEL CURSO:

Page 3: Micro Econo Me Tria 1

1. ECONOMETRÍA

Page 4: Micro Econo Me Tria 1

ECONOMETRÍA: CAMPO Y USOS

Teoría Económica

Teoría Estadística

Economía Matemática

Métodos Estadísticos

Métodos Econométricos

Especificación Etapa I

Estimación Etapa II

Validación Etapa III

Usos

Realidad: Datos

Política Económica

Modelación

Econométrica

Page 5: Micro Econo Me Tria 1

MODELO ECONOMÉTRICO

Page 6: Micro Econo Me Tria 1

A. Modelos Econométricos, según el tipo deecuaciones los modelos pueden clasificarse:

Modelo Uniecuacional:

Modelo Multiecuacional:

B. Modelos Econométricos, según la estructura dedatos: Datos de Corte Transversal Datos de Series de Tiempo Datos Panel

0 1 2 3x x yQ P P Yβ β β β µ= + + + +

0 1 1 2 1t t

t t t t t

C PIB CPIB C I G XN

β β β ε−= + + += + + +

Page 7: Micro Econo Me Tria 1

DOCIMA DE HIPÓTESIS

Page 8: Micro Econo Me Tria 1
Page 9: Micro Econo Me Tria 1

2. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

Page 10: Micro Econo Me Tria 1

MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS

Page 11: Micro Econo Me Tria 1

Terminología en la Regresión Simple:

0 1i iy xβ β µ= + +

Y XVariabledependiente

Variable independiente

Variable explicada Variable explicativa

Variable predicha Variable predictora

Regresando Regresor

Page 12: Micro Econo Me Tria 1

APLICACIÓN CON NLOGITEJ. BASE 1 CONSUMO

Page 13: Micro Econo Me Tria 1

MÍNIMOS CUADRADO ORDINARIOS

Page 14: Micro Econo Me Tria 1

El método de MCO elige los parámetros relevantes de manera de minimizar la suma de los errores al cuadrado.

Minimizando la suma de errores al cuadrado:

Obtenemos los siguientes coeficientes estimados:

Page 15: Micro Econo Me Tria 1

REGRESION Ahora tenemos diferentes nube de puntos y

modelos de regresión para ellas.

Page 16: Micro Econo Me Tria 1

SUPUESTOS DEL MODELO MÍNIMOSCUADRADOS ORDINARIOS (MCO) Normalidad de los errores Especificación correcta en el modelo Ausencia de colinealidad en las variables

explictivas Homocedasticidad del término de error

Page 17: Micro Econo Me Tria 1

NORMALIDAD DE LOS ERRORES

Page 18: Micro Econo Me Tria 1

Horacio Catalán Alosno

Prueba de Normalidad de los errores

Se determina por medio del tercer y cuartomomento central de la distribución

Primer momento. La media de la distribución E(x) = µ

Segundo momento. La varianza de la distribuciónVar(x) = σ2

Page 19: Micro Econo Me Tria 1

Taller de Econometría

Horacio Catalán Alosno

E(x)

Var(x)

Distribución normal

Tercer momento. Sesgo de la distribución

( ) 0333 =σ=α /uE t

Coeficiente de simetría

Page 20: Micro Econo Me Tria 1

Taller de Econometría

Horacio Catalán Alosno

E(x)

E(x)

Sesgo a la derecha

Sesgo a la izquierda

Page 21: Micro Econo Me Tria 1

Taller de Econometría

E(x)

Var(x)

Simétrica

Page 22: Micro Econo Me Tria 1

Taller de Econometría

Horacio Catalán Alosno

Cuarto momento. Curtosis

( ) 3443 =σ=α /uE t

E(x)

Leptocúrtica

Page 23: Micro Econo Me Tria 1

Taller de Econometría

Horacio Catalán Alosno

E(x)

Platicúrtica

E(x)

Var(x)

Mesocúrtica

Page 24: Micro Econo Me Tria 1

Taller de Econometría

Horacio Catalán Alosno

Prueba Jarque-Bera (1987). Utiliza un estadísticoen prueba que involucra la curtosis y la asimetría.

Hipótesis nula H0: α3=0 y α4 = 3

Hipótesis alternativa H1: α3 0 y α4 3≠ ≠

Page 25: Micro Econo Me Tria 1

ESPECIFICACIÓN CORRECTA EN EL MODELO

Page 26: Micro Econo Me Tria 1

AUSENCIA DE COLINEALIDAD EN LAS VARIABLES EXPLICTIVAS

Page 27: Micro Econo Me Tria 1

HOMOCEDASTICIDAD DEL TÉRMINO DE ERROR

Page 28: Micro Econo Me Tria 1

Ejercicio No. 1 Nlogit Utilizar el archivo 2Base1.xls.

Estimar el modelo:

Donde:

Inflación = Inflación mensual anualizada de USA (%)TPM = Tasa Política Monetaria Mensual (%)DW = Índice Accionario Dow Jones mensual anualizado (DW) (%)Petroleo = Precio del Petróleo Mensual (USD/Barril)

Para este modelo se pide:1. Hacer un análisis descriptivo de datos.2. Realizar una estimación lineal y su análisis.3. Efectuar pruebas de significancia individual y global respectivas,

asimismo interpretar los efectos marginales de este modelo.4. Analizar la posible presencia de Heterocedasticidad en el modelo y

corregir con el método de White.5. Analizar la presencia de Multicolinealidad en el modelo con el test

de Klain.6. Analizar la presencia de Autocorrelación en el modelo.

0 1 2 3 tInflación TPM DW Petroleoβ β β β µ= + + + +