asisten deputi moneter dan neraca pembayaran edisi 07/01 ... · asisten deputi moneter dan neraca...

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 07/01/2019

LAPORAN PASAR HARIANRabu, 16 Januari 2019

Rupiah Terkoreksi Akibat Sentimen Domestik dan Eksternal

• Pada perdagangan hari Rabu (16/01) rupiah ditutup pada level Rp14.128,00 per dollar, atau mengalami depresiasi sebesar 0,27% dibandingkan penutupan hari

sebelumnya. Walaupun demikian, secara ytd rupiah masih mengalami apresiasi sebesar 1,85%.

• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan tipis sebesar 0,07% dibandingkan penutupan Selasa (15/01) menjadi 6.413,4.

• CDS 5T Indonesia berada di level 125,336 pada penutupan hari ini (16/01), lebih rendah dibandingkan penutupan hari Selasa (15/01). Sejak awal tahun 2019, CDS Indonesia

telah menurun sebesar 8,78% (ytd).

• Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 8,043%, sedangkan Yield Obligasi US 10T mencapai 2,73%.

• Harga komoditas terlampir pada hari Rabu (16/1) yang mengalami kenaikan adalah gas alam, yaitu menjadi 3,541 USD/MMBTu. Sementara komoditas lain yang terlampir

mengalami penurunan harga adalah CPO yang berada pada level 2.090 MYR/MT, WTI pada level 51,64 USD/Barrel, Brent pada level 60,27 USD/Barrel. Sementara Batu Bara

tetap di level 98,7 USD/MT.

• Peristiwa Domestik dan Global:

• Melemahnya nilai rupiah pada penutupan pasar hari ini dipengaruhi oleh beberapa sentimen, baik eksternal maupun internal. Sentimen domestik adalah rilis data BPS yang

mengumumkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2018 mengalami defisit sebesar 8,57 miliar USD, yang merupakan ang ka defisit terbesar sejak tahun 1975.

• Sentimen eksternal yang turut memengaruhi depresiasi rupiah hari ini adalah penolakan proposal Brexit oleh parlemen Inggris y ang menyebabkan pasar kembali melakukan

pembelian greenback dan berhasil meningkatkan dollar index pada hari ini relatif terhadap hari sebelumnya.

• Sikap wait and see pelaku pasar terhadap hasil Rapat Dewan Gubernur BI yang digelar Rabu dan Kamis (16 - 17 / 01) dan pidato dua pejabat The Fed pada hari Kamis dan

Jumat (17 - 18 / 01) juga turut memengaruhi pergerakan rupiah pada hari ini.

• Sementara itu, penguatan IHSG disebabkan oleh masuknya aliran dana asing ke Indonesia pada hari ini sebesar 103 juta USD. Tiga saham yang menjadi mover pada

peningkatan IHSG hari ini adalah Telkom, BNI, dan Astra Internasional.

• Rilis data domestik : neraca perdagangan Indonesia bulan Desember yang tercatat mengalami penurunan defisit sebesar 0,9 mil iar USD dibandingkan dengan bulan

November, menjadi defisit 1,1 miliar USD. Penurunan defisit bersumber dari menurunnya deficit migas akibat dari peningkatan e kspor migas dan penurunan impor migas.

Sementara itu, deficit neraca non migas mengalami peningkatan karena penurunan ekspor lebih besar dibandingkan penurunan impo rnya.

Sumber: Bloomberg CNBC, Reuters.

Nilai TukarPerubahan

(%)Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

Indeks Dollar

Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

1/16/2019 14,128Rp -0.27 -0.07 -0.39 0.64 -0.02 -0.02 -0.06 1/17/2019 0.328 0.174 0.219 0.271 0.071 0.248

1/15/2019 14,090Rp 0.25 -0.13 0.33 0.04 0.01 0.11 -0.45

1/14/2019 14,125Rp -0.55 -0.15 -0.30 0.03 -0.02 -0.08 0.06

1/11/2019 14,048Rp 0.04 0.10 0.26 -0.04 -0.01 0.38 -0.14

1/10/2019 14,053Rp 0.51 0.37 0.34 0.03 0.05 0.41 -0.33

1/9/2019 14,125Rp 0.16 0.09 0.19 0.31 0.03 0.55 0.72

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

KursKurs

Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)

NILAI TUKAR

Periode

Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian)

92

94

96

98

100

102

104

106

108

Indonesia Malaysia Filipina Thailand

1.85

0.60

0.62

1.93

-0.08

1.72

-2.06

0.82

4.59

4.00

-1.63

4.68

1.60

Indonesia

Malaysia

Filipina

Thailand

Vietnam

China

India

Jepang

Brazil

Rusia

Turki

Afrika Selatan

Argentina

Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/2019=100)

