Платежная система Республики Казахстан

Алматы, 2-3 октября 2008 г. 1

Платежная система Республики Казахстан

Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)



План

Основные условия функционирования RTGSSСтруктура и функциональные особенности

МСПДУправление рисками в МСПДСтатистика

Платежная система Республики КазахстанМежбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)


Создан решением Постановления Правления Национального Банка №252 от 30 декабря 1995 года

Учредителем и уполномоченным органом КЦМР является Национальный Банк

Обеспечивает функционирование и совершенствует платежную систему

Обеспечивает необходимый уровень безопасности

Участвует в разработке проектов Национального Банка и Правительства РК

Казахстанский центр межбанковских расчетовМежбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)


Предприятие Национального Банка на праве хозяйственного ведения

Non profitПерсонал 75 человекОсновной и резервный центр

Казахстанский центр межбанковских расчетовМежбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)


Основные условия функционирования RTGSS

Соответствие ключевым принципам для системно значимых платежных систем BIS

Осуществление расчета деньгами Центрального Банка

Наличие инструментов управления рискамиНаличие надежной системы безопасности…



Этапы создания RTGSS в Казахстане

• Система крупных платежей (СКП) внедрена в 1996г.– Использование операционного подхода при

разработке– Полный отказ от бумажных документов и переход

на электронные сообщения • В 1996 г. основан Центральный Депозитарий Ценных

бумаг и в конце1996 года внедрен механизм DVP (модель 1)

• Параллельное проведение работы НБК по приведению системы к соответствию с ключевыми принципами для системно значимых ПС



Межбанковская Система Переводов Денег (1)

• RTGSS

• Внедрена в 2000г.– Наличие счета системы, аналогичного SIC Total– Усовершенствованная система мониторинга НБК– Усовершенствованная система безопасности:

• А-симметричная ЭЦП с длинной ключа 512 бит• Открытое распределение ключей с единым центром

распределения• Обеспечение целостности и конфиденциальности

информации (шифрование, имитовставки)• Двусторонняя идентификация участников при доступе в

систему



Межбанковская Система Переводов Денег (2)

• DVP (модель 1)• FIFO• приоритеты сообщений (1..99)• SWIFT ориентированные форматы сообщений• Соответствие 10 CP



Функциональность МСПДБанк А Банк Б

МСПД КЦМР


Национальный Банк РК



Банки и финансовые организации

СРП

Резервный Центр

Национальный Банк РК

Основной Центр

Общая схема потоков информации

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)


Доступ в платежную систему

LANКЦМР

LANКЦМР

Frame Relay

IP

Dial-up

2LL-4LL

МСПД



Открытие операционного дня

Получение начальных позиций пользователей из НБ РК

Прием и обработка документов

Закрытие операционного дня

Финальный расчет

Выдача финальных выписок

Операционный день МСПД


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19-20



Банк А


Перевод денег для работы в МСПД

Банк Б

Банк В

Банк Г

Банк Д

Банк Е

Счет МСПД



Процедура установки позиций


Банк

КЦМР

Подтверждение установки позиций

Доступные средства для работы

2

2

позиции участников1

Национальный Банк

Счет МСПД



Управление очередью

В случае dead-lock:• изменение приоритета сообщения• аннулирование сообщения в очереди (самим

пользователем)

В случае grid-lock:• многосторонний клиринг всех сообщений при

закрытии операционного дня



Закрытие операционного дня МСПД. Передача ведомости нетто позиций банков в НБ РК


КЦМР

Национальный Банк

Электронная ведомость нетто позиций

пользователей МСПД



Банк А


Перевод денег на корр. счета банков

Банк Б

Банк В

Банк Г

Банк Д

Банк Е

Счет МСПД

0




DVPСделка

Депозитарий Ц. бумаги

Отмена операции

НетДа Блокиро

вка Ц.бумаг

Дебет счета покупателя в МСПД

Кредит счета Депозитария

Разблокирование Ц.бумаг

Нет

Перевод Ц.бумаг

покупателю

Дебет счета Депозитария в МСПДКредит счета продавца в МСПД

Подтверждение участникам

сделки

Да



Риски

Операционный

Технический

Кредитный

Ликвидный



Уменьшение Операционного риска

Разграничение действий по категории пользователя:

Оператор

Руководитель операций

Администратор

Ведение журнала операционного дня

Обучение персонала



Уменьшение Технического риска

Функционирование резервного центра

Ограничение доступа к серверам и коммуникациям

Подключение к источникам бесперебойного питания

Климат контроль в гермозоне

Мониторинг состояния оборудования и баз данных 24

часа в сутки 7 дней в неделю

Осуществление горячей поддержки технического и

программного обеспечения



Уменьшение Кредитного и Ликвидного рисков

Мост ликвидности

Механизмы управления очередью

Мониторинг Системы Национальным Банком в

режиме реального времени

Предоставление участникам Национальным Банком

кредитов овердрафт и овернайт.

Рынок межбанковских кредитов РЕПО



Тарифы

Тарифы на услуги в МСПД утверждаются Национальным Банком РК и в целях регулирования потоков платежей в течение дня дифференцированы по времени.

Оплата за услуги производится в национальной валюте.


Время расчета Цена

с 08-00 до 13-00 57 тенге

с 13-00 до 19-00 114 тенге

с 19-00 до 08-00 740 тенге



Статистические показатели МСПД


50 пользователейСреднее количество проводимых платежных

сообщений в день – 33300зафиксированный “пик” – 69275Средняя сумма всех платежных сообщений в

день – 543 млрд. тенгеЗафиксированный “пик” – 1694 млрд. тенгеПроизводительность 5-7 обработанных

финансовых транзакций в 1 секунду



0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-24:00


График поступления платежей в течение операционного дня



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-24:00


График поступления платежей от ЦД в течение операционного дня



Динамика количества платежей в МСПД в 2005-2008 гг.


0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

янва

рь

фев

раль

март

апре

льмай

июнь

июль

авгу

ст

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

2005 год 2006 год

2007 год 2008 год



Динамика объема платежей в МСПД за 2005-2008 годы (млн.тенге)


0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

январь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

ябрь

ноябрь

дека

брь

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год


99%

1%

47%

53%

99%

1%

41%

59%

По количеству платежей

По объему платежей

Статистическое сравнение МСПД и ЦДЦБ

МСПД

ЦДЦБ

2006 г 2005 г 2007 г1%

99%

44%

56%


Республиканское Государственное Предприятие “Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов

Национального Банка Республики Казахстан”

ОПЕРАТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

Казахстан, г. Алматы, Коктем-3, дом 21

Телефон: +7 (7272) 50-67-22

Факс: +7 (7272) 50-66-11

E-mail: [email protected]

http://www.kisc.kz


Платежная система Республики Казахстан

Documents