13,353

14,128

13000

13500

14000

14500

15000

15500 Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)

Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)

Ket: Positif (+) —> ApresiasiNegatif (-) —> Depresiasi

IHSG

Indonesia

Return IHSG

(%)

FTSE

Malaysia

PSEi

Filipina

SET

Thailand

Hanoi

Vietnam

Shanghai

ChinaDJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

1/16/2019 6413.4 0.07 -0.38 -1.86 0.03 -0.58 0.00 0.65 1/17/2019 0.823 0.564 0.947 0.623 1.266 1.020

1/15/2019 6408.8 1.15 0.19 -0.13 -0.35 0.98 1.36 -0.36

1/14/2019 6336.1 -0.40 -0.42 1.52 -0.91 -0.28 -0.71 0.00

1/11/2019 6361.5 0.52 0.26 -1.02 0.59 0.09 0.74 0.51

1/10/2019 6328.7 0.90 0.66 0.83 -0.18 -0.34 -0.36 0.39

1/9/2019 6272.2 0.15 -0.29 2.82 -0.22 0.85 0.71 1.09

1/8/2019 6262.8 -0.39 -0.38 -1.10 0.08 -0.65 -0.26 0.42

1/7/2019 6287.2 0.20 0.56 0.34 1.12 1.07 0.72 0.00

1/4/2019 6274.5 0.86 -0.36 1.05 0.97 0.33 2.05 -2.83

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

PASAR SAHAM

Periode

Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)

3.53

-1.04

5.34

0.87

5.23

-2.15

3.07

-0.18

3.19

2.14

3.16

IHSG Indonesia

FTSE Malaysia

PSEi Filipina

SET Thailand

STI Singapur

Hanoi Vietnam

Shanghai China

NIFTY India

KOSPI Korea

NIKKEI Jepang

Dow Jones US

Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

IHSG Indonesia FTSE Malaysia

PSEi Filipina SET Thailand

Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2019=100)

6,370

6,413

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

6800

7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea

SelatanIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India

Korea

Selatan

1/16/2019 102.6 - -22.9 57.8 25.7 - 48.7 558.4 11.5 109.8 1.1 46.8 -449.1 827.0

1/15/2019 134.5 12.6 5.0 81.3 2.8 - 136.4

1/14/2019 35.3 -3.0 18.9 37.8 1.7 -122.2 44.7

1/11/2019 57.7 26.1 4.4 29.9 7.5 -88.7 154.9 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea

Selatan

1/10/2019 54.9 15.8 28.8 28.3 6.0 -43.6 240.4 558.4 11.5 109.8 1.1 46.8 -449.1 827.0

1/9/2019 59.4 4.0 26.3 -23.7 1.5 67.8 366.1

Afrika

SelatanThailand Mexico India

Korea

SelatanIndonesia

Afrika

SelatanChina Thailand Mexico India

Korea

Selatan

1/16/2019 - -31.3 - - -134.4 407.9 620.9 510.9 212.8 1269.9 -75.0 -2050.4

1/15/2019 3.7 19.8 - - -62.8

1/14/2019 109.0 12.7 - -26.9 -843.9

1/11/2019 95.5 27.6 - 29.5 -233.5 IndonesiaAfrika

SelatanChina Thailand Mexico India

Korea

Selatan

1/10/2019 -30.3 -72.5 - -85.3 -588.7 407.9 620.9 72157.3 212.8 1269.9 -75.0 -2050.4

1/9/2019 -17.9 -2.0 - 61.6 83.71.00 Capital Inflow

-1.00 Capital Outflow

Keterangan Data Terakhir

Bond

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan

1/16/2019 1/16/2019 1/16/2019 1/16/2019 1/16/2019 1/15/2019 1/16/2019 1/16/2019 1/16/2019 1/16/2019 1/9/2019 1/15/2019 1/16/2019

Bond (Tahunan YTD)

Indonesia

-

-163.4

-71.4

-152.1

27.0

129.8

Bond (Bulanan MTD)

*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond

Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat

diabaikan.

Equity

CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)

PeriodeEquity (Harian)

Periode

Bond (Harian)

Equity (Bulanan MTD)

Equity (Tahunan YTD)

-325

-798

-468

-844

-459

-1,376

-319

132

-760

-1,085

-750

-460

-647

54

-106 -66-224

609

-355

-1500

-1000

-500

0

500

1000

Equity Flow Bulanan

1,219

380652

2,198

-1,710

2,561

58

2,442

-1,536

768

-1,145-813

-311

633

1,007

-211

893

2,236

-501

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Bond Flow Bulanan

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

PEREKONOMIAN AS

92

96

85

87

89

91

93

95

97

99

101

103 9.5

3.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 Tingkat Pengangguran (%)

150,263

Employee on Non Farm Payroll

1.101.90

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5Inflasi US (% yoy)

Indeks Dollar

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

HARGA KOMODITAS

56.86 60.27

50.66

51.64

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

2,090

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900 CPO (MYR/MT)

3.0

3.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Gas Alam (USD/MMBTu)

9799

70

80

90

100

110

120

130 Batu Bara (USD/MT)

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

INDIKATOR RISIKO

8.0

2.73

300

350

400

450

500

550

600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Spread (bps) - RHS

Yield Obligasi Indonesia 10T

Yield Obligasi US 10T

-8.78

-11.95

-12.91

0.47

-12.40

-9.73

-15.71

-8.72

Indonesia

Meksiko

Peru

Turki

Brazil

Afsel

Malaysia

Filipina

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

8.04

2.73

2.18

1.97

2.46

4.06

6.46

3.08

Indonesia

US

Singapore

Hongkong

Thailand

Malaysia

Philipines

China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

129,965

0

100

200

300

400

500

600

700

Indonesia Turkey Brazil South Africa

Perbandingan CDS 5T

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
















































PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA

6.18

5.17

5

5

6

6

7

7

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

3.120

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Inflasi Bulanan (%, yoy)

Indonesia Malaysia

Philipines Thailand

Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)

Indonesia Malaysia Philipines

Thailand Vietnam

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy)

Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa



















































SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA

1.0

-8.8-3.37

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

Sep

-10

De

c-1

0

Mar

-11

Jun

-11

Sep

-11

De

c-1

1

Mar

-12

Jun

-12

Sep

-12

De

c-1

2

Mar

-13

Jun

-13

Sep

-13

De

c-1

3

Mar

-14

Jun

-14

Sep

-14

De

c-1

4

Mar

-15

Jun

-15

Sep

-15

De

c-1

5

Mar

-16

Jun

-16

Sep

-16

De

c-1

6

Mar

-17

Jun

-17

Sep

-17

De

c-1

7

Mar

-18

Jun

-18

Sep

-18

De

c-1

8

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

Tho

usa

nd

s

Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS

% Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

107.5

120.7

3/3

1/2

01

6

4/3

0/2

01

6

5/3

1/2

01

6

6/3

0/2

01

6

7/3

1/2

01

6

8/3

1/2

01

6

9/3

0/2

01

6

10

/31

/20

16

11

/30

/20

16

12

/31

/20

16

1/3

1/2

01

7

2/2

8/2

01

7

3/3

1/2

01

7

4/3

0/2

01

7

5/3

1/2

01

7

6/3

0/2

01

7

7/3

1/2

01

7

8/3

1/2

01

7

9/3

0/2

01

7

10

/31

/20

17

11

/30

/20

17

12

/31

/20

17

1/3

1/2

01

8

2/2

8/2

01

8

3/3

1/2

01

8

4/3

0/2

01

8

5/3

1/2

01

8

6/3

0/2

01

8

7/3

1/2

01

8

8/3

1/2

01

8

9/3

0/2

01

8

10

/31

/20

18

11

/30

/20

18

12

/31

/20

18

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Cadangan Devisa (miliar USD)

6/30/2010 6/30/2011 6/30/2012 6/30/2013 6/30/2014 6/30/2015 6/30/2016 6/30/2017 6/30/2018

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

Nilai Ekspor

Nilai Impor

Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)

-1.10

12/3

1/2

01

8

9/30

/20

18

6/30

/20

18

3/31

/20

18

12/3

1/2

01

7

9/30

/20

17

6/30

/20

17

3/31

/20

17

12/3

1/2

01

6

9/30

/20

16

6/30

/20

16

3/31

/20

16

12/3

1/2

01

5

9/30

/20

15

6/30

/20

15

3/31

/20

15

12/3

1/2

01

4

9/30

/20

14

6/30

/20

14

3/31

/20

14

12/3

1/2

01

3

9/30

/20

13

6/30

/20

13

3/31

/20

13

12/3

1/2

01

2

9/30

/20

12

6/30

/20

12

3/31

/20

12

12/3

1/2

01

1

9/30

/20

11

6/30

/20

11

3/31

/20

11

12/3

1/2

01

0

9/30

/20

10

6/30

/20

10

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Tho

usa

nd

s

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

asisten deputi moneter dan neraca pembayaran edisi 07/01 ... · asisten deputi moneter dan neraca...

Documents